改革開放后,中國不僅在經歷經濟與社會的巨大變革,同時也在大力推進金融制度改革,從而為金融行業(yè)的發(fā)展營造一個和諧健康的環(huán)境,使其能夠更快地成長起來,進一步為中國的經濟發(fā)展和社會進步提供更大的助力。利率制度改革是金融制度改革中的一個重點,經歷了幾十年的變遷,當前中國形成了由中央政府規(guī)定存貸款基準利率及可浮動范圍,商業(yè)銀行基于中央銀行的相關規(guī)定和存貸款基準利率,在允許浮動的范圍內進行微調,確定其信貸資產基礎價格的模式。也因此,國內商業(yè)銀行往往對于信貸資產定價的模型與系統(tǒng)重視程度不夠。然而隨著近年來利率制度改革步伐的加快,在未來利率制度進一步放開,商業(yè)銀行有更大的信貸資產定價自主權已成定局。屆時,商業(yè)銀行如果沒有一套具有核心競爭力、符合中國實際情況而有效的信貸資產定價方案,必然對其收益水平、競爭力等造成負面影響。作為仍占據商業(yè)銀行業(yè)務絕大部分的存貸款業(yè)務在利率制度改革過程中將會經歷更大的挑戰(zhàn)。本文立足于中國利率制度改革進程、商業(yè)銀行現(xiàn)實經營管理水平及其實際要求提出了一套基于或有權益方法的商業(yè)銀行信貸資產定價方法,以期為中國商業(yè)銀行信貸資產定價提供一條有效的路徑。文章利用了資產負債表方法、或有權... 

【文章來源】：武漢大學湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：171 頁

【學位級別】：博士

【文章目錄】：
本文的創(chuàng)新點
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景及研究意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 信貸資產及其定價的基本概念
        1.2.1 信貸資產相關概念與分類
        1.2.2 信貸資產定價相關概念
    1.3 研究方法及創(chuàng)新點
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 創(chuàng)新點
    1.4 本文結構
第2章 文獻綜述
    2.1 利率決定理論文獻綜述
        2.1.1 局部均衡利率理論
        2.1.2 一般均衡利率理論
        2.1.3 利率結構理論
    2.2 新巴塞爾協(xié)議
        2.2.1 新巴塞爾協(xié)議相關研究文獻綜述
        2.2.2 貸款定價與新巴塞爾協(xié)議
    2.3 信用風險定價模型文獻綜述
        2.3.1 結構化模型文獻綜述
        2.3.2 簡化型模型文獻綜述
    2.4 宏觀金融風險文獻綜述
        2.4.1 宏觀金融風險的定義
        2.4.2 資產負債表分析方法文獻綜述
        2.4.3 宏觀金融風險的或有權益分析文獻綜述
第3章 理論分析
    3.1 主流的四種現(xiàn)代信貸風險模型
        3.1.1 違約預測模型
        3.1.2 信息度量模型
        3.1.3 信貸組合觀點
        3.1.4 信用風險附加法
    3.2 商業(yè)銀行主要信貸資產定價方法
        3.2.1 成本加成定價
        3.2.2 價格領導型定價
        3.2.3 客戶盈利性分析定價
        3.2.4 我國商業(yè)銀行信貸資產定價方法存在的缺陷
第4章 中國信貸資產定價體系演變
    4.1 信貸資產定價自主權的放開
        4.1.1 利率市場化前
        4.1.2 利率市場化改革進程
    4.2 我國商業(yè)銀行信貸資產定價相關情況
        4.2.1 信貸業(yè)務對我國商業(yè)銀行收益貢獻
        4.2.2 我國銀行市場構建
        4.2.3 商業(yè)銀行經營管理環(huán)境分析
第5章 基于或有權益方法的商業(yè)銀行信貸資產定價方法
    5.1 基于或有權益方法商業(yè)銀行信貸資產定價方法核心思想
        5.1.1 商業(yè)銀行信貸資產定價原則
        5.1.2 基于或有權益方法的商業(yè)銀行信貸資產定價模型
    5.2 定價核心違約風險度量方法
        5.2.1 資產負債表方法
        5.2.2 或有權益方法
        5.2.3 風險表方法
        5.2.4 壓力測試
    5.3 企業(yè)綜合違約概率指標
        5.3.1 企業(yè)綜合違約概率指標構建意義
        5.3.2 企業(yè)綜合違約概率指標構建方法
    5.4 非上市企業(yè)應用方法
        5.4.1 非上市企業(yè)應用的相關假設
        5.4.2 信貸資產定價方法在非上市企業(yè)的應用
    5.5 基于或有權益方法的商業(yè)銀行信貸資產定價方法評價
第6章 信貸資產定價應用
    6.1 信貸項目介紹與數(shù)據來源
        6.1.1 信貸項目介紹
        6.1.2 數(shù)據來源
    6.2 行業(yè)與企業(yè)基本情況分析
        6.2.1 行業(yè)基本面分析
        6.2.2 南寧糖業(yè)基本情況
    6.3 南寧糖業(yè)風險分析與違約概率實證
        6.3.1 資產負債表分析
        6.3.2 或有資產負債表分析
        6.3.3 風險表分析
        6.3.4 壓力測試與敏感性測試
        6.3.5 企業(yè)綜合違約概率
        6.3.6 定價結果
    6.4 實證小結
第7章 結論
    7.1 主要成果與結論
    7.2 本文不足之處
參考文獻
攻讀學位期間發(fā)表的學術論文
后記


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于資本監(jiān)管要求和還款意愿的貸款定價研究[J]. 彭紅楓,葉永剛.  中國管理科學. 2009(02)
[2]巴塞爾新資本協(xié)議框架下債項評級方法研究[J]. 黃彬虎,李謙.  南京審計學院學報. 2009(01)
[3]基于聯(lián)合風險的商業(yè)銀行貸款定價研究[J]. 郭戰(zhàn)琴,周宗放,李建平.  中國管理科學. 2007(06)
[4]巴塞爾新資本協(xié)議與銀行貸款定價——一個基于信貸市場系統(tǒng)性風險的模型[J]. 毛捷,金雪軍.  經濟科學. 2007(05)
[5]宏觀金融風險與政府財政責任[J]. 劉尚希.  管理世界. 2006(06)
[6]基于違約概率和違約損失率的貸款定價研究[J]. 戴國強,吳許均.  國際金融研究. 2005(10)
[7]金融國際化進程中的風險問題研究[J]. 姜波克.  學習與探索. 2005(04)
[8]論國外貸款定價模式及其對我國商業(yè)銀行的啟示[J]. 蔣東明,夏芳.  華北金融. 2005(04)
[9]我國宏觀金融風險測度研究[J]. 李正輝,鄧曉卓.  統(tǒng)計與信息論壇. 2005(01)
[10]論國外貸款定價模式及其對我國商業(yè)銀行的啟示[J]. 蔣東明.  北京理工大學學報(社會科學版). 2004(05)

碩士論文
[1]新巴塞爾資本協(xié)議下我國商業(yè)銀行貸款定價研究[D]. 蔡曉玲.西南財經大學 2010
[2]我國商業(yè)銀行信貸資產定價問題研究[D]. 喬瀅.山東大學 2008



本文編號：2999814