信用風險即違約風險,是指借款人因主觀原因不愿或無力履行合同約定,而造成違約,致使銀行等金融機構、投資者遭受損失的可能性。企業(yè)的違約預測是在目前的時刻推斷企業(yè)未來時刻的違約概率。根據(jù)違約預測結果,公司的利益相關者可以調整投資策略以避免信用風險和信用危機。本研究是基于決策樹最優(yōu)組合的違約預測模型的研究,包括五部分內容:第一章是緒論。第二章是基于決策樹最優(yōu)組合的違約預測模型的基本原理。第三章是基于決策樹最優(yōu)組合的違約預測模型的構建。第四章是以中國上市公司為例的實證研究。第五章是結論。本研究的研究重點包括:一是在典型的隨機欠采樣方法中,若違約樣本和非違約樣本的數(shù)量比例不同,則模型的預測精度不一樣。客觀上必然存在一個最優(yōu)的樣本比例,使模型的違約預測精度最高。二是在決策樹組合模型中,若決策樹模型的個數(shù)不同,則預測的精度也不一樣。客觀上必然存在一個最優(yōu)的決策樹個數(shù),使預測精度最高。三是模型的預測期問題。例如貸款決策發(fā)生在過去或現(xiàn)在,企業(yè)還款發(fā)生在將來,這樣看來用當年的數(shù)據(jù)和當年的企業(yè)違約狀態(tài)進行違約判別就沒有意義,模型的違約預測期限太短,作用不大。本研究的特色與創(chuàng)新包括:一是在遍歷違約企業(yè)與非違約企... 

【文章來源】：大連理工大學遼寧省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：59 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 選題背景及意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 選題意義
    1.2 研究綜述
        1.2.1 信用違約判別模型研究現(xiàn)狀
        1.2.2 非平衡數(shù)據(jù)處理研究現(xiàn)狀
        1.2.3 預測期限研究現(xiàn)狀
    1.3 研究內容及框架
        1.3.1 研究內容與方法
        1.3.2 研究框架
2 基于決策樹最優(yōu)組合的違約預測模型的基本原理
    2.1 科學問題的性質、難點及解決思路
        2.1.1 科學問題的性質
        2.1.2 問題的難點
        2.1.3 解決問題的思路
    2.2 決策樹模型的基本原理
        2.2.1 決策樹模型的構造
        2.2.2 決策樹模型的生成
    2.3 決策樹組合的構建原理
    2.4 隨機欠采樣方法處理非平衡數(shù)據(jù)的基本原理
    2.5 本章小結
3 基于決策樹最優(yōu)組合的違約預測模型的構建
    3.1 組合中單個決策樹模型的確定
    3.2 建立預測模型的樣本比例的選擇
    3.3 預測精度的檢驗方法
    3.4 本章小結
4 實證分析
    4.1 數(shù)據(jù)來源和樣本選取
    4.2 指標體系確定
    4.3 樣本分組及兩類客戶數(shù)量比例的確定
    4.4 基于決策樹最優(yōu)組合的預測模型的建立
        4.4.1 決策樹組合預測模型的構建
        4.4.2 最優(yōu)數(shù)量比例的確定
        4.4.3 預測期限的確定
    4.5 對比分析
    4.6 信用特征分析
    4.7 本章小結
5 結論
    5.1 主要結論
    5.2 主要創(chuàng)新與特色
參考文獻
攻讀碩士學位期間發(fā)表學術論文情況
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
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[2]基于改進Adaboost的信用評價方法[J]. 蔣翠清,梁坤,丁勇,段銳.  運籌與管理. 2017(02)
[3]供應鏈金融視角下企業(yè)信用風險評價研究[J]. 蔣曼曼.  經(jīng)營與管理. 2017(02)
[4]電商賣家信用評分的多因素校正模型及有效性檢驗——以淘寶網(wǎng)為例[J]. 許啟發(fā),王陶,蔣翠俠,楊善林.  軟科學. 2017(01)
[5]基于似然比檢驗的工業(yè)小企業(yè)債信評級研究[J]. 趙志沖,遲國泰.  中國管理科學. 2017(01)
[6]基于不均衡數(shù)據(jù)的小企業(yè)信用風險評價[J]. 程硯秋.  運籌與管理. 2016(06)
[7]基于Probit回歸的小企業(yè)債信評級模型及實證[J]. 遲國泰,張亞京,石寶峰.  管理科學學報. 2016(06)
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[9]基于改進SMOTE的小額貸款公司客戶信用風險非均衡SVM分類[J]. 衣柏衡,朱建軍,李杰.  中國管理科學. 2016(03)
[10]基于差分進化自動聚類的信用風險評價模型研究[J]. 張大斌,周志剛,許職,李延暉.  中國管理科學. 2015(04)



本文編號：2912901