在過去的五十年里,期望效用理論在隨機(jī)序的發(fā)展中起了巨大的作用,相關(guān)的研究我們可以參考Goovaerts et al.（1990）,Kaas＆Van Heerwaarden（1992）,和Kijima＆Ohnishi（1999）等著名的文獻(xiàn)。在19世紀(jì)八十年代中期,Yaari（1987）通過修改Von Neu-mann＆Morgenstern（1947）的公理假設(shè),發(fā)展了一條平行的對偶體系,他認(rèn)為人們面對風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度可以通過失真的概率分布函數(shù)來刻畫。通過效用函數(shù)或者失真函數(shù),我們也可以定義高階隨機(jī)序,如Muller（1996）,Hurlimann（1998）,Wang＆Young（1998）,Hu et al.（2001）以及Wu＆Wang（2003）等等對這一問題都有研究。在當(dāng)前出現(xiàn)的對高階隨機(jī)序研究的文獻(xiàn)中,他們考慮的都是非負(fù)的隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。在本篇論文中,我們嘗試研究實(shí)值隨機(jī)變量的高階序,這個(gè)研究為我們研究實(shí)值風(fēng)險(xiǎn)的隨機(jī)序帶來了更明朗的、更確切的刻畫,他與以往的研究有所不同。作為對隨機(jī)序理論研究的運(yùn)用,我們討論了在相互獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)場合,保單限額和保單豁免的隨機(jī)比較和最優(yōu)分配問提。我們的結(jié)果完... 

【文章來源】：華東師范大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：92 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
主要符號(hào)、專業(yè)術(shù)語中英文對照表
第一章 緒論
    §1.1 隨機(jī)序的發(fā)展及其在保險(xiǎn)領(lǐng)域的貢獻(xiàn)
    §1.2 相關(guān)問題及研究現(xiàn)狀
    §1.3 本文的主要工作
第二章 實(shí)值隨機(jī)變量高階隨機(jī)序的研究
    §2.1 引言與相關(guān)成果
    §2.2 重復(fù)積分刻畫實(shí)值隨機(jī)變量高階隨機(jī)序
    §2.3 非降的實(shí)值效用函數(shù)刻畫經(jīng)濟(jì)序
    §2.4 實(shí)值隨機(jī)變量的高階對偶隨機(jī)序
    §2.5 小結(jié)
第三章 獨(dú)立隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)的保單分配問題
    §3.1 引言
    §3.2 保單限制中分配額的隨機(jī)比較
    §3.3 保單豁免中分配額的隨機(jī)比較
    §3.4 保單限制中分配額的最優(yōu)分配問題
    §3.5 保單豁免中分配額的最優(yōu)分配問題
第四章 隨機(jī)正相依(PDS)風(fēng)險(xiǎn)的保單分配隨機(jī)比較
    §4.1 引言
    §4.2 保單限制中分配額的隨機(jī)比較
    §4.3 保單豁免中分配額的隨機(jī)比較
第五章 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
在學(xué)期間研究成果


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]實(shí)值隨機(jī)變量的隨機(jī)序與對偶隨機(jī)序[J]. 吳賢毅,王靜龍.  應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì). 2003(01)



本文編號(hào)：3437787