本文關(guān)鍵詞：我國(guó)貨幣市場(chǎng)利率期限結(jié)構(gòu)及其與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)性研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《西南財(cái)經(jīng)大學(xué)》 2011年

我國(guó)銀行間國(guó)債市場(chǎng)利率期限結(jié)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性研究

蔣瑤  

【摘要】：利率作為一個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)變量,它的變化趨勢(shì)不僅是套利、資產(chǎn)定價(jià)、套期保值、風(fēng)險(xiǎn)管理以及金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)等投資決策的重要因素,而且也是預(yù)測(cè)實(shí)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展、通貨膨脹率等宏觀經(jīng)濟(jì)變量以及央行貨幣政策的有效分析工具。隨著我國(guó)利率體制和匯率體制的改革,利率在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。而與之相對(duì)應(yīng)的利率期限結(jié)構(gòu)也引起了廣大經(jīng)濟(jì)研究者的重視。完善的利率期限結(jié)構(gòu)不僅可以為市場(chǎng)上的金融產(chǎn)品提供定價(jià)機(jī)制,也能豐富央行調(diào)控工具、加強(qiáng)調(diào)控能力、提高金融系統(tǒng)控制風(fēng)險(xiǎn)的能力,而且能夠促進(jìn)基準(zhǔn)利率的形成,推動(dòng)我國(guó)利率市場(chǎng)化的改革。 利率期限結(jié)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟(jì)緊密相連,這在西方國(guó)家已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí),關(guān)于這方面的研究也一直是西方學(xué)者的一個(gè)重要課題。但由于我國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展落后,關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)和宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)性的研究還不多。自2006年起,我國(guó)參照國(guó)際通行做法,改革了國(guó)債發(fā)行方式,將以往逐年審批年度發(fā)行額改為國(guó)債余額管理方式。新的管理方式使得財(cái)政部可以在一年的任何期間內(nèi),根據(jù)財(cái)政赤字和金融市場(chǎng)的具體情況,靈活地發(fā)行不同期限的國(guó)債,這使得市場(chǎng)上較為缺乏的短期國(guó)債發(fā)行量大大增加,極大地豐富了國(guó)債利率期限結(jié)構(gòu)。因此,關(guān)于國(guó)債利率期限結(jié)構(gòu)的研究也具有更重要的意義。近年來(lái),我國(guó)學(xué)者關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)的研究日益增多,如何從利率期限結(jié)構(gòu)中挖掘出宏觀經(jīng)濟(jì)的信息,并靈活地應(yīng)用這些信息來(lái)制定相應(yīng)的政策,理應(yīng)受到央行和廣大投資者的重視。 本文選取2007年1月到2010年8月銀行間債券市場(chǎng)的固定利率和零息票債券作為樣本,用Nelson-Siegel模型擬合出了我國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的利率期限結(jié)構(gòu),然后用多元時(shí)空的馬爾科夫鏈模型求到了我國(guó)實(shí)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和貨幣政策趨勢(shì),它們與通貨膨脹因子(CPI)一起作為宏觀經(jīng)濟(jì)的代表,然后通過(guò)VAR模型分析這些宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與利率期限結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)短期利差的關(guān)聯(lián)性,從而得出宏觀經(jīng)濟(jì)與利率期限結(jié)構(gòu)的相互影響。 通過(guò)實(shí)證分析我們知道,利率期限結(jié)構(gòu)和宏觀經(jīng)濟(jì)之間確實(shí)存在關(guān)聯(lián)性,利率期限結(jié)構(gòu)受實(shí)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響較大,受貨幣政策、通貨膨脹的影響較小。同時(shí),各宏觀經(jīng)濟(jì)因素受利率期限結(jié)構(gòu)的影響較小。宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的影響要大于利率期限結(jié)構(gòu)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。各宏觀經(jīng)濟(jì)因素在10%的顯著性水平下均是利率期限結(jié)構(gòu)的Granger原因,而利率期限結(jié)構(gòu)卻不是各宏觀經(jīng)濟(jì)因素的Granger原因。說(shuō)明我國(guó)債券市場(chǎng)發(fā)展還不很成熟,因此建立更加完善的債券市場(chǎng),打通銀行間市場(chǎng)、交易所市場(chǎng)和柜臺(tái)交易市場(chǎng)的隔閡,建立市場(chǎng)化的基準(zhǔn)利率將是我國(guó)債券市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的目標(biāo)。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F832.51;F124;F224
【目錄】：

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8 何國(guó)平;金鳴鋒;楊進(jìn);王俊宏;楊笛;張寄南;;KLOTHO基因C-1818T多態(tài)性與急性心肌梗死的關(guān)聯(lián)性研究[A];中華醫(yī)學(xué)會(huì)第11次心血管病學(xué)術(shù)會(huì)議論文摘要集[C];2009年

9 潘旭明;;知識(shí)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)聯(lián)性研究述評(píng)[A];第六屆（2011）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)——技術(shù)與創(chuàng)新管理分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2011年

10 蔡夢(mèng)茵;嚴(yán)勵(lì);程樺;丁鶴林;;抗原肽運(yùn)載體(TAP)基因與Graves病關(guān)聯(lián)性的初步探討[A];中華醫(yī)學(xué)會(huì)第六次全國(guó)內(nèi)分泌學(xué)術(shù)會(huì)議論文匯編[C];2001年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 張書(shū)東;[N];中國(guó)證券報(bào);2003年

2 廣發(fā)期貨發(fā)展研究中心 許江山;[N];期貨日?qǐng)?bào);2010年

3 詹茹;[N];經(jīng)濟(jì)參考報(bào);2002年

4 記者 吳進(jìn)宇;[N];金融時(shí)報(bào);2011年

5 江小震;[N];證券日?qǐng)?bào);2004年

6 尹濤;[N];國(guó)際金融報(bào);2000年

7 中興證券 毛天豪;[N];證券時(shí)報(bào);2003年

8 王輝;[N];中國(guó)證券報(bào);2009年

9 本報(bào)記者 閻 岳;[N];證券日?qǐng)?bào);2003年

10 本報(bào)記者 陳 偉;[N];證券日?qǐng)?bào);2003年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 孫皓;我國(guó)利率期限結(jié)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系的實(shí)證研究[D];吉林大學(xué);2010年

2 鄧海清;利率期限結(jié)構(gòu)的信息傳遞研究[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

3 蘇云鵬;利率期限結(jié)構(gòu)理論、模型及應(yīng)用研究[D];天津大學(xué);2010年

4 康書(shū)隆;國(guó)債利率的風(fēng)險(xiǎn)特征、變化規(guī)律及風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

5 林海;中國(guó)利率期限結(jié)構(gòu)及應(yīng)用研究[D];廈門(mén)大學(xué);2003年

6 唐革榕;我國(guó)利率期限結(jié)構(gòu)的靜態(tài)擬合實(shí)證研究[D];廈門(mén)大學(xué);2006年

7 馬慶魁;我國(guó)貨幣市場(chǎng)利率期限結(jié)構(gòu)及其與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)性研究[D];吉林大學(xué);2009年

8 夏瀠焱;中國(guó)利率期限結(jié)構(gòu)的實(shí)證研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

9 李海英;人民幣利率互換衍生產(chǎn)品定價(jià)研究[D];同濟(jì)大學(xué);2007年

10 王烜;結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換條件下利率期限結(jié)構(gòu)建模及應(yīng)用研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2009年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 滿志福;基于光順B樣條的利率期限結(jié)構(gòu)擬合[D];吉林大學(xué);2011年

2 張寧;基于商業(yè)銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)的利率期限結(jié)構(gòu)研究[D];山東大學(xué);2010年

3 李昊哲;基于指數(shù)樣條函數(shù)的我國(guó)國(guó)債利率期限結(jié)構(gòu)曲線的構(gòu)造[D];吉林大學(xué);2010年

4 韓俊萌;我國(guó)國(guó)債利率期限結(jié)構(gòu)研究[D];蘭州理工大學(xué);2011年

5 蘇明;國(guó)債利率期限結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)能力研究[D];山東大學(xué);2010年

6 李楠;利率期限結(jié)構(gòu)及利率風(fēng)險(xiǎn)控制[D];華僑大學(xué);2001年

7 唐穎;帶Gamma跳的制度轉(zhuǎn)換下的利率期限結(jié)構(gòu)[D];暨南大學(xué);2011年

8 成誠(chéng);基于Vasicek和CIR模型的利率期限結(jié)構(gòu)及隨機(jī)利率模型的研究[D];吉林大學(xué);2011年

9 吳艷;我國(guó)國(guó)債收益率曲線的擬合與分析[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2005年

10 蔣瑤;我國(guó)銀行間國(guó)債市場(chǎng)利率期限結(jié)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)性研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

  本文關(guān)鍵詞：我國(guó)貨幣市場(chǎng)利率期限結(jié)構(gòu)及其與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)性研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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