經(jīng)典線性回歸模型中的一個重要假設(shè)就是模型滿足同方差性.然而在實際問題中,由于遺漏解釋變量,測量誤差以及隨機因素的影響等原因,許多模型是不滿足這個假設(shè)條件的,此時,模型出現(xiàn)了異方差.當模型中出現(xiàn)異方差時,若仍然繼續(xù)使用普通最小二乘法進行模型估計,則模型估計和統(tǒng)計檢驗結(jié)果的精度會降低,同時模型的預(yù)測結(jié)果也會產(chǎn)生一定的偏差.針對一個實際的線性回歸模型問題,模型是否存在異方差能夠直接影響模型的估計、評價和預(yù)測結(jié)果.其中,G-Q檢驗是只適用于一元模型中的經(jīng)典異方差檢驗方法;當擾動項的方差與自變量之間存在單調(diào)（遞增或遞減）相關(guān)關(guān)系時,模型才能使用G-Q檢驗.然而,這個假設(shè)條件通常會被忽略掉,那么使用G-Q檢驗就有可能得出相反的檢驗結(jié)果.因此,本文提出了基于G-Q的K-S異方差檢驗,該方法能夠有效地對模型進行異方差檢驗.當模型檢驗出異方差時,在模型擾動項的協(xié)方差矩陣已知情況下,加權(quán)最小二乘法是比較常用的模型估計方法.但當模型的擾動項的協(xié)方差矩陣未知時,使用異方差模型分組兩階段法會損失樣本信息,而且用于確定引起模型出現(xiàn)異方差的最主要自變量的方法存在一定的不合理性.因此,本文提出了基于HCCME的異方差... 

【文章來源】：山西大學(xué)山西省

【文章頁數(shù)】：58 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

在同方差下X~N(0,9)的p值頻數(shù)分布圖

在同方差下X~Exp(10)的p值頻數(shù)分布圖

圖 2.3 在同方差下 X ~ U (0,10)的 p 值頻數(shù)分布圖二、多元模型的異方差檢驗數(shù)值模擬考慮如下模型：0 1 1 2 2 3 3, 1, 2, ,i i i i iY + X + X + X + i n(2.7)

【參考文獻】：
期刊論文
[1]改進的兩階段最小二乘法在異方差模型中的應(yīng)用[J]. 戴曉鳴,王維國.  統(tǒng)計與決策. 2018(17)
[2]異方差問題偽檢驗研究[J]. 劉田,談進.  數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究. 2018(08)
[3]基于變量選擇和聚類分析的兩階段異方差模型估計[J]. 李順勇,錢宇華,張曉琴,牛建永.  應(yīng)用概率統(tǒng)計. 2018(02)
[4]異方差G-Q檢驗方法的改進[J]. 劉明,黃恒君.  統(tǒng)計與信息論壇. 2018(02)
[5]截面數(shù)據(jù)異方差問題檢驗技術(shù)的比較[J]. 徐生霞,潘海濤.  統(tǒng)計與決策. 2017(05)
[6]基于成分數(shù)據(jù)的異方差模型[J]. 李順勇,張娜慧,張曉琴.  山西大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2016(04)
[7]基于正交表的異方差估計方法改進[J]. 張曉琴,王佳鳴.  數(shù)理統(tǒng)計與管理. 2016(02)
[8]基于一元線性回歸模型異方差對加權(quán)最小二乘法的考察[J]. 劉明.  統(tǒng)計與決策. 2012(19)
[9]基于分布擬合的異方差檢驗[J]. 夏帆,倪青山.  數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究. 2012(08)
[10]基于分組的異方差檢驗和兩階段估計[J]. 張荷觀.  數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究. 2006(01)

博士論文
[1]異方差模型的統(tǒng)計推斷[D]. 徐登可.北京工業(yè)大學(xué) 2013

碩士論文
[1]回歸模型中異方差數(shù)據(jù)的處理[D]. 龔秀芳.華東師范大學(xué) 2002



本文編號：3392162