發(fā)布時(shí)間：2018-04-04 22:31

  本文選題：R-vine　切入點(diǎn)：copula　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2016年23期

【摘要】：文章對(duì)比了兩類刻畫高維變量相依結(jié)構(gòu)模型——R-vine copula模型和PCBN模型,并將其應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)九大行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)相依結(jié)構(gòu)分析,結(jié)果表明,與R-vine copula模型相比,PCBN模型能更好地兼顧模型的準(zhǔn)確性和簡(jiǎn)潔性目標(biāo)。通過(guò)PCBN模型可以發(fā)現(xiàn):國(guó)民經(jīng)濟(jì)整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)行業(yè)間存在條件獨(dú)立關(guān)系,其中七個(gè)行業(yè)構(gòu)成的子系統(tǒng)是整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)傳染的關(guān)鍵媒介,而在子系統(tǒng)內(nèi)部,水電燃?xì)�、批發(fā)零售、信息軟件及金融業(yè)是信用風(fēng)險(xiǎn)傳染的關(guān)鍵媒介。
[Abstract]:This paper compares two kinds of models, R-vine copula model and PCBN model, which describe the dependence structure of high-dimensional variables, and applies them to the analysis of dependence structure of credit risk in nine industries of national economy. The results show that,Compared with the R-vine copula model, it can better balance the accuracy and conciseness of the model.Through the PCBN model, we can find that there are conditional independent relationships among industries in the whole national economy system, in which seven industries are the key media of risk contagion in the whole system, and within the subsystem, water and electricity gas, wholesale and retail,Information software and financial industry are the key media of credit risk contagion.
【作者單位】： 南京工業(yè)大學(xué)數(shù)理科學(xué)學(xué)院;南京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71401074) 江蘇省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(14GLA003) 江蘇省高校研究生科研創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目(KYZZ_0099) 江蘇省教育廳高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目(2016SJB630030)
【分類號(hào)】：F224

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5 王s，

本文編號(hào)：1712005