為了彌補(bǔ)傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)套利策略的缺陷,提高金融市場(chǎng)資源的配置效率,文章探究一種基于BP-GARCH模型的統(tǒng)計(jì)套利策略,對(duì)資產(chǎn)配對(duì)選取、交易比例確定、交易信號(hào)確定都進(jìn)行了修正,利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有擬合非線性連續(xù)函數(shù)的特性來應(yīng)對(duì)配對(duì)股間線性關(guān)系的波動(dòng)性,采用動(dòng)態(tài)協(xié)整模型用數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)非均號(hào)衡的過確程定來模逼型近,經(jīng)對(duì)濟(jì)價(jià)數(shù)差據(jù)序的列長(zhǎng)波期動(dòng)均性衡進(jìn)過行程,擬并合在�？纪☉]過信統(tǒng)息變計(jì)化套的利前策提略下在,提我出國(guó)基A于股未銀來行n業(yè)期的價(jià)研差波究動(dòng)表的明交:基易信于BP-GARCH的統(tǒng)計(jì)套利策略在收益率和風(fēng)險(xiǎn)控制上明顯優(yōu)于傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)套利策略。 

【文章來源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2020,36(10)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：4 頁

【部分圖文】：

HXYH-GSYH在樣本內(nèi)收益率與預(yù)測(cè)期數(shù)的關(guān)系圖

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于微分信息的ARMAD-GARCH股價(jià)預(yù)測(cè)模型[J]. 張貴生,張信東.  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2016(05)
[2]A股市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)套利風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析[J]. 趙勝民,閆紅蕾.  管理科學(xué). 2015(05)
[3]基于滬深300股指期貨合約的日內(nèi)高頻跨期統(tǒng)計(jì)套利策略[J]. 李樂,張淳奕,楊之曙.  清華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2014(08)
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碩士論文
[1]統(tǒng)計(jì)套利策略在我國(guó)股票市場(chǎng)上的實(shí)證分析[D]. 田園.浙江大學(xué) 2013
[2]基于銀行股的配對(duì)交易策略及其實(shí)證研究[D]. 賀娉婷.浙江大學(xué) 2012



本文編號(hào)：3487389