本文選擇2008年金融危機(jī)之后,從2009年到2018年十年的數(shù)據(jù)作為樣本,以上證綜指的變動來代表股票價格的趨勢變動,從金融環(huán)境、整體經(jīng)濟(jì)狀況和市場狀況三個角度,選擇共7個自變量,用R語言建立標(biāo)準(zhǔn)化的多元線性回歸模型,再基于調(diào)整的R方做全子集回歸得到最優(yōu)的模型,結(jié)合理論分析得出黃金價格,人民幣匯率,人均GDP和成交額這四個變量對股票價格趨勢變動的影響程度較大。 

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、回歸分析
    (一)變量的選擇
    (二)模型的建立及參數(shù)估計
    (三)回歸診斷及模型的缺陷
    (四)模型的改進(jìn)
三、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3708628