本文關(guān)鍵詞：中國宏觀經(jīng)濟(jì)和金融總量的非線性研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《東北師范大學(xué)》 2010年

中國宏觀經(jīng)濟(jì)和金融總量的非線性研究

王琨  

【摘要】： 自Nelson和Plosser(1982)研究發(fā)現(xiàn)大多數(shù)宏觀經(jīng)濟(jì)總量數(shù)據(jù)服從單位根過程以來的近二十年,對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和金融總量的時(shí)間序列特征,即,是具有單位根的非平穩(wěn),還是存在結(jié)構(gòu)變化的分段趨勢(shì)平穩(wěn),爭(zhēng)論頗多。這一問題的結(jié)論,直接關(guān)系著對(duì)總量動(dòng)態(tài)和總量間關(guān)系的研究,是總量相關(guān)問題分析的前提,并對(duì)于分析政策主導(dǎo)下的總量變化,非預(yù)期的外部沖擊對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長期影響和經(jīng)濟(jì)政策的短期效果,具有重大意義。 本文以變化相對(duì)溫和的非線性指數(shù)平滑轉(zhuǎn)移ESTAR模型為基礎(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)總量及金融總量進(jìn)行線性檢驗(yàn),采用KSS非線性單位根檢驗(yàn)方法探究總量的動(dòng)態(tài)特征,即判斷非線性總量的平穩(wěn)性,并利用KSS非線性協(xié)整方法進(jìn)一步考察非平穩(wěn)總量間的動(dòng)態(tài)關(guān)系,進(jìn)而給出相應(yīng)的政策建議。結(jié)果發(fā)現(xiàn)本文檢驗(yàn)的時(shí)間跨度為1952-2008年的9個(gè)總量序列全部表現(xiàn)為非線性,且其中實(shí)際GDP、名義工資、實(shí)際工資、實(shí)際最終消費(fèi)、實(shí)際進(jìn)出口總額、實(shí)際銀行信貸和實(shí)際儲(chǔ)蓄負(fù)債7個(gè)總量是不具有單位根的非線性平穩(wěn),而實(shí)際人均GDP和就業(yè)人數(shù)2個(gè)總量則具有單位根,且二者之間不存在非線性長期穩(wěn)定均衡關(guān)系。另外,考慮樣本信息的有限性,本文各檢驗(yàn)所需的臨界值皆產(chǎn)生自不需要進(jìn)行分布假設(shè)或添加樣本信息即可獲得有效統(tǒng)計(jì)推斷的Bootstrap方法。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：東北師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F224.0;F123;F832
【目錄】：

中文摘要4-5

英文摘要5-7

引言7-9

一、文獻(xiàn)回顧9-12

二、指標(biāo)選取及數(shù)據(jù)來源12-13

三、計(jì)量模型及研究方法13-19

（一） 線性檢驗(yàn)13

（二） 非線性單位根檢驗(yàn)13-14

（三） 非線性協(xié)整檢驗(yàn)14-16

（四） 殘差基礎(chǔ)上的塊狀（block）Bootstrap抽樣檢驗(yàn)16-19

四、實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果及分析19-24

（一） 線性檢驗(yàn)結(jié)果及分析19-20

（二） 非線性單位根檢驗(yàn)結(jié)果及分析20-22

（三） 非線性協(xié)整檢驗(yàn)22-24

五、主要政策建議24-30

（一） 形成有效經(jīng)濟(jì)增長機(jī)制，促進(jìn)全方位多角度的穩(wěn)定發(fā)展24-25

（二） 健全工資體系，完善分配制度，建立健全勞動(dòng)力市場(chǎng)機(jī)制25-27

（三） 堅(jiān)持走進(jìn)出口貿(mào)易可持續(xù)發(fā)展的道路27-28

（四） 疏通貨幣政策傳導(dǎo)渠道，規(guī)范貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制28-30

結(jié)語30-32

參考文獻(xiàn)32-35

后記35

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【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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