本文選題：非線性平滑轉(zhuǎn)移 + 誤差修正模型��； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2016年03期

【摘要】：文章首先運(yùn)用基于剩余平方和的F統(tǒng)計(jì)量實(shí)現(xiàn)協(xié)整對(duì)非協(xié)整、線性協(xié)整對(duì)非線性協(xié)整,以及ES-TR-ECM對(duì)LSTR-ECM的檢驗(yàn)。其次,用蒙特卡洛10000次試驗(yàn)給出F1、F2、F3統(tǒng)計(jì)量的臨界值,并模擬數(shù)據(jù)對(duì)有限樣本下F1、F2、F3統(tǒng)計(jì)量的功效進(jìn)行檢驗(yàn)。最后,用文章的研究與有關(guān)研究的統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行比較分析,仿真實(shí)驗(yàn)表明:提出的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量具有較好的有限樣本性質(zhì),因此其可行性和適用性較強(qiáng)。
[Abstract]:In this paper, we first use F statistics based on the sum of residual squares to realize cointegration non-cointegration, linear cointegration nonlinear cointegration, and ES-TR-ECM test for LSTR-ECM. Secondly, the critical value of F _ (1) F _ (2) F _ (2) F _ (3) statistic is given by Monte Carlo 10000 experiments, and the effectiveness of F _ (1) F _ (2) F _ (2) F _ (3) statistic is tested by simulated data. Finally, by comparing the statistical data of the paper and the related research, the simulation results show that the proposed test statistics have better properties of limited samples, so their feasibility and applicability are stronger.
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11CTJ002)
【分類(lèi)號(hào)】：F224.0

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本文編號(hào)：1844712