GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)是國民經(jīng)濟核算的核心指標(biāo),也是衡量一個國家總體經(jīng)濟狀況的重要指標(biāo)。因此,對GDP的關(guān)注常常成為全球經(jīng)濟發(fā)展的重點話題,對GDP增長率的預(yù)測也成為國內(nèi)外各界人士研究的熱點。正確合理的判斷GDP增長率,不僅有利于我們對未來宏觀經(jīng)濟的發(fā)展?fàn)顩r作出判斷,還有助于國家和政府對宏觀經(jīng)濟的發(fā)展趨勢提出符合基本國情的政策建議。隨著我國經(jīng)濟從高速增長階段向高質(zhì)量發(fā)展階段的改變,對實際GDP增長率的預(yù)測研究會更具經(jīng)濟意義和現(xiàn)實意義。在過去,傳統(tǒng)的實際GDP增長率計量模型只會對樣本外的數(shù)據(jù)進行預(yù)測,卻不能對樣本內(nèi)的數(shù)據(jù)進行實時預(yù)報,所以造成了預(yù)測效果不夠及時的缺陷。同時,同頻的時間序列模型無法實現(xiàn)利用不同頻率的數(shù)據(jù)進行建模研究,只能通過插值法將低頻數(shù)據(jù)處理為高頻數(shù)據(jù),或者選用加總和替代的方法將高頻數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為低頻數(shù)據(jù)。但是,加總法和替代法通常忽略了高頻數(shù)據(jù)中所包含的有效價值信息,消除了高頻數(shù)據(jù)所特有的波動性;插值法雖然可以將低頻數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為高頻數(shù)據(jù),但這種方法會削弱數(shù)據(jù)的精確度。隨著科學(xué)計算技術(shù)日趨成熟,混頻數(shù)據(jù)模型的出現(xiàn)打破了傳統(tǒng)同頻數(shù)據(jù)建模的束縛。因此,文章將利用混頻數(shù)據(jù)模型對我國實際...

【文章頁數(shù)】：65 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖3.1MIDAS模型中的混頻數(shù)據(jù)序列

預(yù)測研究和對比結(jié)果，以及我國實際GDP增長率在樣本外的預(yù)測值。圖3.1MIDAS模型中的混頻數(shù)據(jù)序列由圖3.1可知，在文章選取的六個高頻數(shù)據(jù)變量中，社會消費品零售總額的增長率變化幅度最小，接下來依次是貨幣供應(yīng)量、國房景氣指數(shù)、固定資產(chǎn)投資完成額以及進出口總值，而稅收....

圖3.2MIDASm,K模型不同滯后階數(shù)K下的均方誤差

口總額增長率35,tx和稅收收入總額增長率36,tx6個高頻數(shù)據(jù)來得到基于整個樣本區(qū)間內(nèi)的最優(yōu)滯后階數(shù)K（利用模型估計的均方誤差來判定）。高頻解釋變量相對應(yīng)的不同滯后階數(shù)K的均方誤差見圖3.2。

圖3.3不同滯后階數(shù)K下的樣本內(nèi)預(yù)測的均方誤差

6個月和35個月，這與圖3.2的全樣本估計結(jié)果有所差異，說明在2015-2018年期間，我國經(jīng)濟所處的環(huán)境發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化，從而出現(xiàn)了預(yù)測模型的不穩(wěn)定性。因此，在混頻數(shù)據(jù)的模型預(yù)測中加入結(jié)構(gòu)性突變參數(shù)和虛擬變量，可以改進混頻數(shù)據(jù)模型的精準(zhǔn)度，這可能是今后研究的方向。

圖4.1多變量MIDASm,K模型全樣本和樣本內(nèi)估計的均方誤差及預(yù)測均方差

蘭州財經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文基于混頻數(shù)據(jù)模型的我國實際GDP增長率預(yù)測研究模型的最優(yōu)滯后階數(shù)（參見圖3.3），進一步說明了在經(jīng)濟運行期間高頻解釋變量對低頻被解釋變量實際GDP增長率的預(yù)測以短期作用機制為主。再通過比較2000年第1季度到2015年第2季的子樣....

本文編號：3931661