【摘要】：1972年穆罕曼德·尤努斯創(chuàng)辦影子銀行,小額貸款模式就此誕生,2005年,Zopa在英國的成立標(biāo)志著P2P小額網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的誕生,2007年,中國第一家P2P網(wǎng)貸平臺拍拍貸成立,P2P網(wǎng)貸在中國開始了發(fā)展,之后,國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)和金融業(yè)的繁榮使得P2P網(wǎng)貸在國內(nèi)一直保持著較快地發(fā)展。由于相關(guān)的監(jiān)管部門對P2P網(wǎng)貸的發(fā)展持鼓勵(lì)的態(tài)度,為了提供一個(gè)較為寬松的發(fā)展環(huán)境,所以一直沒有出臺統(tǒng)一的管理標(biāo)準(zhǔn)和科學(xué)完整的信用評估體系來幫助監(jiān)管。到目前為止,P2P網(wǎng)貸整個(gè)行業(yè)已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)非常大的規(guī)模,截至2017年3月末,中國共有P2P網(wǎng)貸公司8665家,貸款余額9377億元。由于其行業(yè)本身的特殊性,在這種體量下一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件,不僅會(huì)對合作商業(yè)銀行產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)損失,也會(huì)造成惡劣的社會(huì)影響。因此需要一個(gè)評估體系,通過科學(xué)全面地評估各貸款平臺的綜合實(shí)力,提高行業(yè)的信息透明度,降低風(fēng)險(xiǎn)。目前雖然已經(jīng)有的第三方機(jī)構(gòu)提供相應(yīng)的綜合評估體系,但是有主觀性較強(qiáng),說服力不夠的缺點(diǎn)。本文將P2P網(wǎng)貸行業(yè)信用評級體系分成對P2P網(wǎng)貸公司的綜合能力評級和對貸款客戶的信用評級兩部分。P2P網(wǎng)貸公司的綜合能力,由公司財(cái)產(chǎn)、盈利能力、資金周轉(zhuǎn)情況、平臺運(yùn)營情況、人氣五個(gè)指標(biāo)來計(jì)算,每個(gè)指標(biāo)又由相應(yīng)的下一級指標(biāo)來計(jì)算�；谒械闹笜�(biāo),采用熵權(quán)TOPSIS和熵權(quán)PROMETHEE方法,得到對每家P2P網(wǎng)貸公司的綜合能力打分,根據(jù)打分情況對貸款公司進(jìn)行排名,并分析排名結(jié)果和影響因素。貸款客戶的信用評級主要使用的是數(shù)據(jù)挖掘的方法,對于初次貸款或者由于其他原因公司沒有其賬戶記錄的貸款者,基于其個(gè)人信息,建立數(shù)據(jù)挖掘模型,評估其信用狀況;對于已經(jīng)有賬號的貸款者,在建立模型的過程中,可以加入從其賬戶活動(dòng)記錄中提取出的特征數(shù)據(jù),建立模型,評估其違約風(fēng)險(xiǎn),對比分析各模型效果的不同和客戶賬戶活動(dòng)信息在違約預(yù)測中的作用。在構(gòu)建的體系評估結(jié)果中可以看到,對網(wǎng)貸公司的評估中,使用熵權(quán)TOPSIS和熵權(quán)PROMETHEE法得到的排名結(jié)果中,前十名重合度較高,說明網(wǎng)貸行業(yè)中排名靠前的幾家公司綜合實(shí)力較其他公司有很大的優(yōu)勢,而對排名結(jié)果影響較大的因素有:平均預(yù)期收益率、平均借款時(shí)間、運(yùn)營時(shí)間,針對本研究選用的數(shù)據(jù),熵權(quán)TOPSIS和熵權(quán)PROMETHEE法的評估結(jié)果更具有前瞻性,即使用熵權(quán)TOPSIS和熵權(quán)PROMETHEE法的結(jié)果可以預(yù)測下個(gè)月各貸款公司的排名變化;對客戶的評估中,使用支持向量機(jī)、樸素貝葉斯、邏輯回歸、分類回歸樹四種模型,其中支持向量機(jī)的結(jié)果是最好的,基于脫敏數(shù)據(jù)的模型準(zhǔn)確率65%左右,其他幾種模型準(zhǔn)確率也在55%以上,加入描述客戶活動(dòng)信息的數(shù)據(jù)后,模型的準(zhǔn)確度,特異度,靈敏度大部分有提升,其中邏輯回歸的特異度提升最為明顯,提升量為7個(gè)百分點(diǎn)。
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F832.4;F724.6
【圖文】：

論文框架

[20]，如圖 2-1。圖2-1 改革開放后中國征信發(fā)展的四個(gè)階段Fig.2-1 Four stages of credit development in our country after the reform and opening-up20 世紀(jì) 80 年代后期開始，改革開放的順利進(jìn)行使得我國的經(jīng)濟(jì)開始了飛速的發(fā)展，隨著與外國市場的不斷交流，很多國外的經(jīng)驗(yàn)被傳到了國內(nèi)，其中包括

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2730451