本文關(guān)鍵詞：改進(jìn)后的復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型Gerber-Shiu折現(xiàn)懲罰函數(shù)

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【摘要】：在考慮到因保費(fèi)收入和通貨膨脹等隨機(jī)干擾的影響,以及將多余資本用于投資來提高賠付能力的基礎(chǔ)上,文章對復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險(xiǎn)模型做進(jìn)一步推廣,建立以保費(fèi)收入服從復(fù)合Poisson過程,理賠量服從復(fù)合Poisson-Geometric過程的帶投資的干擾風(fēng)險(xiǎn)模型,針對該風(fēng)險(xiǎn)模型,應(yīng)用全期望公式,推導(dǎo)了Gerber-Shiu折現(xiàn)懲罰函數(shù)滿足的更新方程,進(jìn)而得到了在破產(chǎn)時(shí)盈余懲罰期望,破產(chǎn)赤字和破產(chǎn)概率滿足的更新方程.并以保費(fèi)額和索賠額均服從指數(shù)分布為例,給出破產(chǎn)概率滿足的微分方程.以及通過數(shù)值例子,分析了初始準(zhǔn)備金額,投資金額及保費(fèi)額等對保險(xiǎn)公司最終破產(chǎn)概率的影響.結(jié)論為經(jīng)營者或決策者對各種金融或保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析和預(yù)測提供了理論依據(jù).
【作者單位】： 延安大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院;
【基金】：陜西省教育廳專項(xiàng)科研計(jì)劃項(xiàng)目(2013JK0576) 延安市科學(xué)技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目(2014ZC-6) 延安大學(xué)研究生教育創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目(YCX201610)資助課題
【分類號】：F840;F224
【正文快照】： i引言風(fēng)險(xiǎn)理論是對金融保險(xiǎn)行業(yè)所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行數(shù)量分析的理論,是經(jīng)營者或決策者對各種金融或保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析和預(yù)測的重要工具,是當(dāng)前精算學(xué)和數(shù)學(xué)界研究的熱點(diǎn).在保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)理論研究中,對經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型W的研究已取得了不少成果,這為人們后續(xù)研究奠定了基礎(chǔ),其盈余過

【相似文獻(xiàn)】

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