金融市場的風險度量已經成為銀行、證券、保險等行業(yè)的投資者和相關監(jiān)管部門經濟活動的核心。金融風險度量的基本理論與方法,譬如：方差、VaR、CVaR、一致性風險測度、凸風險測度、擬凸風險測度等等,歷經數(shù)十年的理論創(chuàng)新和不斷完善,風險測度理論已經取得了一系列豐碩的研究成果。然而,由于公理化的一致風險測度等所依賴的條件極為嚴苛,與現(xiàn)實問題之間有一定的差距,所以探尋有效合理刻畫風險分散和流動性風險的測度問題,近年來受到學術界專家學者的廣泛關注。本文正是基于這一背景,研究Banach空間擬凸風險測度及其應用問題。最近,Kountzakis提出了Banach空間的一致性風險測度的相關理念,并且結合價格泡沫理論,對風險測度空間進行分解,得出了一些有意義的研究成果。本文在Kountzakis研究工作的基礎上,研究了基于Banach空間下擬凸風險測度,給出了相應的Banach空間中擬凸風險測度的表示定理以及價格泡沫的刻畫等結果。首先,給出了Banach空間下擬凸風險測度的定義,進而給出Banach空間中擬凸風險測度的一個表示定理；研究了擬凸風險測度相關特質。其次,定義了擬凸風險測度下的不確定空間,同時給出... 

【文章來源】：南京理工大學江蘇省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：55 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 引言
    1.1 理論背景以及研究現(xiàn)狀
    1.2 本文工作
    1.3 本文的創(chuàng)新點
2 預備知識
    2.1 一致風險測度、凸風險測度
        2.1.1 可接受集
        2.1.2 風險測度的定義
    2.2 擬凸風險測度
        2.2.1 擬凸風險測度的引入
        2.2.2 表示定理及性質
    2.3 偏序關系集介紹
        2.3.1 偏序關系的定義
        2.3.2 向量格空間
    2.4 Banach空間下的一致風險測度
    2.5 理性價格泡沫
3 基于Banach空間的擬凸風險測度
    3.1 Banach空間中的擬凸風險測度的引入
    3.2 Banach中擬凸風險測度的表示定理
        3.2.1 準備金錐P的特征
        3.2.2 Banach中擬凸風險測度的表示定理
    3.3 擬凸風險測度的相關結論
    3.4 不確定空間的引入
        3.4.1 不確定空間的概念
        3.4.2 不確定子空間的判定定理
    3.5 不確定子空間的例子和性質
    3.6 本章小結
4 擬凸風險測度和價格泡沫
    4.1 擬凸風險測度的性質
        4.1.1 擬凸風險測度之間的關系
        4.1.2 擬凸風險測度性質的總結
    4.2 理性泡沫價格理論
    4.3 不確定空間與價格泡沫
        4.3.1 G-L價格泡沫問題
        4.3.2 基于不確定空間之價格泡沫的一個解釋
    4.4 本章小結
5 總結
致謝
參考文獻


【參考文獻】：
期刊論文
[1]On the generalized risk measures[J]. ZHANG Ai-li 1 WANG Wen-yuan 2 HU Yi-jun 2 1 School of Mathematics and Statistics, Nanjing Audit University, Nanjing 211815, China.2 School of Mathematics and Statistics, Wuhan University, Wuhan 430072, China..  Applied Mathematics:A Journal of Chinese Universities（Series B）. 2012(03)
[2]擬凸函數(shù)的一些性質[J]. 劉光中.  成都科技大學學報. 1982(02)



本文編號：3087258