本文關(guān)鍵詞：電子銀行業(yè)務(wù)效率對商業(yè)銀行經(jīng)營績效的影響研究

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【摘要】：隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的普及,信息技術(shù)深刻地影響著社會的方方面面,也迫使商業(yè)銀行改變傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式,進(jìn)行了大量的金融創(chuàng)新。電子銀行正是在這樣的背景下誕生的。特別是近年來互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)軍金融業(yè)、利率市場化步伐加快以及金融脫媒化等,使得商業(yè)銀行不得不在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式之外謀求新的發(fā)展。伴隨著金融業(yè)競爭的加劇,發(fā)展電子銀行成為了商業(yè)銀行提高核心競爭力的重要手段。然而現(xiàn)階段電子銀行業(yè)務(wù)的效率如何,以及電子銀行業(yè)務(wù)效率的提高是否真的改善了我國商業(yè)銀行的經(jīng)營績效,目前尚無定論。現(xiàn)代意義上的電子銀行從上世紀(jì)90年代才出現(xiàn),距今只有20年的發(fā)展歷史,因此目前國內(nèi)外對電子銀行的研究還比較少。我國學(xué)者側(cè)重于電子銀行的定性研究,從2006年才開始有少量學(xué)者嘗試從定量的角度對電子銀行業(yè)務(wù)效率進(jìn)行研究,但由于數(shù)據(jù)可得性的原因,指標(biāo)的選取不太合適。至今還沒有學(xué)者從實(shí)證的角度研究過電子銀行業(yè)務(wù)效率對銀行績效的影響。故本文在前人所做研究的基礎(chǔ)上,選取更加合適的指標(biāo),運(yùn)用DEA模型對電子銀行業(yè)務(wù)效率進(jìn)行評價(jià),并通過因子分析法對商業(yè)銀行的經(jīng)營績效水平進(jìn)行度量,進(jìn)一步研究電子銀行業(yè)務(wù)效率對銀行經(jīng)營績效的影響。具體而言,全文共分為八個部分。第一部分闡述了文章選題的背景以及選題的意義,介紹了文章的整體研究思路和研究方法。并對國內(nèi)外已經(jīng)有的文獻(xiàn)進(jìn)行了回顧。文章主要的研究方法是定性研究和定量研究、理論分析和實(shí)證分析相結(jié)合。文獻(xiàn)綜述主要回顧了國內(nèi)外有關(guān)商業(yè)銀行績效和電子銀行研究的重要文獻(xiàn),發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有電子銀行研究主要以定性研究為主,少量涉及關(guān)于電子銀行業(yè)務(wù)效率的定量研究,且指標(biāo)的選取沒有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。第二部分分析了多種商業(yè)銀行績效評價(jià)的方法。從單一的財(cái)務(wù)比率法到綜合的杜邦分析法,從注重利潤的經(jīng)濟(jì)增加值法到全面考慮商業(yè)銀行三性原則的CAMELS評級體系,以及化繁為簡、能夠充分反映原始信息的因子分析法。通過對多種方法的對比分析,綜合比較后本文決定通過CAMELS評級體系選取了對銀行經(jīng)營績效有顯著影響的財(cái)務(wù)指標(biāo),再運(yùn)用因子分析法進(jìn)行績效水平的評價(jià)。第三部分是關(guān)于電子銀行業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行經(jīng)營績效影響的理論研究。文章先對電子銀行進(jìn)行了界定并分析其具有的特點(diǎn)和優(yōu)勢。再介紹了電子銀行業(yè)務(wù)在國內(nèi)外的發(fā)展現(xiàn)狀,揭示其發(fā)展趨勢。最后通過三個理論——成本效益論、客戶忠誠度理論以及金融創(chuàng)新理論來分析電子銀行業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行經(jīng)營績效的影響。具體分析了電子銀行業(yè)務(wù)如何通過降低成本和增加收益來改善商業(yè)銀行的經(jīng)營績效。而從成本到收益的距離便是效率。所以從理論上分析得出電子銀行業(yè)務(wù)效率的提高可以改善經(jīng)營績效的結(jié)論。第四部分介紹了非參數(shù)數(shù)據(jù)包絡(luò)(DEA)模型。分析得出本文適合使用規(guī)模報(bào)酬可變的投入導(dǎo)向型BCC模型進(jìn)行實(shí)證分析。分析了模型計(jì)算結(jié)果的含義,即計(jì)算出的數(shù)值處于(0,1)之間,當(dāng)值為1時(shí)表示被評價(jià)對象為DEA有效,當(dāng)值介于0到1之間時(shí),表示被評價(jià)對象為非DEA有效,且數(shù)值高低代表了效率水平的高低。考慮到可能存在多個被評價(jià)對象同時(shí)效率值為1的情況,為進(jìn)一步區(qū)分,本文進(jìn)一步介紹了超效率(Super-Efficiency) DEA模型,并介紹了模型的原理。第五部分是基于因子分析法的銀行經(jīng)營績效的實(shí)證。本文以4家國有控股銀行和4家全國股份制銀行為研究對象,以2009-2014年為樣本期,用總資本收益率(ROA)、成本收入比作為銀行盈利指標(biāo)；用資本充足率、核心資本充足率代表資本充足水平；以撥備覆蓋率和不良貸款率作為資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)；用流動性比率和存貸比作為流動性指標(biāo)。通過因子分析法得到了3個主要因子——盈利因子、資產(chǎn)質(zhì)量因子和流動性因子。計(jì)算因子得分后以3個因子的加權(quán)得分之和作為經(jīng)營績效的綜合得分,并給出了銀行的績效排名。第六部分運(yùn)用DEA的BCC模型進(jìn)行上述8家樣本銀行的電子銀行業(yè)務(wù)效率測算,由于我國銀行在2006年以后進(jìn)入電子銀行穩(wěn)定發(fā)展期,本文假設(shè)進(jìn)入穩(wěn)定期后商業(yè)銀行每年投入到電子銀行業(yè)務(wù)的資金占比保持穩(wěn)定。由于數(shù)據(jù)的可得性和指標(biāo)的合理性,本文選取了固定資產(chǎn)凈額近似代表電子銀行固定設(shè)備投入,營業(yè)費(fèi)用近似代表電子銀行市場費(fèi)用和人力成本的投入,電子銀行用戶數(shù)為電子銀行的規(guī)模投入；以電子銀行交易額作為電子銀行業(yè)務(wù)的產(chǎn)出指標(biāo)。實(shí)證結(jié)果發(fā)現(xiàn)2009年只有3家銀行(中國工商銀行、中信銀行和興業(yè)銀行)達(dá)到了確定性DEA有效,并對其他5家無效率銀行提出了改進(jìn)意見。為進(jìn)一步區(qū)分有效的電子銀行業(yè)務(wù)效率,本文繼續(xù)使用了超效率(Super-Efficiency) DEA模型,重復(fù)以上步驟計(jì)算得出了2009-2014年8家樣本銀行的電子銀行業(yè)務(wù)效率值并進(jìn)行了排名。第七部分是電子銀行業(yè)務(wù)效率對商業(yè)銀行經(jīng)營績效影響的實(shí)證研究。以因子分析法得到的績效得分(F)為被解釋變量,以DEA模型計(jì)算得到的電子銀行業(yè)務(wù)效率值(S)為解釋變量,同時(shí)引入成本收入比(R1)、不良貸款率(R2)和存貸比(R3)為控制變量,進(jìn)行面板數(shù)據(jù)回歸。為了進(jìn)一步分析,本文將樣本分為兩個組別,即國有控股銀行組和全國股份制銀行組,分別進(jìn)行上述步驟。得到了一致結(jié)論,即電子銀行業(yè)務(wù)效率對商業(yè)銀行經(jīng)營績效均有顯著正向影響,且對國有控股銀行而言,該影響效果更加明顯。第八部分是本文的結(jié)論和對策建議。本文研究得出了兩個主要結(jié)論：第一,現(xiàn)階段我國部分銀行的電子銀行業(yè)務(wù)屬于有效率階段,而部分銀行處于無效率階段,整體而言,國有銀行的電子銀行業(yè)務(wù)效率水平低于股份制銀行,然而國有銀行電子銀行業(yè)務(wù)效率呈逐年上漲趨勢,股份制銀行的電子銀行業(yè)務(wù)效率卻有所下滑,兩者的差距正在逐年縮小。銀行可通過改進(jìn)和優(yōu)化投入變量以提升業(yè)務(wù)效率。第二,電子銀行業(yè)務(wù)效率對銀行經(jīng)營績效有著顯著的正向影響,提高電子銀行業(yè)務(wù)效率有助于改善銀行的經(jīng)營績效,尤其是對于國有銀行而言,效果更為明顯,加之目前階段國有銀行的電子銀行業(yè)務(wù)效率還未達(dá)到有效,所以國有銀行更應(yīng)當(dāng)重視電子銀行業(yè)務(wù)效率的提高,以此來改善整體的經(jīng)營績效水平。結(jié)合本文的理論和實(shí)證分析,本文提出了以下對策建議：第一,增加電子銀行業(yè)務(wù)的高級金融服務(wù)功能,提供更多滿足市場需求的新產(chǎn)品。第二,優(yōu)化固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu),健全市場營銷機(jī)制。第三,迎合電商發(fā)展契機(jī),加速商業(yè)銀行電商平臺建設(shè)。第四,提高電子銀行服務(wù)質(zhì)量。本文的創(chuàng)新之處在于重新選取了DEA模型的投入產(chǎn)出指標(biāo),根據(jù)最新的可得數(shù)據(jù),運(yùn)用超效率DEA模型更加科學(xué)合理的對電子銀行業(yè)務(wù)效率進(jìn)行了評價(jià)分析；在國內(nèi)沒有相關(guān)研究的情況下,首次嘗試運(yùn)用面板數(shù)據(jù)回歸的方法,研究電子銀行業(yè)務(wù)效率對商業(yè)銀行經(jīng)營績效的影響,為以后的研究提供了新思路,具有一定的指導(dǎo)意義。本文的不足之處在于樣本量偏小,這主要受制于各家銀行披露的關(guān)于電子銀行的信息,目前只有8家銀行披露了電子銀行業(yè)務(wù)的具體信息。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行經(jīng)營績效 電子銀行 DEA 面板數(shù)據(jù)
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.2;F724.6
【目錄】：

• 摘要4-8
• Abstract8-15
• 1.導(dǎo)論15-22
• 1.1 研究的背景和意義15-17
• 1.1.1 研究背景15
• 1.1.2 研究意義15-17
• 1.2 研究思路與研究方法17-18
• 1.2.1 研究思路17-18
• 1.2.2 研究方法18
• 1.3 創(chuàng)新和不足18-19
• 1.3.1 本文可能的創(chuàng)新之處18
• 1.3.2 本文不足18-19
• 1.4 文獻(xiàn)綜述19-22
• 1.4.1 國外文獻(xiàn)綜述19-20
• 1.4.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述20-22
• 2.商業(yè)銀行經(jīng)營績效評價(jià)概述22-28
• 2.1 銀行績效與績效評價(jià)22
• 2.2 商業(yè)銀行績效評價(jià)的方法22-28
• 2.2.1 財(cái)務(wù)比率分析法22-23
• 2.2.2 杜邦分析法23
• 2.2.3 經(jīng)濟(jì)增加值法(EVA)23-24
• 2.2.4 平衡計(jì)分卡(BSC)24
• 2.2.5 駱駝評級體系(CAMELS)24-26
• 2.2.6 因子分析法26-28
• 3.電子銀行業(yè)務(wù)概述28-43
• 3.1 電子銀行業(yè)務(wù)定義和特點(diǎn)28-30
• 3.1.1 電子銀行業(yè)務(wù)的界定和分類28
• 3.1.2 電子銀行業(yè)務(wù)的特點(diǎn)及優(yōu)勢28-30
• 3.2 國外電子銀行發(fā)展現(xiàn)狀30-32
• 3.2.1 國外網(wǎng)上銀行現(xiàn)狀30-31
• 3.2.2 國外手機(jī)銀行發(fā)展現(xiàn)狀31-32
• 3.2.3 全球電子銀行發(fā)展趨勢32
• 3.3 我國電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀32-37
• 3.3.1 我國電子銀行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀33-37
• 3.4 開展電子銀行業(yè)務(wù)的理論基礎(chǔ)37-42
• 3.4.1 成本效益論37-40
• 3.4.2 客戶忠誠度理論40-41
• 3.4.3 金融創(chuàng)新理論41-42
• 3.5 本章小結(jié)42-43
• 4.DEA模型概述43-46
• 4.1 數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法(DEA)基本概念43
• 4.2 DEA的BCC模型介紹43-46
• 4.2.1 模型導(dǎo)向選取44
• 4.2.2 BCC模型44-45
• 4.2.3 超效率DEA模型45-46
• 5.我國商業(yè)銀行經(jīng)營績效的實(shí)證研究46-61
• 5.1 樣本選取與數(shù)據(jù)來源46
• 5.2 商業(yè)銀行經(jīng)營績效的指標(biāo)分析46-55
• 5.2.1 樣本銀行盈利能力46-49
• 5.2.2 樣本銀行資本實(shí)力49-51
• 5.2.3 樣本銀行資產(chǎn)質(zhì)量51-53
• 5.2.4 樣本銀行流動性53-55
• 5.3 基于因子分析法的銀行經(jīng)營績效評價(jià)55-61
• 5.3.1 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理55-56
• 5.3.2 前提檢驗(yàn)56-57
• 5.3.3 公共因子提取與命名57-58
• 5.3.4 績效評價(jià)58-61
• 6.基于DEA模型的電子銀行業(yè)務(wù)效率實(shí)證分析61-68
• 6.1 電子銀行業(yè)務(wù)投入產(chǎn)出指標(biāo)選取61-63
• 6.1.1 固定資產(chǎn)凈額62
• 6.1.2 營業(yè)費(fèi)用62
• 6.1.3 電子銀行客戶數(shù)62-63
• 6.1.4 電子銀行交易額63
• 6.2 數(shù)據(jù)處理63
• 6.3 基于BCC模型的電子銀行業(yè)務(wù)效率分析63-65
• 6.4 基于超效率模型的電子銀行業(yè)務(wù)效率值測度65-68
• 7.電子銀行業(yè)務(wù)效率對商業(yè)銀行經(jīng)營績效影響的實(shí)證分析68-76
• 7.1 模型指標(biāo)的選取68-69
• 7.1.1 商業(yè)銀行經(jīng)營績效的指標(biāo)選取68
• 7.1.2 電子銀行業(yè)務(wù)效率的指標(biāo)選取68-69
• 7.1.3 控制變量的選取69
• 7.2 樣本選擇和數(shù)據(jù)來源69-70
• 7.3 模型的構(gòu)建和說明70
• 7.4 模型估計(jì)70-75
• 7.4.1 所有樣本回歸結(jié)果70-72
• 7.4.2 國有商業(yè)銀行72-73
• 7.4.3 全國性股份制商業(yè)銀行73-74
• 7.4.4 比較分析74-75
• 7.5 本章小結(jié)75-76
• 8.結(jié)論及政策建議76-79
• 8.1 本文研究結(jié)論76-77
• 8.1.1 電子銀行業(yè)務(wù)效率結(jié)論76
• 8.1.2 電子銀行業(yè)務(wù)效率對商業(yè)銀行經(jīng)營績效的影響結(jié)論76-77
• 8.2 政策建議77-79
• 參考文獻(xiàn)79-81
• 后記81-82
• 致謝82

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本文編號：841287