本文關(guān)鍵詞：中國上市銀行內(nèi)部評級體系有效性研究

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【摘要】：不良貸款率的持續(xù)攀升考驗了銀行內(nèi)部評級的有效性。本文利用Credit Portfolio View模型對2008-2013年間貸款遷徙率面板數(shù)據(jù)的實證研究結(jié)果表明,在銀行風(fēng)險偏好既定條件下,正常、關(guān)注和可疑類貸款遷徙率顯著受到貸款增長率、法定存款準(zhǔn)備金率和貸款期限等因素的影響,但次級類貸款遷徙率沒有受到顯著影響。國有銀行與股份制銀行貸款遷徙的影響因素存在一定差異。對此,銀行應(yīng)繼續(xù)完善內(nèi)部評級體系,強(qiáng)化信貸投放政策的一致性,改善信貸資金來源結(jié)構(gòu),恰當(dāng)設(shè)計貸款期限,有效遏制貸款遷徙。
【作者單位】： 上海師范大學(xué)金融工程研究中心;上海師范大學(xué)商學(xué)院;華中科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金面上項目“基于流動性視角的資產(chǎn)定價模型重構(gòu)研究”(71471117);國家自然科學(xué)基金面上項目“中國上市公司股票回購時機(jī)研究:理論;實證與政策”(71373162)
【分類號】：F832.4
【正文快照】： 、弓I言2014年以來,中國多數(shù)上市銀行承受了不良貸款上升壓力。根據(jù)2014年年報,16家上市銀行不良貸款率普遍上升,其中9家銀行不良貸款率超過1%,最高為1.39%。根據(jù)Carey(1998)測算,美國1986—1992年間銀行貸款的大樣本平均違約損失率為36%,按此推算,貸款減值準(zhǔn)備等于貸款預(yù)期

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本文編號：1193310