本文選題：狀態(tài)空間模型　切入點(diǎn)：財(cái)政支出　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2016年21期

【摘要】：文章對(duì)中國(guó)1998年1季度至2015年4季度財(cái)政支出的時(shí)間序列構(gòu)建了基于狀態(tài)空間形式的季節(jié)調(diào)整模型,通過(guò)卡爾曼濾波對(duì)狀態(tài)方程各量測(cè)變量進(jìn)行最優(yōu)估計(jì),并通過(guò)BHHH極大似然法對(duì)模型中的超參數(shù)進(jìn)行估計(jì),得出超參數(shù)、量測(cè)變量和量測(cè)變量相關(guān)系數(shù)矩陣估計(jì)值。根據(jù)分離出的循環(huán)趨勢(shì)因素和季節(jié)因素,計(jì)算季節(jié)因素絕對(duì)值變化率和HP濾波分解,得到季節(jié)因素的趨勢(shì)項(xiàng)和循環(huán)項(xiàng)。通過(guò)季節(jié)因素絕對(duì)值變化率曲線、其趨勢(shì)項(xiàng)和循環(huán)項(xiàng)曲線分析,得到這6個(gè)年度波動(dòng)性顯著的原因。研究表明,中國(guó)財(cái)政支出具有季節(jié)性特征,但在特定年份受到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國(guó)內(nèi)財(cái)政政策的影響,季節(jié)因素具有較大程度的波動(dòng)性趨勢(shì)。
[Abstract]:This paper constructs a seasonally adjusted model based on the state space form for the time series of China's fiscal expenditure from the first quarter of 1998 to the fourth quarter of 2015. The optimal estimation of the measurement variables of the state equation is carried out by Kalman filter. The superparameters in the model are estimated by the BHHH maximum likelihood method, and the estimated values of the correlation coefficient matrix among the superparameters, measured variables and measurement variables are obtained. According to the separated cycle trend factors and seasonal factors, the correlation coefficient matrix of the superparameters, the measured variables and the measured variables are estimated. The trend term and cycle term of seasonal factor are obtained by calculating the absolute change rate of seasonal factor and HP filter decomposition, and the trend term and cyclic term curve are analyzed through the curve of absolute change rate of seasonal factor. The results show that China's fiscal expenditure has seasonal characteristics, but it is influenced by domestic economic environment and domestic fiscal policy in a given year, and seasonal factors have a trend of greater volatility.
【作者單位】： 清華大學(xué)五道口金融學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F812.45

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本文編號(hào)：1655425