本文關(guān)鍵詞：宏觀經(jīng)濟變量沖擊與我國銀行間市場風(fēng)險傳染，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《浙江工商大學(xué)》 2012年

宏觀經(jīng)濟因素沖擊下我國銀行間市場的風(fēng)險傳染效應(yīng)研究

陳超  

【摘要】：次貸危機表明,由于銀行相互間風(fēng)險暴露的存在,使得風(fēng)險極易在整個銀行體系內(nèi)傳染,進(jìn)而產(chǎn)生—系列銀行連續(xù)倒閉的“多米諾效應(yīng)”。次貸危機所引發(fā)的銀行關(guān)聯(lián)性倒閉,加劇了全球性的金融動蕩,給整個金融體系乃至全球經(jīng)濟的平穩(wěn)運行帶來了嚴(yán)重的負(fù)面影響,對我國銀行業(yè)來說也有著極為深刻的風(fēng)險警示作用。本文以我國銀行間同業(yè)拆借市場為研究對象,使用2008年至2010年我國上市銀行的年報數(shù)據(jù),分析在一系列主要宏觀經(jīng)濟因素的沖擊下,我國銀行間市場的風(fēng)險傳染效應(yīng)并得出相應(yīng)結(jié)論,據(jù)此提出相關(guān)政策建議。 論文第一章論述了銀行間風(fēng)險傳染問題的研究背景,指出了研究的理論及實際意義并概述全文。第二章對國內(nèi)外銀行間風(fēng)險傳染問題的研究文獻(xiàn)進(jìn)行綜述性回顧并引出本文的研究。第三章作為研究的鋪墊,明確了銀行間風(fēng)險傳染的定義及類型,并對不同銀行間結(jié)算方式與數(shù)據(jù)下,不同的銀行間風(fēng)險傳染實證研究方法進(jìn)行了概述,同時基于資產(chǎn)負(fù)債表下的銀行間風(fēng)險傳染過程給出本文風(fēng)險傳染過程的定義。第四章對不同的宏觀經(jīng)濟因素與銀行所有者權(quán)益之間建立模型,通過回歸分析考察宏觀經(jīng)濟因素沖擊對銀行償付能力的影響,選擇國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)、股票價格指數(shù)(SP)、房地產(chǎn)價格指數(shù)(HP)和一年期存貸款利差(R)作為情景模擬中的宏觀經(jīng)濟沖擊因素。第五章則通過宏觀經(jīng)濟沖擊情景模擬來實證分析宏觀經(jīng)濟因素沖擊下我國銀行間市場的風(fēng)險傳染效應(yīng)。第六章根據(jù)研究結(jié)果給出相關(guān)的結(jié)論和政策建議。 研究發(fā)現(xiàn)：1、從銀行間風(fēng)險傳染的角度看,宏觀經(jīng)濟因素沖擊幾乎不會使我國銀行間市場出現(xiàn)風(fēng)險傳染效應(yīng)；2、與四大國有商業(yè)銀行相比,我國銀行體系中的中小股份制商業(yè)銀行更容易受宏觀經(jīng)濟因素沖擊的影響而倒閉,但其破產(chǎn)幾乎不具備傳染效應(yīng)；3、我國銀行間市場的風(fēng)險傳染規(guī)模與不同的貨幣信貸政策下各銀行在市場中的負(fù)債水平相關(guān),同時風(fēng)險的溢出效應(yīng)也較為明顯。而對銀行監(jiān)管當(dāng)局來說,在監(jiān)管中應(yīng)重點關(guān)注銀行間市場中潛在的風(fēng)險傳染源銀行及其風(fēng)險傳染對象,并通過建立銀行償付水平對應(yīng)不同宏觀經(jīng)濟因素的敏感系數(shù),密切監(jiān)控銀行間風(fēng)險傳染效應(yīng)。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：浙江工商大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F832.3;F224
【目錄】：

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