本文關(guān)鍵詞：門限分位數(shù)自回歸模型的預(yù)測方法及應(yīng)用

  更多相關(guān)文章： 門限自回歸 分位數(shù)回歸 條件概率 通貨膨脹

【摘要】：金融經(jīng)濟系統(tǒng)預(yù)測是宏觀經(jīng)濟管理的重要問題,系統(tǒng)中大多數(shù)變量具有非線性與異質(zhì)性等特征,門限分位數(shù)自回歸(TQAR)模型能夠較好地揭示這一特征。本文研究TQAR模型的預(yù)測技術(shù),給出其條件分位數(shù)預(yù)測和條件密度預(yù)測方法。數(shù)值模擬結(jié)果表明,與傳統(tǒng)的門限均值自回歸模型(TAR)和分位數(shù)自回歸(QAR)模型相比,TQAR模型在預(yù)測的精度和準(zhǔn)度方面更具優(yōu)勢。文章使用TQAR模型研究中國通貨膨脹的非線性動態(tài)特征,并在此基礎(chǔ)上預(yù)測通貨膨脹的波動趨勢。實證結(jié)果表明,TQAR模型不僅能夠揭示通貨膨脹的門限效應(yīng)和異質(zhì)效應(yīng),提供比TAR和QAR模型更高的預(yù)測精準(zhǔn)度,而且能夠通過條件密度預(yù)測曲線,細致刻畫通貨膨脹條件分布的位置、散布與形狀等全景信息,從而為宏觀經(jīng)濟政策的制定和調(diào)整提供科學(xué)合理的決策依據(jù)。
【作者單位】： 合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院;阜陽師范學(xué)院經(jīng)濟學(xué)院;阜陽師范學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 門限自回歸 分位數(shù)回歸 條件概率 通貨膨脹
【基金】：國家社科基金一般項目(15BJY008) 教育部人文社會科學(xué)研究規(guī)劃基金項目(14YJA790015) 安徽省哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃基金項目(AHSKY2014D103) 安徽省經(jīng)濟學(xué)特色專業(yè)(2014tszy021) 安徽省名師工作室(2014msgzs153)的資助
【分類號】：F224;F822.5
【正文快照】： 金融經(jīng)濟系統(tǒng)預(yù)測是宏觀經(jīng)濟管理的重要問題,由于系統(tǒng)的復(fù)雜性與多樣性,其內(nèi)部大多數(shù)變量具有非線性和異質(zhì)性等特征,隨著計量技術(shù)的發(fā)展,不斷有新的模型和方法被應(yīng)用于該領(lǐng)域,以期更好地揭示和預(yù)測真實金融經(jīng)濟系統(tǒng)的內(nèi)在規(guī)律。在非線性預(yù)測建模方面,常見的模型包括:門限模型T

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本文編號：1045652