本文選題：破產(chǎn)概率　切入點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)模型　出處：《安徽工程大學(xué)》2015年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)理論的核心,風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)是不確定或隨機(jī)的損失。經(jīng)典破產(chǎn)論研究的是風(fēng)險(xiǎn)過程在平穩(wěn)獨(dú)立的假設(shè)下關(guān)于“小索賠”的情形,不適用于隨機(jī)性強(qiáng)、索賠額大的險(xiǎn)種,如火險(xiǎn)、風(fēng)暴險(xiǎn)與洪水險(xiǎn)等。經(jīng)典破產(chǎn)論一個(gè)很強(qiáng)的約束是要求調(diào)節(jié)系數(shù)存在,所以次指數(shù)分布等重尾子族類成為了研究“大索賠”情形下破產(chǎn)概率的一種新數(shù)學(xué)工具。經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型中的平穩(wěn)假設(shè)條件太苛刻,與保險(xiǎn)公司發(fā)生索賠的較強(qiáng)隨機(jī)性的實(shí)際經(jīng)營不符合,因此對于研究重尾索賠下非平穩(wěn)到達(dá)過程的風(fēng)險(xiǎn)模型就特別有必要。本文從經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型著手,對其索賠分布以及索賠次數(shù)過程進(jìn)行推廣。首先,對重尾索賠下非平穩(wěn)到達(dá)的非標(biāo)準(zhǔn)延遲風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行研究,利用索賠額滿足重尾分布及大偏差原理,得出模型的無限時(shí)間和有限時(shí)間破產(chǎn)概率的漸近表達(dá)式和精細(xì)大偏差表達(dá)式。其次,對一類索賠相依的二元風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行研究,考慮在風(fēng)險(xiǎn)過程中發(fā)生主、副兩種索賠,利用重尾分布的性質(zhì)和大偏差原理,給出了主、副索賠額均服從次指數(shù)分布下的有限時(shí)間和無限時(shí)間的破產(chǎn)概率與整體尾部的漸近表達(dá)式。本文是在索賠額分布為重尾分布,索賠次數(shù)過程為非平穩(wěn)到達(dá)環(huán)境下建立風(fēng)險(xiǎn)模型的,完善了風(fēng)險(xiǎn)模型理論體系,符合實(shí)際,為保險(xiǎn)經(jīng)營過程中的風(fēng)險(xiǎn)評估和預(yù)測提供理論依據(jù),具有一定的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。最后,對本文的研究結(jié)果作了一個(gè)總結(jié),給出了本文的展望
[Abstract]:Risk is the core of risk theory, and the essence of risk is uncertainty or random loss. For example, fire insurance, storm risk, flood risk, etc. Classical ruin theory is a strong constraint is to require the existence of adjustment coefficient, Therefore, the sub-exponential distribution of the equal-heavy tail subspecies has become a new mathematical tool for studying the ruin probability in the case of "large claims". The stationary assumptions in the classical risk model are too harsh. Therefore, it is necessary to study the risk model of non-stationary arrival process under heavy-tailed claims. First of all, the non-standard delay risk model of non-stationary arrival under heavy-tailed claim is studied, and the principle of heavy-tailed distribution and large deviation is used to satisfy the claim amount. The asymptotic expression and fine large deviation expression of infinite time and finite time ruin probability of the model are obtained. Secondly, a class of binary risk models with dependent claims are studied, and two kinds of claims are considered in the process of risk. By using the property of heavy-tailed distribution and the principle of large deviation, the asymptotic expressions of ruin probability of finite time and infinite time and global tail under the subexponential distribution of principal and secondary claims are given. In this paper, the distribution of claim amount is heavy-tailed distribution. The process of the number of claims is to establish the risk model under the non-stationary arrival environment, perfect the theoretical system of the risk model, accord with the practice, and provide the theoretical basis for the risk assessment and prediction in the process of insurance management. Finally, the research results of this paper are summarized and the prospect of this paper is given.
【學(xué)位授予單位】：安徽工程大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F272.3;F224

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 郭立娟;;帶干擾的雙二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào);2007年03期

2 丁成;后向法在破產(chǎn)概率研究中的應(yīng)用[J];預(yù)測;2000年02期

3 高建偉,邱菀華;壽險(xiǎn)中的破產(chǎn)理論及應(yīng)用[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2002年05期

4 蔣濤,繆柏其;終極破產(chǎn)概率的雙邊界[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2002年02期

5 郭軍義,張春生;具有時(shí)間相依索賠的破產(chǎn)概率(英文)[J];南開大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2003年01期

6 尹居良;廣義保險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率問題研究[J];應(yīng)用數(shù)學(xué);2003年01期

7 楊善朝;復(fù)合二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率ψ(0)的近似計(jì)算[J];廣西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2003年04期

8 高明美,趙明清,王建新;雙二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2004年01期

9 狄育紅;劉再明;;一類離散雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];華東交通大學(xué)學(xué)報(bào);2006年01期

10 陳宜清;董效菊;謝湘生;;在風(fēng)險(xiǎn)投資下破產(chǎn)概率的一個(gè)漸近顯式(英文)[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2006年02期

相關(guān)會議論文 前8條

1 郭紅財(cái);王傳玉;陳安平;;變利率相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)破產(chǎn)概率的估計(jì)[A];第九屆中國不確定系統(tǒng)年會、第五屆中國智能計(jì)算大會、第十三屆中國青年信息與管理學(xué)者大會論文集[C];2011年

2 陳安平;王傳玉;郭紅財(cái);;帶干擾的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型下的破產(chǎn)概率[A];第九屆中國不確定系統(tǒng)年會、第五屆中國智能計(jì)算大會、第十三屆中國青年信息與管理學(xué)者大會論文集[C];2011年

3 李澤慧;沈俊山;朱金霞;;一類風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率估計(jì)[A];2003中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會第十一屆學(xué)術(shù)年會論文集（下）[C];2003年

4 劉俊峰;夏樂天;;保費(fèi)隨機(jī)的帶干擾離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[A];江蘇省現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會第十次學(xué)術(shù)年會論文集[C];2006年

5 羅旋;劉文芬;;固定利率下離散風(fēng)險(xiǎn)模型中破產(chǎn)概率的若干結(jié)果[A];第二十四屆中國控制會議論文集（下冊）[C];2005年

6 羅旋;崔國忠;;推廣的更新風(fēng)險(xiǎn)模型中破產(chǎn)概率的若干結(jié)果[A];第二十九屆中國控制會議論文集[C];2010年

7 佘志芳;耿顯民;;一類帶投資的風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率研究[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會第12屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];2005年

8 劉兆君;;保險(xiǎn)公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的模糊度量[A];第八屆中國不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2010年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前1條

1 徐海熙;新手膽子大 老手膽子小[N];期貨日報(bào);2014年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 高慶武;若干非標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率的漸近性態(tài)[D];蘇州大學(xué);2010年

2 陳洋;二維風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率的漸近性分析[D];蘇州大學(xué);2013年

3 張媛媛;幾類重尾風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究[D];華東師范大學(xué);2014年

4 白曉東;重尾相依風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的漸近性分析[D];大連理工大學(xué);2012年

5 董英華;隨機(jī)利率下風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究[D];蘇州大學(xué);2012年

6 郭風(fēng)龍;考慮投資收益和相依結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率研究[D];電子科技大學(xué);2012年

7 趙武;聚合風(fēng)險(xiǎn)模型下保險(xiǎn)公司的投資策略和破產(chǎn)概率的研究[D];電子科技大學(xué);2009年

8 龔日朝;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率及其漸近解研究[D];中南大學(xué);2007年

9 廖基定;幾類風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)問題的研究[D];中南大學(xué);2010年

10 聶高琴;金融保險(xiǎn)中的幾類風(fēng)險(xiǎn)模型[D];華中科技大學(xué);2006年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 王晶晶;關(guān)于不同模型之下破產(chǎn)概率漸進(jìn)估計(jì)的研究[D];安徽師范大學(xué);2012年

2 陳奕含;多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的研究[D];渤海大學(xué);2015年

3 卜曉明;復(fù)合泊松風(fēng)險(xiǎn)模型及其推廣模型的破產(chǎn)概率研究[D];渤海大學(xué);2015年

4 劉媛媛;幾種變破產(chǎn)下限風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究[D];燕山大學(xué);2015年

5 楊析怡;連續(xù)時(shí)間多險(xiǎn)種模型的破產(chǎn)概率[D];渤海大學(xué);2015年

6 任大偉;保險(xiǎn)公司破產(chǎn)概率的隨即模擬[D];大連海事大學(xué);2015年

7 劉博;三類風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2015年

8 胡莎娜;重尾索賠下非平穩(wěn)到達(dá)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率研究[D];安徽工程大學(xué);2015年

9 翟玲智;帶有風(fēng)險(xiǎn)投資的離散風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率問題的研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2015年

10 馬小玲;Lévy過程在風(fēng)險(xiǎn)理論中的應(yīng)用[D];重慶理工大學(xué);2015年

，

本文編號：1623287