在各國(guó)金融體系中,銀行體系都占舉足輕重的地位。在我國(guó)資本市場(chǎng)還不太發(fā)達(dá)的今天,我國(guó)銀行體系更突顯其重要性。 自美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家約瑟夫·熊彼特(Joseph Schumpeter)開(kāi)創(chuàng)金融與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的分析以來(lái),國(guó)內(nèi)外研究成果較多。但對(duì)銀行體系與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系研究方面雖然也取得了若干成果,但也存在一些不足。比如,多為研究銀行體系對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的作用,幾乎都未涉及實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對(duì)銀行體系的影響；更鮮有研究?jī)烧呋?dòng)發(fā)展關(guān)系的成果。銀行體系與實(shí)體經(jīng)濟(jì)之間互動(dòng)關(guān)系如何,作用機(jī)理是什么?特別是怎樣.的銀行體系結(jié)構(gòu)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)有最優(yōu)的促進(jìn)作用?實(shí)體經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)對(duì)銀行體系脆弱性有怎樣的影響?這對(duì)我國(guó)金融體系改革和銀行體系建設(shè)具有重要的學(xué)術(shù)價(jià)值和應(yīng)用價(jià)值。 本文主要采取定量和定性相結(jié)合的方法。由于在整個(gè)銀行體系中,商業(yè)銀行從各方面看都占大數(shù),因此,本文在定量分析部分用商業(yè)銀行(或主要商業(yè)銀行)數(shù)據(jù)代表銀行體系數(shù)據(jù)。 本文研究的主要內(nèi)容有： 第一,銀行體系推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)理分析。本文分類(lèi)推導(dǎo)了中央銀行、政策性銀行和商業(yè)銀行對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的不同推動(dòng)機(jī)制。 第二,銀行體系結(jié)構(gòu)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)研究。本文通過(guò)數(shù)據(jù)直觀分析了銀行信貸結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系。采用SCP范式分析了我國(guó)銀行體系的結(jié)構(gòu)、行為和績(jī)效三者之間的內(nèi)在關(guān)系。用DEA方法測(cè)算了我國(guó)銀行體系前十家銀行的績(jī)效水平,分析了我國(guó)銀行體系的績(jī)效水平與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系。并以江西省為例實(shí)證分析我國(guó)區(qū)域銀行體系的發(fā)展和區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的關(guān)系。結(jié)果顯示：隨著銀行結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,銀行績(jī)效得到提升,四大國(guó)有銀行績(jī)效提升更快,并推動(dòng)了實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 第三,實(shí)體經(jīng)濟(jì)促進(jìn)銀行體系的變遷研究。本文歸納了世界各國(guó)銀行體系和我國(guó)銀行體系變遷的史實(shí),在此基礎(chǔ)上研究了銀行體系變遷的路徑依賴(lài)問(wèn)題和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展在其中的作用。分析了強(qiáng)制性變遷和誘致性變遷,并得出應(yīng)以誘致性變遷,輔以強(qiáng)制性變遷的結(jié)論。 第四,實(shí)體經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與銀行體系脆弱性分析。本文從定性和定量?jī)煞矫娣治隽宋覈?guó)銀行體系脆弱性,對(duì)1978年到2009年間銀行體系脆弱性程度進(jìn)行了判斷,采用虛擬變量進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。采用了Logit模型,就影響我國(guó)銀行體系脆弱性的宏觀經(jīng)濟(jì)變量、金融變量和外部因素變量進(jìn)行了實(shí)證分析。實(shí)證分析的結(jié)果顯示,通貨膨脹率和儲(chǔ)蓄率與銀行脆弱性顯著相關(guān)。 基于以上研究成果,本文提出如下政策建議。 一、發(fā)揮銀行體系各類(lèi)機(jī)構(gòu)推動(dòng)作用。借鑒各國(guó)銀行體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn),結(jié)合我國(guó)實(shí)際,不斷完善我國(guó)銀行體系建設(shè),充分發(fā)揮銀行體系內(nèi)各類(lèi)機(jī)構(gòu)作用,推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 二、優(yōu)化銀行體系結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步優(yōu)化銀行體系東中西部結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu),降低銀行集中度�？刂沏y行數(shù)量增長(zhǎng)和規(guī)模擴(kuò)張,走內(nèi)涵式發(fā)展之路。 三、強(qiáng)化誘致性變遷。借鑒世界各國(guó)銀行體系變遷之路,推動(dòng)我國(guó)銀行體系機(jī)構(gòu)分布、業(yè)務(wù)、所有制變遷。誘致性變遷應(yīng)成為我國(guó)銀行體系變遷的主要路徑,并輔強(qiáng)制性變遷。 四、降低通貨膨脹率和穩(wěn)定儲(chǔ)蓄率。針對(duì)我國(guó)銀行體系脆弱性特點(diǎn),重點(diǎn)監(jiān)測(cè)和降低通貨膨脹率和穩(wěn)定儲(chǔ)蓄率,建立存款保險(xiǎn)制度,以此減少實(shí)體經(jīng)濟(jì)波動(dòng),減弱銀行體系脆弱性。 五、推動(dòng)銀行體系與實(shí)體經(jīng)濟(jì)互進(jìn)發(fā)展。一方面加快實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)升級(jí),加大對(duì)中西部和農(nóng)村支持力度,加快中小企業(yè)發(fā)展。另一方面對(duì)銀行實(shí)行逆周期監(jiān)管,完善銀行監(jiān)管體系,防止我國(guó)銀行體系與實(shí)體經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)互退、背離。
【學(xué)位單位】：南昌大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位年份】：2011
【中圖分類(lèi)】：F832;F124;F224
【部分圖文】：

:3今9右85:的00閃Q00入00叮入閃00人0勺0閃仍小協(xié)叫心小小叫小小嘴州刊仍小叫00小T偽偽小T仍診仍T常OO小問(wèn)小八偽T000偽T仍卜6T圖4一 11978一2009我國(guó)金融機(jī)構(gòu)信貸增長(zhǎng)趨勢(shì)①(2)我國(guó)信貸結(jié)構(gòu)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響在我國(guó)銀行信貸總量迅速擴(kuò)張的背景下，我國(guó)銀行的信貸結(jié)構(gòu)就顯得尤為重要。從我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)到我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的區(qū)域發(fā)展再到我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的整體經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，我國(guó)銀行的信貸結(jié)構(gòu)都對(duì)我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了重要影響。銀行信貸一直是我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中資本配置的主要融資來(lái)源，可以說(shuō)我國(guó)銀行信貸的效率高低是影響我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展快慢的重要因素。雖然改革開(kāi)放30年，我國(guó)銀行信貸對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了重要促進(jìn)作用，我國(guó)銀行信貸結(jié)構(gòu)依然存在一些問(wèn)題，可能導(dǎo)致實(shí)體經(jīng)濟(jì)未來(lái)繼續(xù)增長(zhǎng)放緩。這是我們重點(diǎn)的關(guān)注對(duì)象。具體來(lái)說(shuō)，分為以下幾個(gè)方面:從我國(guó)銀行信貸期限結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)的銀行信貸中，短期貸款的比重雖

第4章銀行體系結(jié)構(gòu)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)研究圖4一 2GDP一階差分時(shí)間趨勢(shì)圖圖4一 3FIR一階差分時(shí)間趨勢(shì)圖單位根檢驗(yàn)結(jié)果顯示GDP和F皿變量均為一階單整的，即兩個(gè)變量的原始數(shù)據(jù)為非平穩(wěn)的，但是其一階差分?jǐn)?shù)據(jù)是平穩(wěn)的。4、協(xié)整檢驗(yàn)接下來(lái)，我們采用Johansen檢驗(yàn)來(lái)檢驗(yàn)兩個(gè)變量的協(xié)整關(guān)系。結(jié)果如下表所示:表4一20經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與銀行效率的Johansen變量協(xié)整檢驗(yàn)協(xié)整個(gè)數(shù)的零假設(shè)跡統(tǒng)計(jì)量.5%臨界值P值 032.453929.680.0000至少一個(gè) 24.134415.410.0000至少兩個(gè) 7.487110.780.3410本文考察江西省銀行體系效率和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系，所以列出該關(guān)系的長(zhǎng)期均衡方程為(將經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)變量正規(guī)化后):}nGDP二4.763F!R一16.645 (9.1531)括號(hào)內(nèi)為t檢驗(yàn)值。協(xié)整檢驗(yàn)說(shuō)明了江西省銀行體系效率與江西省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)長(zhǎng)期內(nèi)具有穩(wěn)定的協(xié)整關(guān)系。5·Granger因果檢驗(yàn)在確定江西省銀行體系效率與江西省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有長(zhǎng)期均衡關(guān)系之后，這種關(guān)系的因果性需要進(jìn)一步驗(yàn)證。我們采用Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)來(lái)進(jìn)行判斷。其中滯后期數(shù)根據(jù)AIC原則確定為滯后2階。檢驗(yàn)結(jié)果如下表所示:表4一 21Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果因果關(guān)系假定滯后階數(shù)ChiZP值結(jié)論FIR不是InGDP的Granger原因 210.0520.007拒絕InGDP不是FIR的Gr即ger原因 211.1480.009拒絕在滯后2階的情況下，檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)江西省銀行體系效率是江西省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的Granger原因，江西省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也是江西省銀行體系效率進(jìn)步的Granger原因。所以可以認(rèn)為

10.00000圖6一 12004一2010我國(guó)銀行體系不良貸款率季度數(shù)據(jù)①由于中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)從2004年開(kāi)始公布我國(guó)商業(yè)銀行的季度不良貸款率數(shù)據(jù)，所以基于數(shù)據(jù)可得性，我們只能從2004年開(kāi)始分析我國(guó)銀行體系的不良貸款情況。下圖反應(yīng)了我國(guó)銀行體系2004年至今的不良貸款率情況。從整體上看，我國(guó)銀行體系的不良貸款率從銀行體系產(chǎn)權(quán)改革以來(lái)，呈現(xiàn)快速下降的趨勢(shì)。我國(guó)銀行體系總體不良貸款率從2004年第1季度的16.6%的高信貸風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間快速下降到2010年第3季度的1.2%的合理不良貸款率區(qū)間。根據(jù)國(guó)際通用的銀行不良貸款率的指標(biāo)判斷標(biāo)準(zhǔn)，一般不良貸款率在2%到5%之間為C本表數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)從2004年第l季度到2010年第3季度。

【引證文獻(xiàn)】

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3 郭娜;;新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施推動(dòng)我國(guó)銀行業(yè)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)研究[J];金融理論與教學(xué);2012年06期

4 陳建超;;信托服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)及路徑選擇[J];西南金融;2013年06期

5 周瑩瑩;劉傳哲;;我國(guó)虛擬經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)投資擴(kuò)張效應(yīng)影響研究[J];山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2014年03期

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本文編號(hào)：2828966