文章通過構(gòu)建石油出口國和石油進口國的面板數(shù)據(jù),分別考察國際石油價格波動對石油進口國匯率和石油出口國匯率的影響,并建立預(yù)測模型進行面板回歸預(yù)測。結(jié)果顯示,石油出口國的實際石油價格與實際有效匯率間存在協(xié)整關(guān)系,石油價格上升給本幣帶來升值壓力,但石油價格與石油進口國匯率不存在協(xié)整關(guān)系;利用石油出口國實際有效匯率與其協(xié)整關(guān)系預(yù)測值之間的偏差來預(yù)測實際有效匯率未來的變動量時,變動期數(shù)k越小,預(yù)測效果越好。

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