本文關(guān)鍵詞：引入宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的棉花期貨已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率建模研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《廈門(mén)大學(xué)》 2014年

跳躍現(xiàn)象和收益率及波動(dòng)率的預(yù)測(cè)

李雅敏  

【摘要】：本文主要對(duì)A+H交叉上市公司股票的跳躍現(xiàn)象進(jìn)行研究。以2011年11月30日之前在內(nèi)地和香港市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)交叉上市的69個(gè)公司的股票為樣本,討論A股和H股市場(chǎng)的跳躍的差異性以及跳躍現(xiàn)象對(duì)收益率、已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的預(yù)測(cè)能力。 首先,通過(guò)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),無(wú)論是從股票的價(jià)格還是波動(dòng)率,兩個(gè)市場(chǎng)均存在較大的差異現(xiàn)象,共同的跳躍天數(shù)只占40%,說(shuō)明A股和H股還有大多數(shù)的跳躍是不一致。由于單支股票的價(jià)格出現(xiàn)跳躍更多與無(wú)法預(yù)知的公司信息相關(guān),而兩個(gè)市場(chǎng)存在一定的聯(lián)動(dòng)效應(yīng),即使沒(méi)有發(fā)生共同的跳躍,H股市場(chǎng)的跳躍也可能對(duì)A股市場(chǎng)有影響,A股市場(chǎng)的跳躍也同樣作用于H股市場(chǎng)。 其次,在收益率模型中,跳躍因子以虛擬變量形式表現(xiàn),發(fā)現(xiàn)該模型不僅在樣本內(nèi)能夠很好的刻畫(huà)收益率,而且在樣本外也能夠更好的預(yù)測(cè)收益率。對(duì)比估計(jì)結(jié)果發(fā)現(xiàn)：第一,A股市場(chǎng)更加容易受到H股市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的影響；第二,跳躍因子與收益率之間的關(guān)系是顯著的,并且本市場(chǎng)的跳躍影響程度較大；第三,A股市場(chǎng)的收益率的擬合效果比H股市場(chǎng)好,表明了A股市場(chǎng)的投資者能從H股市場(chǎng)獲得更多并且也更加有用的信息,H股市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)能力表現(xiàn)得更強(qiáng)。本文還根據(jù)加入跳躍因子的收益率模型構(gòu)建投資策略,根據(jù)投資策略計(jì)算所獲得的收益率,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于買(mǎi)入并持有收益率和三個(gè)月平均收益率,說(shuō)明該模型對(duì)投資者購(gòu)買(mǎi)A+H交叉上市的股票有一定的指導(dǎo)意義。 最后,在已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的HAR-RV-CJ模型中,加入另一個(gè)市場(chǎng)跳躍因子,發(fā)現(xiàn)新的HAR-RV-CJ模型的擬合優(yōu)度比原始的HAR-RV-CJ模型好,并且隨著預(yù)測(cè)長(zhǎng)度的增加,加入跳躍性波動(dòng)可以更好的擬合已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的動(dòng)態(tài)變化特點(diǎn)。對(duì)比兩個(gè)市場(chǎng)的估計(jì)結(jié)果,同樣發(fā)現(xiàn)A股市場(chǎng)更加容易受到H股市場(chǎng)的跳躍波動(dòng)的影響,內(nèi)地市場(chǎng)的波動(dòng)會(huì)跟隨過(guò)去一個(gè)月香港市場(chǎng)的價(jià)格的變動(dòng)。這正是因?yàn)镠股市場(chǎng)更加成熟,信息的透明度較高,對(duì)于內(nèi)地市場(chǎng)的投資者而言,更加具有說(shuō)服力。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：廈門(mén)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.51
【目錄】：

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5 中誠(chéng)期貨 黃付生;[N];期貨日?qǐng)?bào);2007年

6 張煒;[N];中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2006年

7 特約撰稿 徐小慶 盛偉華;[N];上海證券報(bào);2006年

8 歐志翔;[N];金融時(shí)報(bào);2011年

9 陸文磊 屈慶;[N];上海證券報(bào);2006年

10 本報(bào)記者　 賈寶麗;[N];上海證券報(bào);2006年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 李道葉;非線性框架下中國(guó)股票市場(chǎng)價(jià)格收益率特征分析[D];暨南大學(xué);2007年

2 葛勇;中國(guó)證券投資基金資產(chǎn)配置管理研究[D];華東師范大學(xué);2010年

3 張自然;人民幣匯率波動(dòng)及外匯風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證研究[D];中國(guó)礦業(yè)大學(xué)（北京）;2010年

4 周竟東;上市公司權(quán)證發(fā)行及對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響研究[D];湖南大學(xué);2013年

5 陳劍;轉(zhuǎn)型中的政策性銀行金融債[D];南開(kāi)大學(xué);2013年

6 劉德紅;基于微觀結(jié)構(gòu)理論的證券市場(chǎng)可預(yù)測(cè)性研究[D];北京交通大學(xué);2012年

7 曹廣喜;基于分形分析的我國(guó)股市波動(dòng)性研究[D];河海大學(xué);2007年

8 李根;適應(yīng)、演化與金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)[D];天津大學(xué);2010年

9 歐陽(yáng)瑞;境外股東持股對(duì)我國(guó)股市收益率風(fēng)險(xiǎn)的影響研究[D];暨南大學(xué);2010年

10 袁紹鋒;銀行間債券市場(chǎng)效率研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 李雅敏;跳躍現(xiàn)象和收益率及波動(dòng)率的預(yù)測(cè)[D];廈門(mén)大學(xué);2014年

2 任思源;國(guó)內(nèi)股票收益率波動(dòng)建模[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

3 李傳明;我國(guó)地產(chǎn)股收益率對(duì)商業(yè)銀行股收益率影響的分析[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

4 連仁源;模糊收益率的預(yù)測(cè)及其在投資組合中的應(yīng)用[D];廣州大學(xué);2012年

5 鄒軍;我國(guó)股票市場(chǎng)與債券市場(chǎng)間收益率相關(guān)性研究[D];山東大學(xué);2011年

6 甄敬欣;基于變點(diǎn)檢測(cè)的證券市場(chǎng)收益率波動(dòng)特征研究[D];湖南大學(xué);2010年

7 徐超;收益率波動(dòng)率、平均每筆成交量以及成交筆數(shù)之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

8 崔穎;基于中小企業(yè)板塊的股票市場(chǎng)流動(dòng)性與收益率的關(guān)系研究[D];天津大學(xué);2011年

9 王海妮;中國(guó)股市流動(dòng)性與收益率的實(shí)證研究[D];天津大學(xué);2011年

10 周晟;中國(guó)股票市場(chǎng)收益率、行業(yè)收益率與通貨膨脹的實(shí)證關(guān)系研究[D];山東大學(xué);2012年

  本文關(guān)鍵詞：引入宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的棉花期貨已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率建模研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：130045