在金融系統(tǒng)的風(fēng)險度量中,當(dāng)我們考慮到金融市場風(fēng)險發(fā)生時間的隨機(jī)性以及貼現(xiàn)的不確定性時,傳統(tǒng)靜態(tài)框架下的風(fēng)險度量方法已經(jīng)不能準(zhǔn)確的評估動態(tài)信息,因此建立動態(tài)框架下的風(fēng)險度量方法變得十分重要。隨著倒向隨機(jī)微分方程的提出以及其在金融市場中的廣泛運(yùn)用,人們開始研究倒向隨機(jī)微分方程與動態(tài)框架下的風(fēng)險度量之間的關(guān)系,隨之基于倒向隨機(jī)微分方程的時間相容的過程的動態(tài)風(fēng)險度量模型被提出。本文在基于倒向隨機(jī)微分方程的時間相容的過程的動態(tài)風(fēng)險度量模型基礎(chǔ)上首先考慮一類隨機(jī)區(qū)間上生成元中不含Z的超前項(xiàng)的超前倒向隨機(jī)微分方程,對其生成元進(jìn)行假設(shè),建立動態(tài)框架下基于生成元中不含Z的超前項(xiàng)的超前倒向隨機(jī)微分方程風(fēng)險度量模型,證明生成元中不含Z的超前項(xiàng)的超前倒向隨機(jī)微分方程的適應(yīng)解可以定義動態(tài)框架下的過程的風(fēng)險度量。然后研究隨機(jī)區(qū)間上生成元中包含Z的超前項(xiàng)的超前倒向隨機(jī)微分方程,證明其存在唯一適應(yīng)解并給出關(guān)于解的比較定理,由此建立動態(tài)框架下基于帶停時的超前倒向隨機(jī)微分方程的時間相容的風(fēng)險度量模型。文章結(jié)構(gòu)如下:第1章,闡述文章的研究背景與研究意義,國內(nèi)外關(guān)于本課題研究現(xiàn)狀以及本文的框架結(jié)構(gòu)。第2章,給出本文的符號說明...

【文章頁數(shù)】：60 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 研究背景與研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 主要研究內(nèi)容與論文結(jié)構(gòu)
第2章 預(yù)備知識
    2.1 符號說明
    2.2 金融市場時間相容的過程的動態(tài)風(fēng)險度量
    2.3 帶停時的超前倒向隨機(jī)微分方程
第3章 帶停時的超前BSDEs與風(fēng)險度量
    3.1 基本框架
    3.2 基于帶停時的超前BSDEs的風(fēng)險度量
    3.3 例子
    3.4 本章小結(jié)
第4章 帶停時的超前BSDEs適應(yīng)解及比較定理
    4.1 模型建立
    4.2 帶停時的超前BSDEs的適應(yīng)解
    4.3 比較定理
    4.4 本章小結(jié)
第5章 基于帶停時的超前BSDEs的時間相容的風(fēng)險度量
    5.1 模型框架
    5.2 定理的證明
    5.3 例子
    5.4 本章小結(jié)
總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
碩士期間發(fā)表的論文
致謝



本文編號：3835173