【摘要】：本文首先在原始的EZ羊群模型基礎(chǔ)之上,分別提出了隨集團規(guī)模改變和隨上一期收益率改變的集團部分分解羊群模型。這兩個衍生模型的提出,彌補了原始羊群模型中有關(guān)同一集團內(nèi)所有經(jīng)紀人由于羊群行為的影響而采取同一策略這一與大部分現(xiàn)實并不相符的假設(shè)。同時,大量的數(shù)值模擬表明,新的衍生模型產(chǎn)生了集團規(guī)模和收益率的尖峰胖尾分布,這說明它們能較好地反映金融市場的動力學(xué)行為和特性。其次,考慮到經(jīng)紀人的選擇行為和經(jīng)濟學(xué)中的博弈論有著密不可分的關(guān)系,本文進一步提出了一個帶有博弈性質(zhì)的集團部分分解羊群模型,并通過數(shù)值模擬驗證了其所產(chǎn)生的收益率具有冪率分布和尖峰胖尾分布。由于羊群模型本身帶有演化性質(zhì),因此,該模型可以劃歸于當下的研究熱點之一演化博弈的范疇,這也為今后羊群模型的進一步研究開辟了一條新的道路。
【學(xué)位授予單位】：浙江工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F272;F224.32;F275

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本文編號：2514354