在隨機(jī)波動(dòng)率跳擴(kuò)散框架下分析了雙幣種任選期權(quán)定價(jià)行為.運(yùn)用偏微分方程,傅里葉逆變換等方法,得到雙幣種任選期權(quán)擬閉型定價(jià)公式.最后運(yùn)用數(shù)值模擬,分析了跳躍波動(dòng)對(duì)期權(quán)價(jià)格影響. 

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圖１?ｇＶＣＪ模型下Ａ?Ａ對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響??參考文獻(xiàn)??［１］?Ｒｕｂｉｎｓｔｅｉｎ?Ｍ．?Ｏｐｔｉｏｎｓ?ｆｏｒ?ｔｈｅ?ｕｎｄｅｃｉｄｅｄ［Ｊ］．?Ｒｉｓｋ，?１９９１，?４（４）：?４３．??

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