在復(fù)雜系統(tǒng)中,隨著時(shí)間的推移產(chǎn)生的一系列數(shù)據(jù),稱之為時(shí)間序列。時(shí)間序列中各時(shí)間點(diǎn)的數(shù)據(jù)往往是不獨(dú)立的,然而許多傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)方法都要求數(shù)據(jù)是獨(dú)立的,很明顯不適用于時(shí)間序列的分析。另外時(shí)間序列往往是非線性的,許多性能良好的線性方法也不能很好地應(yīng)用在非線性時(shí)間序列上。因此,本文針對(duì)非線性時(shí)間序列展開(kāi)若干方面的研究。具體說(shuō)來(lái),首先我們使用改進(jìn)的熵方法來(lái)度量復(fù)雜系統(tǒng)中非線性時(shí)間序列的復(fù)雜度。然后,我們分析非線性時(shí)間序列之間的交叉相關(guān)性,提出去趨勢(shì)移動(dòng)平均偏交叉相關(guān)性分析的方法來(lái)準(zhǔn)確度量非線性時(shí)間序列間的交叉相關(guān)性,并將其應(yīng)用于股票指數(shù)的研究。最后,本文在金融時(shí)間序列預(yù)測(cè)方面做了嘗試,提出了集成經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ椒纸馀c多維k近鄰結(jié)合的方法預(yù)測(cè)股票指數(shù)的收盤(pán)價(jià)和最高價(jià)。首先,本文探究復(fù)雜系統(tǒng)中時(shí)間序列的復(fù)雜性。我們提出加權(quán)多元復(fù)合多尺度樣本熵方法和加權(quán)符號(hào)置換熵方法來(lái)度量時(shí)間序列的復(fù)雜性。加權(quán)多元復(fù)合多尺度樣本熵作為時(shí)間序列復(fù)雜度的測(cè)度技術(shù),不僅解決了多元多尺度樣本熵因?yàn)榇至；^(guò)程導(dǎo)致不準(zhǔn)確結(jié)果的問(wèn)題,而且克服了多元多尺度樣本熵方法不能檢測(cè)到信號(hào)的突變,忽略不同模式之間的差異這些局限性。加權(quán)符號(hào)置換熵通過(guò)對(duì)每個(gè)... 

【文章來(lái)源】：北京交通大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：80 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖２－１：原始多尺度樣本熵（ＭＳＥ）、多元多尺度樣本熵（ＭＭＳＥ）、加權(quán)多元??

Ｘ＂?ｅｎｔｒｏｐｙ?（ＭＣＭＳＥ）??????圖２－１：原始多尺度樣本熵（ＭＳＥ）、多元多尺度樣本熵（ＭＭＳＥ）、加權(quán)多元??多尺度樣本熵（ＷＭＭＳＥ）、多元復(fù)合多尺度樣本熵（ＭＣＭＳＥ）與加權(quán)多元復(fù)??合多尺度樣本熵（ＷＭＣＭＳＥ）之間的關(guān)系。??Ｆｉｇ．２－１：?Ｔｈｅ?ｒｅｌａｔｉｏｎｓ?ａｍｏｎｇ?ｏｒｉｇｉｎａｌ?ｍｕｌｔｉｓｃａｌｅ?ｓａｍｐｌｅ?ｅｎｔｒｏｐｙ?（ＭＳＥ），?ｍｕｌｔｉｖａｒｉａｔｅ??ｍｕｌｔｉｓｃａｌｅ?ｓａｍｐｌｅ?ｅｎｔｒｏｐｙ?（ＭＭＳＥ），?ｗｅｉｇｈｔｅｄ?ｍｕｌｔｉｖａｒｉａｔｅ?ｍｕｌｔｉｓｃａｌｅ?ｓａｍｐｌｅ?ｅｎｔｒｏｐｙ??（ＷＭＭＳＥ），?ｍｕｌｔｉｖａｒｉａｔｅ?ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ?ｍｕｌｔｉｓｃａｌｅ?ｓａｍｐｌｅ?ｅｎｔｒｏｐｙ?（ＭＣＭＳＥ）?ａｎｄ??ｗｅｉｇｈｔｅｄ?ｍｕｌｔｉｖａｒｉａｔｅ?ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ?ｍｕｌｔｉｓｃａｌｅ?ｓａｍｐｌｅ?ｅｎｔｒｏｐｙ?（ＷＭＣＭＳＥ）．??ｙｖ?＝?１０００，２０００，５０００，１００００，２００００，５００００的樣本進(jìn)行隨機(jī)序列實(shí)驗(yàn)。結(jié)果表明，??將ＷＭＭＳＥ算法應(yīng)用于不同數(shù)據(jù)長(zhǎng)度的隨機(jī)序列，得到的熵值基本相等。一般??來(lái)說(shuō)，ＷＭＭＳＥ的結(jié)果對(duì)參數(shù)ｒ比較敏感。??下一步，在圖２－３我們給出了在數(shù)據(jù)長(zhǎng)度１００００，?Ｍ＝?［２，２］，?ｔ＝?［１，１］??和／＇?＝?０．１５下

?Ｓｃａｌｅ?ｆａｃｔｏｒ?Ｓｃａｌｅ?ｆａｃｔｏｒ??圖２－４：噪聲與噪聲加脈沖之間的熵值和標(biāo)準(zhǔn)差隨尺度的變化的比較。??Ｆｉｇ．２－４：?Ｔｈｅ?ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ?ｏｆ?ｔｈｅ?ｖａｌｕｅｓ?ｏｆ?ｔｈｅ?ｅｎｔｒｏｐｙ?ａｎｄ?ｓｔａｎｄａｒｄ?ｄｅｖｉａｔｉｏｎ?ｂｅｔｗｅｅｎ??ｎｏｉｓｅ?ａｎｄ?ｎｏｉｓｅ?ｐｌｕｓ?ｉｍｐｕｌｓｅ?ｖｅｒｓｕｓ?ｓｃａｌｅ．??１４??

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜性及其相關(guān)問(wèn)題的研究[J]. 高自友,吳建軍,毛保華,黃海軍.  交通運(yùn)輸系統(tǒng)工程與信息. 2005(02)



本文編號(hào)：3442917