本文研究了 一類隨機(jī)利率下二維風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率,我們對二維風(fēng)險模型作如下假定:保險公司經(jīng)營兩類險種,第i類險種的索賠額序列{Xk(i):k≥ 1}上尾漸近獨立且索賠額分布Fi屬于參數(shù)為α的正則變化尾分布族R-α,索賠額序列、到達(dá)時間間隔、保費收入之間相互獨立,保險公司可以投資于無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn),投資組合的價格過程為Lévy過程{eRt,t≥ 0}.我們將已有的隨機(jī)利率下一維風(fēng)險模型破產(chǎn)概率的漸近估計結(jié)果推廣到二維風(fēng)險模型,得到了隨機(jī)利率下兩險種索賠額之間相互獨立的二維風(fēng)險模型破產(chǎn)概率的漸近估計表達(dá)式在此基礎(chǔ)上,我們又考慮了索賠額之間相依的二維風(fēng)險模型,在其他條件不變的情況下,我們假定索賠額組合 {Xk(1),Xk(2):k≥ 1}的聯(lián)合分布服從FGM分布,我們將已有的常利率下索賠額相依的破產(chǎn)概率漸近估計結(jié)果推廣到隨機(jī)利率下索賠額相依的情形,得到了有限時間內(nèi)索賠額相依的二維風(fēng)險模型破產(chǎn)概率的漸近估計表達(dá)式.

【文章頁數(shù)】：43 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 引言
    1.1 研究背景及現(xiàn)狀
    1.2 研究的主要創(chuàng)新
第二章 預(yù)備知識
    2.1 Lévy過程
    2.2 重尾分布族
    2.3 Copula函數(shù)
    2.4 漸近關(guān)系
第三章 隨機(jī)利率下索賠額相互獨立的二維風(fēng)險模型破產(chǎn)概率
    3.1 隨機(jī)利率下一維風(fēng)險模型的主要結(jié)果
    3.2 索賠額相互獨立的二維風(fēng)險模型
    3.3 引理和主要結(jié)果的證明
    3.4 結(jié)果的驗證
第四章 隨機(jī)利率下索賠額相依的二維風(fēng)險模型破產(chǎn)概率
    4.1 索賠額相依的二維風(fēng)險模型
    4.2 引理和主要結(jié)果的證明
    4.3 結(jié)果的驗證
第五章 結(jié)論與展望
    小結(jié)
    不足
參考文獻(xiàn)
致謝
個人簡歷



本文編號：3825125