本文選題：內(nèi)生結(jié)構(gòu)突變 + 平滑轉(zhuǎn)換模型�。� 參考：《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》2016年06期

【摘要】：文章研究了含內(nèi)生結(jié)構(gòu)突變的平滑轉(zhuǎn)換(STR)模型的檢驗(yàn)問題,依據(jù)特殊一一般一特殊的建模原則給出了檢驗(yàn)過程及對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量SupLM,Monte Carlo模擬表明各檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的檢驗(yàn)功效較高。文章提出的建模過程和檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量能檢測(cè)出非線性和結(jié)構(gòu)突變同時(shí)或者單獨(dú)一種存在時(shí)的情形。結(jié)構(gòu)突變或者非線性特征越明顯,相應(yīng)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量功效越高,相對(duì)而言,針對(duì)結(jié)構(gòu)突變的檢驗(yàn)功效高于非線性檢驗(yàn)功效。最后,應(yīng)用含結(jié)構(gòu)突變的ESTR模型探討了人民幣對(duì)美元匯率的收益變化特征,發(fā)現(xiàn)新匯改以來匯率收益序列不單有結(jié)構(gòu)突變,也存在非線性。
[Abstract]:In this paper, we study the test problem of smooth transition (STR) model with endogenous structural mutation. According to the special general and special modeling principle, the test process and the corresponding test statistic SupLMMonte Carlo simulation show that each test statistic has higher test efficiency. The modeling process and the test statistics presented in this paper can detect the situation in which the nonlinearity and structural mutation exist at the same time or in a single way. The more obvious the structural mutation or nonlinear characteristics, the higher the efficacy of the corresponding test statistics, relatively speaking, the test efficacy of structural mutation is higher than that of nonlinear test. Finally, the ESTR model with structural changes is used to study the characteristics of RMB exchange rate changes against the US dollar. It is found that the exchange rate return sequence has not only structural mutation but also nonlinearity since the new exchange rate reform.
【作者單位】： 江西師范大學(xué)科技學(xué)院;懷化學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)系;
【基金】：國(guó)家社科基金青年項(xiàng)目(11CTJ003)
【分類號(hào)】：F224

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本文編號(hào)：1926903