金融系統(tǒng)的穩(wěn)定對國民經(jīng)濟的健康發(fā)展起著至關(guān)重要的作用,十九大以來,中國政府就反復(fù)強調(diào)要健全金融監(jiān)管體系,守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。我國正處于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深度推進期,相關(guān)制度和體系不夠完善,加上2020年初新冠疫情的爆發(fā)和延續(xù),大幅提高了各部門之間的風(fēng)險共振和溢出效應(yīng),金融市場表現(xiàn)出較為劇烈的波動和震蕩,加大了系統(tǒng)性金融風(fēng)險發(fā)生的可能性。一旦系統(tǒng)性金融風(fēng)險爆發(fā),無論是對投資者、企業(yè)管理經(jīng)營者和金融監(jiān)管者而言,還是對國內(nèi)外經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展而言,都會造成不可挽回的損失,因此預(yù)警和防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險意義重大�；谝陨戏治龊驼J識,本文以我國2003年1月至2020年12月潛在的系統(tǒng)性金融風(fēng)險為研究對象,分別構(gòu)建了銀行、證券、外匯、保險和房地產(chǎn)五個子市場的壓力指數(shù),然后運用信用加總權(quán)重法對各子市場賦予相應(yīng)權(quán)重,從而構(gòu)建出金融壓力指數(shù)FSI來對我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險進行測度,并對四種不同賦權(quán)方法構(gòu)建的FSI指數(shù)進行了對比研究,而后通過設(shè)定閾值,對研究期內(nèi)存在系統(tǒng)性金融風(fēng)險的時期進行了識別。進一步,從宏觀經(jīng)濟、金融系統(tǒng)、國際貿(mào)易與收支以及國外經(jīng)濟四個層面選取了26個指標構(gòu)成系統(tǒng)性金融風(fēng)險基礎(chǔ)預(yù)...

【文章頁數(shù)】：57 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 引言
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 系統(tǒng)性金融風(fēng)險測度的研究綜述
        1.2.2 系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警指標選取的研究綜述
        1.2.3 系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警模型的研究綜述
        1.2.4 文獻評述
    1.3 研究內(nèi)容與創(chuàng)新
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究創(chuàng)新
    1.4 文章結(jié)構(gòu)與技術(shù)路線
        1.4.1 文章結(jié)構(gòu)
        1.4.2 技術(shù)路線
第2章 預(yù)警模型與性能評價體系的構(gòu)建
    2.1 SVM基本原理
    2.2 Twin-SVM基本原理
    2.3 Twin-SVM預(yù)警模型的構(gòu)建
    2.4 預(yù)測性能評價體系的構(gòu)建
第3章 我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險的測度與識別
    3.1 樣本及基礎(chǔ)指標的選擇
    3.2 各子市場壓力指數(shù)的構(gòu)建
    3.3 金融壓力指數(shù)FSI的構(gòu)建
        3.3.1 權(quán)重的確定
        3.3.2 基于信用加總權(quán)重法的FSI構(gòu)建
    3.4 系統(tǒng)性金融風(fēng)險期的識別
第4章 我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警的實證研究
    4.1 系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警指標體系的建立
        4.1.1 預(yù)警指標的選取
        4.1.2 預(yù)警指標的篩選
    4.2 Twin-SVM模型最優(yōu)核函數(shù)的確定
    4.3 Twin-SVM模型預(yù)測性能及對比
        4.3.1 預(yù)警指標最佳滯后期的確定
        4.3.2 Twin-SVM預(yù)測精度與穩(wěn)定性對比
        4.3.3 Twin-SVM泛化性能對比
結(jié)論
致謝
參考文獻
攻讀學(xué)位期間取得學(xué)術(shù)成果



本文編號：3759820