本文關鍵詞：期貨公司違規(guī)問題的演化博弈分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：期貨公司是證券市場的重要組成部分,其規(guī)范運作水平不僅直接影響著公司的持續(xù)發(fā)展,同時也會對證券市場的穩(wěn)定運行產(chǎn)生重大影響。但是在現(xiàn)有的政府制訂多項監(jiān)管的法規(guī)的情況下,監(jiān)管部門的監(jiān)管效果并不明顯,期貨公司違規(guī)行為仍然屢次發(fā)生。以當今期貨市場發(fā)展最發(fā)達、最完善的美國來看,美國期貨管理委員會每年都要處理一批違規(guī)交易事件。和美國等發(fā)達國家對比來看,我國期貨公司違規(guī)問題更為嚴重。如何防范期貨公司的違規(guī)行為,運用期貨為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動服務,為政府的宏觀經(jīng)濟調控服務,這是擺在我們面前的新課題。第一章簡單介紹了本文的研究背景及選題意義,研究方法,國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,主要的研究內(nèi)容和思路。演化博弈論是博弈論領域新興的一個分支,更具有前沿性。第二章主要介紹了基本理論包括演化博弈論、市場操縱理論、市場監(jiān)管論、信息不對稱理論。重點介紹了演化博弈論的核心概念和發(fā)展歷程,為建立演化博弈模型建立基本概念。第三章結合具體案例介紹了期貨公司違規(guī)行為的具體表現(xiàn)和動因。第四章和第五章建立演化博弈模型,其中第四章是期貨公司之間違規(guī)的對稱演化博弈模型,第五章是期貨公司和監(jiān)管層之間非對稱演化博弈模型。兩個模型通過運用演化穩(wěn)定策略和復制者動態(tài)方程求解穩(wěn)定均衡點,通過賦予參數(shù)不同的取值,穩(wěn)定均衡點也隨著相應變化。在進行理論分析后運用Matlab軟件進行仿真演化模擬過程。在通過分析期貨公司之間違規(guī)的對稱演化博弈模型,期貨公司和監(jiān)管層之間非對稱演化博弈模型的系統(tǒng)均衡解,得出影響系統(tǒng)穩(wěn)定點的因素,并結合這些因素給出了相應的建議,從而可以選擇相應的措施來應對期貨公司的違規(guī)行為。
【關鍵詞】：期貨公司 違規(guī)行為 演化博弈論 演化穩(wěn)定策略均衡
【學位授予單位】：長春工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F224.32;F724.5
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第一章 緒論7-10
• 1.1 研究背景及選題意義7
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀7-8
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀7-8
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀8
• 1.3 研究內(nèi)容與思路8-10
• 1.3.1 研究內(nèi)容8-9
• 1.3.2 研究思路9-10
• 第二章 理論基礎概述10-19
• 2.1 演化博弈論10-12
• 2.1.1 演化博弈論概述10-11
• 2.1.2 演化化博弈理論的兩個核心概念11-12
• 2.1.3 演化博弈理論的應用性12
• 2.2 市場監(jiān)管論12-15
• 2.2.1 期貨市場監(jiān)管概述12-14
• 2.2.2 期貨市場監(jiān)管內(nèi)容14
• 2.2.3 期貨市場監(jiān)管體制14-15
• 2.3 市場操縱論15-16
• 2.3.1 期貨市場操縱的表現(xiàn)和方法15-16
• 2.3.2 期貨市場操縱的原因16
• 2.4 非對稱信息論16-19
• 2.4.1 非對稱信息的含義16-17
• 2.4.2 非對稱信息產(chǎn)生的原因17-18
• 2.4.3 道德風險18-19
• 第三章 期貨公司違規(guī)行為概述19-24
• 3.1 期貨公司違規(guī)行為的界定19-21
• 3.1.1 虛假信息誤導19
• 3.1.2 合謀19-20
• 3.1.3 惡意競爭20
• 3.1.4 法律漏洞挖掘20-21
• 3.2 期貨公司違規(guī)行為的表現(xiàn)及處罰21-23
• 3.2.1 期貨公司允許客戶進行透支交易21
• 3.2.2 期貨公司挪用客戶保證金21-22
• 3.2.3 其他類型22-23
• 3.3 期貨公司違規(guī)的動因23-24
• 3.3.1 同質競爭下的利益驅動23
• 3.3.2 外部監(jiān)管和公司內(nèi)控不足23-24
• 第四章 期貨公司間策略選擇的演化博弈模型24-29
• 4.1 基本假設24
• 4.2 模型建立24-25
• 4.3 模型穩(wěn)定性分析25-26
• 4.4 仿真模擬演化過程26-29
• 第五章 期貨公司與監(jiān)管層間策略選擇的演化博弈模型29-34
• 5.1 基本假設29
• 5.2 模型建立29-30
• 5.3 均衡解的穩(wěn)定性30-31
• 5.4 系統(tǒng)穩(wěn)定策略分析31-34
• 第六章 結論及建議34-37
• 6.1 結論34-35
• 6.2 建議35-37
• 6.2.1 監(jiān)管部門要做到事前、事中、事后的全面監(jiān)管35-36
• 6.2.2 期貨公司應提高風險管理能力36
• 6.2.3 投資者應慎重選擇期貨公司36-37
• 參考文獻37-39
• 致謝39-40
• 作者簡介40
• 攻讀碩士學位期間研究成果40

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