本文關(guān)鍵詞：基于VAR的宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測及與郎潤預(yù)測的比較，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《金融理論與實踐》 2009年07期

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基于VAR的宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測及與郎潤預(yù)測的比較

 

【摘要】：宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測的主要方法包括向量自回歸(VAR)預(yù)測和主觀判斷性預(yù)測。目前國內(nèi)還沒有人對VAR模型和主觀預(yù)測的準(zhǔn)確度進(jìn)行比較�；�1994年到2008年期間的月度數(shù)據(jù),本文估計了一個包含六個變量的VAR模型。利用均方根誤差(RMSE),評估了VAR模型的樣本外(out-of-sample)預(yù)測績效,并將其與郎潤預(yù)測加以比較。結(jié)果發(fā)現(xiàn):貨幣對于未來經(jīng)濟(jì)活動沒有預(yù)測力。VAR模型對CPI、商品零售額的預(yù)測優(yōu)于郎潤預(yù)測;對固定資產(chǎn)投資和工業(yè)增加值的預(yù)測二者不相上下;對進(jìn)出口額的預(yù)測劣于郎潤預(yù)測。

【作者單位】： 北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心;
【關(guān)鍵詞】：
【分類號】：F224;F201
【正文快照】：

一、問題提出和文獻(xiàn)回顧對宏觀變量的預(yù)測包括兩大類方法:利用模型預(yù)測和主觀判斷性預(yù)測。上世紀(jì)六、七十年代各國中央銀行盛行使用結(jié)構(gòu)性計量模型進(jìn)行預(yù)測,進(jìn)入80年代,結(jié)構(gòu)性模型逐漸被VAR模型取代。Litterman(1980)第一次將VAR模型用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測。Litterman模型包含六個變量

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本文編號：189249