本論文主要提出與國內(nèi)商業(yè)銀行對公活期存款業(yè)務有關的研究問題并進行量化分析。法人活期存款作為商業(yè)銀行的一項重要業(yè)務指標,近年來在利率市場化的背景下呈現(xiàn)顯著下降的趨勢,然而目前少有從微觀業(yè)務角度出發(fā)、針對商業(yè)銀行內(nèi)法人活期存款的影響因素進行量化探究分析的理論成果。因此本論文主要通過量化分析的方法對法人活期存款余額及其增幅的影響因素進行探究,驗證結算及貸款業(yè)務指標對法人活期存款余額及其增量的顯著影響。法人客戶在商業(yè)銀行的業(yè)務需求主要包括結算、貸款及增值。其中,結算與貸款業(yè)務作為商業(yè)銀行吸納法人客戶大額資金的主要方式,流動性較強,而增值業(yè)務主要吸納定期存款且在存款總額中占比較小。因此為探究法人活期存款業(yè)務的影響因素,本文主要從微觀業(yè)務角度出發(fā),采用各法人客戶每期在商業(yè)銀行的結算及貸款業(yè)務指標作為解釋變量,并考慮到法人活期存款本身的滯后影響,分別對法人活期存款余額、法人活期存款余額增量建立微觀面板模型,經(jīng)模型選擇后對模型進行估計及檢驗。本文所得結論如下:第一,法人客戶每月在商業(yè)銀行內(nèi)的活期存款余額主要受到其上一期活期存款余額、本期貸款余額增量、本期結算總金額的正向影響,且各因素的影響系數(shù)依次遞減...

【文章頁數(shù)】：51 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 引言
    第一節(jié) 研究背景
    第二節(jié) 研究問題
    第三節(jié) 研究意義
    第四節(jié) 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
    第五節(jié) 研究思路與方法
    第六節(jié) 論文結構
第二章 面板模型的理論基礎
    第一節(jié) 面板模型概述
    第二節(jié) 面板模型及其估計方法
        2.2.1 混合回歸模型及OLS估計
        2.2.2 個體固定效應模型及組內(nèi)估計
        2.2.3 個體隨機效應模型及FGLS估計
        2.2.4 動態(tài)面板模型及其估計方法
    第三節(jié) 面板模型的檢驗
第三章 法人活期存款影響因素的經(jīng)驗分析
    第一節(jié) 相關研究回顧
    第二節(jié) 商業(yè)銀行法人活期存款業(yè)務的經(jīng)驗假設
    第三節(jié) 模型結構的選擇
        3.3.1 樣本數(shù)據(jù)形式的選擇
        3.3.2 法人活期存款余額的模型結構選擇
        3.3.3 法人活期存款余額增量的模型結構選擇
    第四節(jié) 樣本數(shù)據(jù)說明
        3.4.1 樣本數(shù)據(jù)范圍的確定
        3.4.2 變量的選取
        3.4.3 變量的變換與檢驗
第四章 實證分析
    第一節(jié) 法人活期存款余額的影響因素分析
    第二節(jié) 法人活期存款余額增量的影響因素分析
第五章 總結與展望
    第一節(jié) 主要結論
    第二節(jié) 局限性及進一步研究方向
參考文獻
致謝



本文編號：3903402