發(fā)布時(shí)間：2018-05-03 21:14

  本文選題：初始值 + 穩(wěn)定性　； 參考：《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》2016年10期

【摘要】：本文從初始值的視角研究其對隨機(jī)系數(shù)面板數(shù)據(jù)單位根聯(lián)合LM檢驗(yàn)穩(wěn)定性的影響。推導(dǎo)當(dāng)初始值不是依概率有界的隨機(jī)變量而是漸近不可忽略的變量時(shí)聯(lián)合LM檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布,并發(fā)現(xiàn)聯(lián)合LM檢驗(yàn)不再服從其原分布,且其與初始值有關(guān),表明聯(lián)合LM檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近性質(zhì)不穩(wěn)定。蒙特卡洛模擬結(jié)果顯示,在有限樣本情形下,初始值可能會(huì)導(dǎo)致聯(lián)合LM檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量出現(xiàn)較嚴(yán)重的水平扭曲現(xiàn)象,即聯(lián)合LM檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)不穩(wěn)定,易受初始值影響。
[Abstract]:In this paper, the effect of initial value on the stability of unit root of random coefficient panel data combined with LM test is studied. The asymptotic distribution of the joint LM test statistic is derived when the initial value is not a random variable which is bounded by probability but is asymptotically not negligible. It is also found that the joint LM test is no longer subject to its original distribution and is related to the initial value. It is shown that the asymptotic property of the combined LM test statistics is unstable. Monte Carlo simulation results show that in the case of limited samples, the initial value may lead to serious horizontal distortion of the joint LM test statistics, that is, the statistical property of the joint LM test is unstable and vulnerable to the influence of initial values.
【作者單位】： 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)博士后科研流動(dòng)站;西南財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目“時(shí)間序列前沿研究團(tuán)隊(duì)”(JBK150501);中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目“金融大數(shù)據(jù)研究基地”(JBK140403)的資助
【分類號(hào)】：F224

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2 ;[J];;年期

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本文編號(hào)：1840110