【摘要】：股票作為證券市場(chǎng)的重要組成部分,其價(jià)格的變動(dòng)牽動(dòng)著眾多股市參與者的心。如果能夠成功預(yù)測(cè)股價(jià)的走向?qū)Ρ姸喙墒袇⑴c者來(lái)說(shuō)意義重大,對(duì)于投機(jī)者來(lái)說(shuō)可以通過(guò)預(yù)測(cè)股價(jià)的漲跌方向并在多次買賣中獲取短期利潤(rùn),對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)預(yù)測(cè)股價(jià)的漲跌方向可以更好的判斷市場(chǎng)的情況并制定相應(yīng)的投資策略,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理來(lái)說(shuō)預(yù)測(cè)股價(jià)的走向更有利于及時(shí)從不合理的股價(jià)運(yùn)動(dòng)中發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并提前做出相應(yīng)的管控和調(diào)整。因此尋找有效方法預(yù)測(cè)股票的價(jià)格或漲跌成為金融界的重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題。雖然股票價(jià)格的預(yù)測(cè)問(wèn)題意義重大,但其在金融領(lǐng)域中卻是一個(gè)異常復(fù)雜的問(wèn)題,這是因?yàn)楣善眱r(jià)格的運(yùn)動(dòng)是很復(fù)雜的,并且被諸如政治事件、公司政策、一般經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資期望、機(jī)構(gòu)投資者的選擇以及投資心理學(xué)等等多種因素影響。這些原因造成了股票價(jià)格的運(yùn)動(dòng)走向是一個(gè)非線性的、復(fù)雜的并且混亂的系統(tǒng)。在這樣的情況下就意味著簡(jiǎn)單的模型是不能解決股價(jià)預(yù)測(cè)問(wèn)題的,而是需要尋找更為復(fù)雜的模型或方法來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。雖然股價(jià)預(yù)測(cè)的難度非常大,但到目前為止股價(jià)預(yù)測(cè)已經(jīng)發(fā)展出了多種解決方法,其中所使用的方法大體上分為證券業(yè)所使用的基本方法、傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)方法、機(jī)器學(xué)習(xí)方法和其他方法。本文將從BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在滬深300指數(shù)價(jià)格預(yù)測(cè)中的應(yīng)用出發(fā),并討論不同機(jī)器學(xué)習(xí)模型、數(shù)據(jù)量的提高和Relief特征選擇算法是否有利于提高模型預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率。為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本文的主要工作分為三個(gè)部分,第一部分將BP、RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和SVM(支持向量機(jī))應(yīng)用于滬深300指數(shù)日頻數(shù)據(jù)的漲跌預(yù)測(cè)以對(duì)比不同模型的預(yù)測(cè)能力;第二部分將BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分別應(yīng)用于滬深300指數(shù)的日頻數(shù)據(jù)和分鐘頻數(shù)據(jù)的漲跌預(yù)測(cè)驗(yàn)證增大數(shù)據(jù)量是否會(huì)提高模型預(yù)測(cè)能力;第三部分將Relief算法應(yīng)用于BP、RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和SVM的滬深300指數(shù)日頻數(shù)據(jù)的漲跌預(yù)測(cè)驗(yàn)證Relief特征選擇是否會(huì)提高模型的預(yù)測(cè)能力。實(shí)證各部分結(jié)果如下:第一部分顯示SVM的預(yù)測(cè)能力高于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),RBF高于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);第二部分顯示數(shù)據(jù)量的增大會(huì)提高BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測(cè)能力;第三部分顯示Relief算法在SVM(多項(xiàng)式核函數(shù))上會(huì)一定程度上提高預(yù)測(cè)能力。
【圖文】：

圖２－１人工神經(jīng)元逡逑

邐？逡逑Ｗｎ逡逑圖２－１人工神經(jīng)元逡逑上圖中的輸出ｙ具體數(shù)學(xué)形式如下：逡逑＾邋ｎ邐＾逡逑少＝／邋Ｚl�，逦（２－１）辶x希皺澹劍卞危義掀渲校拔兄擔(dān)嫖せ詈Ｉ窬緄幕拘問(wèn)絞嵌允淙朧蕕募尤ㄆ驕義閑寫(xiě)淼暮允迪幟承┕δ�，常用的激活函数有验＜傢ｅP椋浜�、ｔａｎｍwⅲ潁澹歟蹂義蝦鵲�。其中验＜傢ｅP椋浜停簦幔睿韜筇逕鮮竅嗨頻�，，诊喗种函数都能将输辶x銑鮒滌成淶劍

本文編號(hào)：2636394