發(fā)布時間：2023-04-07 05:47

　　存款保險制度有效抵御銀行擠兌風險,最終保護儲戶利益。專門的保險機構(gòu)(通常為存款保險公司)通過收集保費作為保險基金的主要積累,而合理的保險費率水平是存款保險制度穩(wěn)健執(zhí)行的重要前提。影響存款保險費率水平的因素繁雜多樣,本研究重點選取存款保險公司對投保銀行的監(jiān)管政策、費率層次、投保銀行違約關(guān)聯(lián)、保險市場中“道德風險”抑制四個角度分別設(shè)計保險合約條款,根據(jù)存款保險公司對投保銀行承擔的違約風險責任、救助責任等收取相應(yīng)的保費,并據(jù)此確定不同角度下的定價方法： (1)假設(shè)在監(jiān)管寬容范圍內(nèi),若投保的銀行在存款到期時無力償還存款債務(wù),并不立即對其進行破產(chǎn)清算,而允許其接受存款保險公司一定額度資金救助后繼續(xù)運營至資本展期結(jié)束,若在資本展期末仍然資不抵債則再對其破產(chǎn)清算�；谏鲜黾僭O(shè)條件,構(gòu)建了監(jiān)管寬容下資本展期的存款保險定價模型,并推導論證了監(jiān)管寬容力度與資本展期期限長度對存款保險價格的影響。結(jié)論表明,監(jiān)管越寬容--資本展期越長,存款保險費率應(yīng)該越高。最后,應(yīng)用構(gòu)建的定價模型,進行了具體的實例分析。 (2)隨著市場約束機制的逐步完善,對銀行損失風險及其層次結(jié)構(gòu)進行精細刻畫的必要性日益凸顯,這有利于保險公司...

【文章頁數(shù)】：112 頁

【學位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 選題背景和研究意義
        1.1.1 存款保險制度的發(fā)展及作用
        1.1.2 存款保險費率的厘定
        1.1.3 研究的意義
    1.2 存款保險定價研究綜述
        1.2.1 國外存款保險定價研究進展
        1.2.2 國內(nèi)存款保險定價研究進展
        1.2.3 現(xiàn)有研究存在的主要問題
    1.3 本文的主要工作
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 論文結(jié)構(gòu)
2 監(jiān)管寬容下資本展期的存款保險定價
    2.1 問題的提出
    2.2 考慮監(jiān)管寬容與資本展期的存款保險定價模型
    2.3 監(jiān)管寬容程度與資本展期長度對存款保險價格的影響分析
        2.3.1 監(jiān)管寬容程度對存款保險價格的影響
        2.3.2 資本展期期限對存款保險價格的影響
    2.4 銀行資產(chǎn)收益相關(guān)參數(shù)的實證估計
        2.4.1 收益率序列平穩(wěn)性檢驗
        2.4.2 收益率ARMA回歸與波動率的估計
    2.5 監(jiān)管寬容下資本展期的費率厘定計算
    2.6 本章小結(jié)
3 損失承擔分層下的存款保險定價
    3.1 問題的提出
    3.2 保險公司承擔銀行損失責任的層次劃分
    3.3 特定損失承擔層上的存款保險定價模型
    3.4 實證分析
        3.4.1 其他相關(guān)參數(shù)的選取
        3.4.2 各損失承擔層上的費率
    3.5 本章小結(jié)
4 考慮銀行違約關(guān)聯(lián)性的存款保險定價
    4.1 問題的提出
    4.2 Copula函數(shù)原理
        4.2.1 Copula函數(shù)的定義與性質(zhì)
        4.2.2 Copula函數(shù)族
    4.3 考慮銀行違約關(guān)聯(lián)性的存款保險定價模型
        4.3.1 定價模型的構(gòu)建
        4.3.2 Copula函數(shù)的選取
        4.3.3 定價模型的模擬求解
    4.4 Monte Carlo模擬分析
        4.4.1 模擬計算步驟
        4.4.2 參數(shù)設(shè)置
        4.4.3 違約相關(guān)性對存款保險費率的影響
        4.4.4 違約關(guān)聯(lián)定價模型中主要參數(shù)敏感度分析
    4.5 本章小結(jié)
5 雙重責任下有破產(chǎn)成本的存款保險定價
    5.1 問題的提出
    5.2 雙重責任下有破產(chǎn)成本的存款保險定價框架
        5.2.1 重責任的刻畫
        5.2.2 定價模型
    5.3 定價方法分析
    5.4 數(shù)值算例
    5.5 本章小結(jié)
6 研究的結(jié)論與展望
    6.1 本文的主要結(jié)論
    6.2 本文的主要創(chuàng)新點
    6.3 研究展望
參考文獻
附錄A 存款保險制定準則
攻讀博士學位期間發(fā)表學術(shù)論文情況
致謝
作者簡介



本文編號：3785212