本文選題：“安全第一”準(zhǔn)則　切入點(diǎn)：連續(xù)時(shí)間投資模型　出處：《系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué)》2016年07期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：主要研究了"安全第一"原則下的連續(xù)時(shí)間隨機(jī)過程的投資組合問題,所考察的模型是帶有布朗運(yùn)動(dòng)和跳躍擴(kuò)散的隨機(jī)過程.推導(dǎo)出了相應(yīng)的哈密頓雅克比貝爾曼方程.當(dāng)不存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí),得出了最優(yōu)投資策略的閉環(huán)解.同樣討論了存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資時(shí)的最優(yōu)投資策略.最后給出了一個(gè)實(shí)例加以說明此模型和方法的有效性和可行性.
[Abstract]:In this paper, the portfolio problem of continuous time stochastic process under the principle of "safety first" is studied. The model is a stochastic process with Brownian motion and jump diffusion. The corresponding Hamiltonian Jacobian equation is derived. The closed-loop solution of the optimal investment strategy is obtained. The optimal investment strategy in the presence of riskless assets is also discussed. Finally, an example is given to illustrate the validity and feasibility of the model and the method.
【作者單位】： 中國(guó)石油勘探開發(fā)研究院;
【分類號(hào)】：F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 閆偉;李樹榮;孫煥泉;;基于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值約束的動(dòng)態(tài)均值-方差投資組合的研究[J];控制與決策;2007年02期

2 閆偉;;基于動(dòng)態(tài)模型的油田勘探開發(fā)項(xiàng)目的投資優(yōu)化[J];中國(guó)石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年06期

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 魯萬波;陳雷;石e，

本文編號(hào)：1576040