本文選題：商業(yè)銀行體系　切入點：金融穩(wěn)定　出處：《東北師范大學》2016年博士論文　論文類型：學位論文

【摘要】：商業(yè)銀行體系與金融穩(wěn)定之間存在密不可分的關系,這是因為一方面商業(yè)銀行體系作為金融體系中的重要組成部分,其發(fā)展程度、運行效率和風險抵御能力直接影響到金融體系的穩(wěn)定性,另一方面金融體系穩(wěn)定又是商業(yè)銀行體系健康發(fā)展的必要前提,兩者之間相互作用會對區(qū)域經(jīng)濟產(chǎn)生重大影響。因此,對商業(yè)銀行體系與金融穩(wěn)定的關聯(lián)性研究具有重大意義。自改革開放以來,我國商業(yè)銀行經(jīng)歷了從計劃經(jīng)濟導向向市場經(jīng)濟導向的變革,雖然商業(yè)銀行體系改革已初見成效,但仍存在不少問題,如寡頭壟斷現(xiàn)象嚴重、銀行業(yè)市場化程度較低、監(jiān)管體系不完善等。這些問題影響了商業(yè)銀行的運行效率和風險控制能力,并對金融體系的穩(wěn)定產(chǎn)生一定的沖擊。一旦金融穩(wěn)定受到動搖,處于體系中的商業(yè)銀行也難以繼續(xù)健康發(fā)展。因此,本研究結合我國實際情況對商業(yè)銀行體系與金融穩(wěn)定之間的關聯(lián)性進行理論和實證分析。對該問題的研究不僅是對相關理論的充實和驗證,同時也為金融監(jiān)管部門制定相關政策提供客觀、有效的參考依據(jù)。本研究從理論入手,對商業(yè)銀行和金融穩(wěn)定性關聯(lián)問題進行研究,緒論部分包括研究背景與研究意義、研究思路和方法、主要內容以及研究的不足之處。第一章理論基礎部分從理論上對商業(yè)銀行體系與金融穩(wěn)定之間的關聯(lián)性進行闡述,并對商業(yè)銀行體系和金融穩(wěn)定的概念進行界定,同時梳理了相關理論和現(xiàn)有研究成果。作為金融系統(tǒng)中資金融通樞紐機構的商業(yè)銀行,其運行效率和風險控制水平直接影響金融系統(tǒng)中的流動性和資源配置效率。流動性越高、資源配置越有效,金融系統(tǒng)越穩(wěn)定。反之,金融系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的宏觀生存環(huán)境,其穩(wěn)健性能夠保證商業(yè)銀行發(fā)展的可持續(xù)性。第二章概述了我國商業(yè)銀行體系及金融穩(wěn)定狀況,從中國商業(yè)銀行體系的演變歷程和特點,金融穩(wěn)定的類型與特征角度對我國商業(yè)銀行和金融穩(wěn)定的演進和現(xiàn)狀進行了闡述。第三章在理論分析基礎之上,以系統(tǒng)論為框架,分別從宏觀和微觀兩個層面對商業(yè)銀行與金融穩(wěn)定之間的關聯(lián)性進行了理論推演。第四章是對商業(yè)銀行體系與金融穩(wěn)定關聯(lián)性進行實證分析的部分,在TVP-VAR模型的框架下,對商業(yè)銀行脆弱性和金融穩(wěn)定性進行量化分析,設計了金融市場發(fā)展狀況、金融脆弱程度、金融市場穩(wěn)定和金融市場流動性幾個綜合性指標,用以考察區(qū)域商業(yè)銀行體系與金融穩(wěn)定的關聯(lián)性。第五章分別對美國、德國、日本、俄羅斯、印度和巴西六個國家的樣本數(shù)據(jù)進行模擬,結果表明,在樣本區(qū)間內,發(fā)達國家和新興市場國家同我國在宏觀經(jīng)濟環(huán)境、銀行業(yè)集中度、市場準入、股權結構以及銀行監(jiān)管體制等方面均存在差異,這些差異導致了商業(yè)銀行體系與金融穩(wěn)定之間的關聯(lián)性表現(xiàn)出不同的方向和強度。實證結果也充分詮釋了發(fā)達國家(美國、德國、日本)和新興市場國家(俄羅斯、印度、巴西)與我國商業(yè)銀行體系脆弱性與金融穩(wěn)定之間的影響關系的區(qū)別。第六章基于金融穩(wěn)定的視角結合實證分析結果,從完善中國商業(yè)銀行體系組織架構、優(yōu)化商業(yè)銀行市場準入與退出機制、深化銀行股權結構改革和加強我國銀行監(jiān)管體系建設四個方面給出了優(yōu)化商業(yè)銀行體系的政策建議。通過理論推演和實證分析,本研究得到的主要研究結論如下:1.理論分析表明,商業(yè)銀行與金融穩(wěn)定之間存在理論上的關聯(lián)性。結合理論推演,得出如下結論:第一,商業(yè)銀行的業(yè)務發(fā)展狀況與金融系統(tǒng)穩(wěn)定性相互影響。只有保障金融穩(wěn)定的商業(yè)銀行發(fā)展,才是可持續(xù)的發(fā)展。第二,商業(yè)銀行風險與金融系統(tǒng)的穩(wěn)定相互影響,商業(yè)銀行的穩(wěn)定與金融系統(tǒng)的穩(wěn)定存在作用與反作用機制。2.實證結果表明,商業(yè)銀行體系脆弱性與金融穩(wěn)定之間存在時變的關聯(lián)性。以往針對商業(yè)銀行體系與金融穩(wěn)定關聯(lián)性的實證研究中,采用的模型參數(shù)通常假設為常數(shù)。也就是說,假定兩者之間的關聯(lián)性在樣本區(qū)間內保持不變。但由于金融宏觀環(huán)境的頻發(fā)變化以及商業(yè)銀行自身發(fā)展情況的復雜性,這種假定通常不會被滿足。本研究放松這條假設,創(chuàng)新性地引入TVP-VAR模型,模擬商業(yè)銀行體系與金融穩(wěn)定之間的動態(tài)關聯(lián)。根據(jù)第四章和第五章的實證結果可以得出結論,商業(yè)銀行體系脆弱性與金融穩(wěn)定之間存在顯著的關聯(lián)性,且兩者之間相互沖擊的方向和程度具有時變的特征。3.中國商業(yè)銀行體系脆弱性對金融穩(wěn)定產(chǎn)生正向沖擊且程度逐漸增強,說明我國商業(yè)銀行的良性發(fā)展對我國金融的穩(wěn)定性起到正面促進作用,同時金融穩(wěn)定對商業(yè)銀行體系的依賴性逐漸增強。TVP-VAR模型實證結果表示,在樣本區(qū)間內,中國商業(yè)銀行脆弱性指標對金融穩(wěn)定性指標呈現(xiàn)正向沖擊。表明商業(yè)銀行的良好發(fā)展能夠促進金融穩(wěn)定。但由于關聯(lián)系數(shù)隨時間逐漸變大,說明我國金融穩(wěn)定對商業(yè)銀行的依賴性越來越強。4.中國金融穩(wěn)定對商業(yè)銀行體系脆弱性的沖擊方向和程度變化較為明顯,說明我國金融穩(wěn)定情況對商業(yè)銀行發(fā)展產(chǎn)生的影響較為復雜。TVP-VAR模型實證結果表示,在樣本區(qū)間內,中國金融穩(wěn)定性指標對商業(yè)銀行脆弱性指標僅在2003年至2007年期間呈現(xiàn)正向沖擊,在其余時間內均表現(xiàn)為負向沖擊,且沖擊幅度變化較為顯著。表明實際中我國金融系統(tǒng)的穩(wěn)定與商業(yè)銀行發(fā)展情況呈現(xiàn)反向制約,這是由于我國商業(yè)銀行體系架構和宏觀金融環(huán)境的變化導致的。5.不同國家商業(yè)銀行體系脆弱性與金融穩(wěn)定的關聯(lián)情況不同。同中國的實證結果相比,其他國家的商業(yè)銀行體系脆弱性與金融穩(wěn)定之間的相互沖擊特征表現(xiàn)差異較大。除了不同國家面臨的宏觀金融環(huán)境和特殊金融事件的因素之外,商業(yè)銀行體系由內而外的區(qū)別也可以在一定程度上對這種差異進行解釋。通過對比發(fā)現(xiàn),我國可以合理借鑒其他國家的商業(yè)銀行體系建設經(jīng)驗,以達到緩解乃至消除商業(yè)銀行發(fā)展與金融穩(wěn)定發(fā)展反向制約的情況。只有兩者之間呈現(xiàn)正常的關聯(lián)性,才能通過提高商業(yè)銀行的運行效率和風險控制,穩(wěn)定金融,再通過金融系統(tǒng)對商業(yè)銀行的反作用,保證商業(yè)銀行的可持續(xù)發(fā)展。
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【學位授予單位】：東北師范大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33

【參考文獻】

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