本論文主要研究金融市場中融入錯誤定價(jià)股票的最優(yōu)投資再保險(xiǎn)策略.在隨機(jī)控制理論,動態(tài)規(guī)劃原理等數(shù)學(xué)工具與已有文獻(xiàn)的幫助下分別討論了不同風(fēng)險(xiǎn)模型下最優(yōu)再保險(xiǎn)與投資問題.本文主要研究內(nèi)容如下:第一章,介紹本文研究背景,研究意義及其最新研究動態(tài).隨后簡述本文的主要內(nèi)容.第二章,展示若干風(fēng)險(xiǎn)模型,介紹股票市場中錯誤定價(jià)的產(chǎn)生.第三章,研究在保費(fèi)收取方式依據(jù)期望保費(fèi)原理假設(shè)下選用經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的保險(xiǎn)公司最優(yōu)比例再保險(xiǎn)與投資問題.運(yùn)用隨機(jī)控制理論建立動態(tài)均值方差模型,利用擴(kuò)展的HJB方程組求得均衡策略及相應(yīng)均衡值函數(shù),給出特例.最后,討論金融市場各參數(shù)對均衡投資再保險(xiǎn)策略的影響并進(jìn)行分析,給出實(shí)用結(jié)論.第四章,研究在保費(fèi)收取方式選用期望保費(fèi)原理假設(shè)下選用擴(kuò)散逼近模型的保險(xiǎn)公司最優(yōu)超額損失再保險(xiǎn)與投資問題.運(yùn)用隨機(jī)控制理論建立動態(tài)均值方差模型,利用擴(kuò)展的HJB方程組求得均衡策略及相應(yīng)均衡值函數(shù).最后,討論金融市場各參數(shù)對均衡投資再保險(xiǎn)策略的影響并進(jìn)行分析,給出實(shí)用結(jié)論. 

【文章來源】：湖南師范大學(xué)湖南省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：51 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
1.緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 研究動態(tài)
    1.3 主要內(nèi)容
    1.4 創(chuàng)新點(diǎn)
2.預(yù)備知識
    2.1 經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型
    2.2 擴(kuò)散逼近模型
    2.3 理賠分布的形式
    2.4 錯誤定價(jià)
3.經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型中最優(yōu)比例再保險(xiǎn)及投資策略
    3.1 模型的介紹和建立
    3.2 均值方差準(zhǔn)則下的最優(yōu)策略
    3.3 特例分析
    3.4 數(shù)值分析
    3.5 本章小結(jié)
4.擴(kuò)散逼近模型中最優(yōu)超額損失再保險(xiǎn)及投資策略
    4.1 模型的介紹和建立
    4.2 均值方差準(zhǔn)則下的最優(yōu)策略
    4.3 數(shù)值分析
    4.4 本章小結(jié)
5.結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號：3166488