【摘要】：文章克服了傳統(tǒng)高維協(xié)方差陣估計(jì)方法的缺點(diǎn),將主成分和門(mén)限方法相結(jié)合,提出了門(mén)限主成分正交補(bǔ)(TPO)估計(jì)量,該估計(jì)量主要通過(guò)前K個(gè)主成分來(lái)刻畫(huà)高維協(xié)方差陣的信息,通過(guò)引入合適的門(mén)限函數(shù)來(lái)對(duì)矩陣的正交補(bǔ)進(jìn)行稀疏估計(jì),從而有效的降低了數(shù)據(jù)的維度并剔除了噪聲的影響。模擬和實(shí)證研究發(fā)現(xiàn):較嚴(yán)格的因子(SFM)模型而言,門(mén)限主成分正交補(bǔ)(TPO)模型明顯提高了協(xié)方差陣的估計(jì)效率,并且將其應(yīng)用在投資組合時(shí),投資者獲得了更高的收益和經(jīng)濟(jì)福利。

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