【摘要】：在信息化金融社會(huì),風(fēng)險(xiǎn)的衡量與預(yù)警成為金融穩(wěn)定的重要影響因素。文章以商業(yè)銀行為實(shí)證,通過(guò)在險(xiǎn)價(jià)值CoVaR模型,利用我國(guó)16家上市商業(yè)銀行數(shù)據(jù)對(duì)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的雙向溢出效應(yīng)進(jìn)行模型估算。研究顯示,商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)存在明顯的正向雙向溢出效應(yīng)。資產(chǎn)規(guī)模對(duì)商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力產(chǎn)生較大影響,一些規(guī)模較小但經(jīng)營(yíng)靈活的商業(yè)銀行由于區(qū)域特色較為明顯,也具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。
[Abstract]:In the information financial society, the measurement and early warning of risk has become an important influencing factor of financial stability. Based on the CoVaR model of risk value, this paper estimates the two-way spillover effect of systemic risk of commercial banks by using the data of 16 listed commercial banks in China. The research shows that the systematic risk of commercial banks has obvious positive two-way spillover effect. The scale of assets has a great influence on the ability of commercial banks to deal with risks. Some commercial banks with small scale but flexible operation have strong ability to resist risks because of their obvious regional characteristics.
【作者單位】： 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院財(cái)政金融系;
【基金】：湖南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2010YBB054) 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目資助項(xiàng)目(2012CJ)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.3;F224

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本文編號(hào)：2474227