本文選題：動(dòng)力煤價(jià)格　切入點(diǎn)：狀態(tài)空間模型　出處：《價(jià)格理論與實(shí)踐》2015年03期

【摘要】：本文首先對(duì)煤炭基礎(chǔ)價(jià)格和價(jià)格的偏移比率進(jìn)行界定,在檢驗(yàn)各變量協(xié)整關(guān)系的基礎(chǔ)上,建立了動(dòng)力煤價(jià)格的供給和需求狀態(tài)空間模型,同時(shí)將其基礎(chǔ)價(jià)格作為狀態(tài)變量引入模型。運(yùn)用卡爾曼濾波方法,對(duì)時(shí)變參數(shù)和價(jià)格偏移比率進(jìn)行估計(jì),分析了我國(guó)動(dòng)力煤價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)及均衡性。研究結(jié)果表明,2005-2014年我國(guó)動(dòng)力煤價(jià)格偏移比率平均達(dá)到30.5%,整體存在價(jià)格虛高現(xiàn)象;考慮通脹因素下,2013-2014年我國(guó)動(dòng)力煤價(jià)格相對(duì)于基礎(chǔ)價(jià)格已處于較低水平。
[Abstract]:In this paper, the offset ratio of coal base price and price is defined, and the supply and demand state space model of thermal coal price is established on the basis of testing the cointegration relation of various variables. At the same time, the basic price is introduced into the model as a state variable, and the time-varying parameters and the price offset ratio are estimated by Kalman filter method. The variation trend and equilibrium of thermal coal price in China are analyzed. The results show that the average deviation ratio of thermal coal price in China from 2005 to 2014 is 30.5, and there is a phenomenon of false high price as a whole. Taking inflation into account, the price of thermal coal in China from 2013 to 2014 is at a relatively low level relative to the base price.
【作者單位】： 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(61471362)資助項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F426.21;F764.1;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1680751