本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建模及實(shí)證分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：當(dāng)前我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展正面臨著極大的壓力,受到國(guó)際金融危機(jī)的影響,外需相對(duì)不足,而受到經(jīng)濟(jì)新常態(tài)政策的影響,內(nèi)需也短期不足。而這些需求的減少和產(chǎn)能過(guò)剩之間的尖銳矛盾也就導(dǎo)致了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)困難加大,信貸風(fēng)險(xiǎn)增高。黨的十八屆三中全會(huì)明確指出“完善金融市場(chǎng)體系”,并對(duì)這一目標(biāo)做出相應(yīng)安排。目前,我國(guó)間接融資比重達(dá)到80%以上,銀行業(yè)資產(chǎn)占全部金融資產(chǎn)的比重超過(guò)90%。所以,商業(yè)銀行體系的穩(wěn)定與健康運(yùn)行對(duì)我國(guó)金融體系健康發(fā)展起著決定性作用,而如何防范、控制商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)就成為了我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的重中之重。本文分別建立起基于CPV模型改進(jìn)后的多元回歸模型和壓力測(cè)試,試圖通過(guò)這兩種方法的結(jié)合,從宏觀視角對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證研究,并進(jìn)一步分析在極端情況下銀行抵御信用風(fēng)險(xiǎn)的能力。這不僅有利于在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境中引導(dǎo)銀行合理設(shè)置,有效避險(xiǎn),同時(shí)對(duì)于未來(lái)金融業(yè)的繁榮發(fā)展也具有廣泛而深刻的社會(huì)意義�；贑PV模型的帶滯后項(xiàng)的多元回歸模型是文章的主體,也是本文創(chuàng)新點(diǎn)所在。筆者將其滯后項(xiàng)引入,一是考慮銀行對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的回饋效應(yīng),二是顯示宏觀經(jīng)濟(jì)變量前后期相互影響,更符合實(shí)際,并取得了良好的實(shí)證擬合結(jié)果。該模型將宏觀經(jīng)濟(jì)變量對(duì)不良貸款率的影響進(jìn)行了定量解釋。之后在此基礎(chǔ)上所做的壓力測(cè)試,分析了模擬的極端情景下不良貸款率的改變,進(jìn)而研究商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。研究結(jié)果表明：CPI、GDP、LR3個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)變量對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)影響較大,符合客觀經(jīng)濟(jì)情況；房地產(chǎn)方面由于國(guó)家監(jiān)管和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作協(xié)調(diào)發(fā)展,價(jià)格控制較好,并未對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生較大影響；壓力測(cè)試結(jié)果得出四大行都具備抵御極端情況下信用風(fēng)險(xiǎn)的能力。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 信用風(fēng)險(xiǎn) CPV模型 壓力測(cè)試
【學(xué)位授予單位】：遼寧大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F224;F832.33
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-11
• 緒論11-17
• 0.1 選題背景及研究意義11-12
• 0.1.1 選題背景11
• 0.1.2 研究意義11-12
• 0.2 文獻(xiàn)綜述12-14
• 0.2.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述12-13
• 0.2.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述13-14
• 0.3 研究的主要內(nèi)容及研究方法14-16
• 0.3.1 研究主要內(nèi)容14-16
• 0.3.2 研究方法16
• 0.4 本文可能的創(chuàng)新和不足16-17
• 1 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估理論基礎(chǔ)17-28
• 1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)概念17-19
• 1.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)定義17-18
• 1.1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)特征分析18-19
• 1.2 銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響因素19-21
• 1.2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響19-20
• 1.2.2 商業(yè)銀行自身管理水平的影響20-21
• 1.3 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試方法21-23
• 1.3.1 敏感性分析22
• 1.3.2 情景分析22-23
• 1.4 風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試主要流程23-28
• 1.4.1 風(fēng)險(xiǎn)類型的確定24-25
• 1.4.2 風(fēng)險(xiǎn)因子25
• 1.4.3 情景設(shè)置及壓力測(cè)試方法的選擇25-27
• 1.4.4 壓力測(cè)試的實(shí)施27-28
• 2 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建模方法選擇28-35
• 2.1 傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法28-29
• 2.1.1 專家法28
• 2.1.2 評(píng)級(jí)方法28
• 2.1.3 信用評(píng)分法28-29
• 2.2 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型29-30
• 2.2.1 Credit Metrics模型29
• 2.2.2 KMV模型29-30
• 2.2.3 Credit Risk+模型30
• 2.2.4 Credit Portfolio View模型30
• 2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型比較分析30-33
• 2.3.1 模型分類標(biāo)準(zhǔn)的比較30-31
• 2.3.2 基本要素處理方法的比較31-32
• 2.3.3 模型數(shù)據(jù)的比較32-33
• 2.4 合理選擇信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試模型33-35
• 3 商業(yè)銀行信用評(píng)估實(shí)證分析35-51
• 3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試變量和數(shù)據(jù)的選取35-39
• 3.1.1 承壓指標(biāo)的選取35
• 3.1.2 壓力測(cè)試因子的選取35-37
• 3.1.3 數(shù)據(jù)選擇與處理37-39
• 3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試模型的相關(guān)參數(shù)估計(jì)39-44
• 3.2.1 模型的穩(wěn)定性檢驗(yàn)39-40
• 3.2.2 模型中相關(guān)參數(shù)的估算40-42
• 3.2.3 模型結(jié)果分析42-44
• 3.3 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試分析44-48
• 3.3.1 敏感性分析44
• 3.3.2 情景模擬分析44-48
• 3.3.3 壓力測(cè)試結(jié)果分析48
• 3.4 商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)能力評(píng)估48-51
• 3.4.1 內(nèi)部評(píng)級(jí)法48-50
• 3.4.2 評(píng)估結(jié)果及分析50-51
• 4 結(jié)論及對(duì)策建議51-53
• 4.1 研究結(jié)論51
• 4.2 政策建議51-53
• 4.2.1 建立符合我國(guó)國(guó)情,滿足實(shí)踐需要的壓力測(cè)試體系51-52
• 4.2.2 加快金融監(jiān)管數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)施建設(shè)52
• 4.2.3 建立多層次、多體系的壓力測(cè)試系統(tǒng),分類開展專項(xiàng)測(cè)試52
• 4.2.4 定期壓力測(cè)試,并公開報(bào)告分析結(jié)果52
• 4.2.5 風(fēng)險(xiǎn)管理中要充分利用壓力測(cè)試結(jié)果,滿足風(fēng)險(xiǎn)和資本平衡發(fā)展52-53
• 參考文獻(xiàn)53-56
• 附錄56-59
• 致謝59

【參考文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建模及實(shí)證分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：476771