信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。目前,信貸業(yè)務(wù)是我國(guó)商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù),凈利息收入占總收入相當(dāng)大的比例。在對(duì)最近發(fā)生的國(guó)際金融危機(jī)進(jìn)行反思時(shí),系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范成為關(guān)注的焦點(diǎn)。因此,從宏觀審慎管理角度對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究具有重要的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。鑒于CreditRisk+模型是信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和經(jīng)濟(jì)資本管理采用的最重要的金融模型之一,本文擬從系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)控制出發(fā),針對(duì)該模型存在的主要問(wèn)題開展深入的研究,通過(guò)對(duì)該模型的重要假設(shè)和相關(guān)參數(shù)進(jìn)行修正,對(duì)該模型的關(guān)鍵部分進(jìn)行重構(gòu),并在此基礎(chǔ)上探討新的CreditRisk+模型在商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理中的應(yīng)用。本文首先回溯涉及CreditRisk+模型基本原理的相關(guān)文獻(xiàn),就采用CreditRisk+模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的兩種主要方法進(jìn)行細(xì)致的、多角度的比較,對(duì)CreditRisk+模型與經(jīng)濟(jì)資本管理的內(nèi)在關(guān)系以及CreditRisk+模型與巴塞爾資本協(xié)議之間的關(guān)系進(jìn)行了深入的剖析,從而對(duì)CreditRisk+模型的基本原理有了全面、深入的把握。為了防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),有必要將宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)納入到CreditRisk+模型的分析框架內(nèi)。為此,本文從... 

【文章頁(yè)數(shù)】：156 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
插圖索引
附表索引
第1章 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 概念界定與釋義
        1.2.1 經(jīng)濟(jì)資本
        1.2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)
        1.2.3 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
    1.3 相關(guān)研究文獻(xiàn)綜述
        1.3.1 CreditRisk+模型研究的進(jìn)展
        1.3.2 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的研究
    1.4 研究框架與方法
        1.4.1 總體研究框架
        1.4.2 各章研究?jī)?nèi)容
        1.4.3 研究方法
    1.5 論文的創(chuàng)新點(diǎn)
第2章 關(guān)于CreditRisk+模型的若干理論分析
    2.1 CreditRisk+模型的基本原理
        2.1.1 技術(shù)文檔所采用的方法
        2.1.2 不用頻帶劃分的方法
        2.1.3 兩種方法的比較
    2.2 CreditRisk+模型與經(jīng)濟(jì)資本管理
        2.2.1 商業(yè)銀行損失的劃分
        2.2.2 經(jīng)濟(jì)資本管理的內(nèi)涵
        2.2.3 CreditRisk+模型與經(jīng)濟(jì)資本管理的內(nèi)在關(guān)系
    2.3 CreditRisk+模型與巴塞爾資本協(xié)議
        2.3.1 巴塞爾資本協(xié)議的演變歷程
        2.3.2 CreditRisk+模型與巴塞爾資本協(xié)議的內(nèi)在關(guān)系
第3章 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)條件下CreditRisk+模型存在的主要缺陷
    3.1 債務(wù)人違約概率取值范圍界定不清晰
    3.2 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因子之間被假定為相互獨(dú)立
    3.3 違約損失率被假定為一常數(shù)
        3.3.1 違約損失率的概念及相關(guān)研究成果
        3.3.2 假定貸款違約損失率為一常數(shù)所存在的不足
    3.4 本章小結(jié)
第4章 債務(wù)人違約概率取值的有效區(qū)間研究
    4.1 Poisson 分布在CreditRisk+模型中的作用分析
    4.2 Poisson 分布的運(yùn)用對(duì)CreditRisk+模型計(jì)量結(jié)果的影響
    4.3 違約概率的大小對(duì)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量誤差的敏感性分析
        4.3.1 貸款組合的假定
        4.3.2 計(jì)算方法的選取
        4.3.3 參照值的選取
        4.3.4 Poisson 分布所產(chǎn)生的計(jì)量誤差及有效區(qū)間的確定
    4.4 本章小結(jié)
第5章 基于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因子相關(guān)性的MS-CreditRisk+模型研究
    5.1 相關(guān)研究成果及其優(yōu)缺點(diǎn)分析
        5.1.1 Single-factor 模型的基本原理及其優(yōu)缺點(diǎn)分析
        5.1.2 Compound Gamma CreditRisk+模型的基本原理及其優(yōu)缺點(diǎn)分析
        5.1.3 Two Stage CreditRisk+模型的基本原理及其優(yōu)缺點(diǎn)分析
    5.2 MS-CreditRisk+模型的提出
        5.2.1 模型假設(shè)
        5.2.2 貸款組合違約損失概率生成函數(shù)的計(jì)算
        5.2.3 參數(shù)的確定
        5.2.4 數(shù)值試驗(yàn)分析
    5.3 本章小結(jié)
第6章 基于違約損失率可變的 VL-MS-CreditRisk+模型研究
    6.1 PAA 模型的基本原理及其優(yōu)缺點(diǎn)分析
        6.1.1 PAA 模型的總體框架
        6.1.2 貸款組合違約損失分布均值與方差的計(jì)算
        6.1.3 貸款組合違約損失分布的計(jì)算
        6.1.4 PAA 模型的優(yōu)缺點(diǎn)分析
    6.2 基于違約損失率變化的CreditRisk+模型的其它修正工作
        6.2.1 違約損失概率生成函數(shù)的計(jì)算
        6.2.2 算法的選取
        6.2.3 優(yōu)缺點(diǎn)分析
    6.3 VL-MS-CreditRisk+模型的提出
        6.3.1 違約損失概率生成函數(shù)的計(jì)算
        6.3.2 參數(shù)的確定
        6.3.3 數(shù)值試驗(yàn)
    6.4 本章小結(jié)
第7章 VL-MS-CreditRisk+模型在我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理中的應(yīng)用
    7.1 VL-MS-CreditRisk+模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本所需的相關(guān)參數(shù)
        7.1.1 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
        7.1.2 違約概率
        7.1.3 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因子協(xié)方差矩陣
        7.1.4 風(fēng)險(xiǎn)容忍度
    7.2 VL-MS-CreditRisk+模型在經(jīng)濟(jì)資本管理中的案例分析
        7.2.1 貸款組合的選取及相關(guān)參數(shù)的確定
        7.2.2 貸款組合經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量
        7.2.3 貸款風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的計(jì)量
    7.3 VL-MS-CreditRisk+模型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范
        7.3.1 基于VL-MS-CreditRisk+模型的經(jīng)濟(jì)資本逆周期調(diào)整機(jī)制
        7.3.2 基于VL-MS-CreditRisk+模型的商業(yè)銀行壓力測(cè)試
        7.3.3 基于VL-MS-CreditRisk+模型的 RAROC 績(jī)效評(píng)估機(jī)制
        7.3.4 基于VL-MS-CreditRisk+模型的多維資本約束機(jī)制
    7.4 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄 A 攻讀學(xué)位期間的科研成果
附錄 B 概率生成函數(shù)的定義及性質(zhì)
附錄 C 采用CreditRisk+模型計(jì)量貸款組合VaR 的程序
附錄 D 采用蒙特卡羅模擬計(jì)量貸款組合VaR 的程序


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3663787