本文關(guān)鍵詞：基于社會網(wǎng)絡(luò)分析的投資組合優(yōu)選方法

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【摘要】：網(wǎng)絡(luò)中存在著與金融市場相關(guān)的海量信息,為實(shí)現(xiàn)自動化的技術(shù)分析與基本面分析提供了空間.因此,本文利用了以文本為主的上市公司基本面的財(cái)經(jīng)信息,建立了金融市場的社會網(wǎng)絡(luò)模型;然后利用其中的最大全連通補(bǔ)網(wǎng)進(jìn)行基于多元化策略的投資組合優(yōu)選,并與技術(shù)分析方法相結(jié)合,給出了一種較低風(fēng)險(xiǎn)的投資策略.本文根據(jù)真實(shí)數(shù)據(jù)對基于該方法生成的投資策略進(jìn)行了交易仿真實(shí)驗(yàn),研究結(jié)果表明:本方法能夠有效地降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn),并在一定程度上提高投資收益.
【作者單位】： 西安交通大學(xué)系統(tǒng)工程研究所;
【關(guān)鍵詞】： 投資組合 金融市場 社會網(wǎng)絡(luò)分析 風(fēng)險(xiǎn)投資策略
【基金】：國家自然科學(xué)基金(61173111,60774086) 教育部博士點(diǎn)基金(20090201110027)
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 0引言投資組合一般指按照某種目標(biāo)選擇證券組合來進(jìn)行資產(chǎn)配置的投資方式.Sharpe研究美國股市表明,特定的投資風(fēng)格(即恰當(dāng)?shù)剡x擇投資組合的組成成分,將其限制在某一子市場中的方式[11)對基金投資組合收益的貢獻(xiàn)達(dá)90%以上[2L可見,恰當(dāng)?shù)剡x擇投資組合的成分對投資收益具有重要

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