發(fā)布時(shí)間：2018-02-24 22:09

  本文關(guān)鍵詞： 商業(yè)銀行 信用風(fēng)險(xiǎn) 壓力測試 MF-Logistic模型 違約概率 監(jiān)管資本　出處：《金融理論與實(shí)踐》2012年01期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：壓力測試是銀行加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管部門實(shí)施宏觀審慎監(jiān)管的有用工具,但是壓力測試模型的科學(xué)性制約了我國提高壓力測試的水平。本文把傳統(tǒng)的Logistic模型擴(kuò)展為包含宏觀沖擊因子的MF-Logistic模型,將其用于信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試。實(shí)證結(jié)果顯示:基于MF-Logistic模型的信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試能科學(xué)地度量宏觀沖擊因子和微觀風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響,并且能直觀地顯示銀行在不同壓力情景下的資本充足水平,對(duì)于商業(yè)銀行和銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)都具有較高的實(shí)用價(jià)值。
[Abstract]:Stress testing is a useful tool for banks to strengthen credit risk management and regulators to exercise macro-prudential supervision. However, the scientific nature of the stress test model restricts the improvement of the stress test in China. In this paper, the traditional Logistic model is extended to a MF-Logistic model with macro impact factors. The empirical results show that the credit risk stress test based on MF-Logistic model can scientifically measure the impact of macro impact factor and micro risk factor on credit risk. Moreover, it can directly show the capital adequacy level of banks under different pressure scenarios, which has higher practical value for commercial banks and bank regulators.
【作者單位】： 招商銀行博士后科研工作站;
【基金】：中國博士后科學(xué)基金(編號(hào):20100480781) 國家留學(xué)基金委建設(shè)高水平大學(xué)項(xiàng)目(編號(hào):2008101824)
【分類號(hào)】：F224;F832.3

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1531906