房地產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，與人民的生活質(zhì)量息息相關(guān)，而且房地產(chǎn)業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的許多行業(yè)都有著密切的聯(lián)系，在現(xiàn)代中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)中起著舉足輕重的作用。住房商品化在新中國(guó)的歷史不長(zhǎng)，但近些年房?jī)r(jià)呈現(xiàn)的快速上漲的趨勢(shì)無(wú)疑對(duì)目前經(jīng)濟(jì)、社會(huì)影響巨大，國(guó)家為了調(diào)控房?jī)r(jià)相繼出臺(tái)了一系列的措施。通過(guò)理論和實(shí)證對(duì)房?jī)r(jià)的變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行分析是非常有意義的課題。本文以廣州市全市（十個(gè)區(qū)及增城、從化）及十個(gè)區(qū)的商品住宅銷售均價(jià)（銷售額除以銷售面積）為研究對(duì)象，較完整地收集了多年來(lái)房?jī)r(jià)相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)廣州市的房?jī)r(jià)變動(dòng)進(jìn)行分析。本文的工作主要有：第一，對(duì)廣州房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行弱式有效性分析。利用廣州市房?jī)r(jià)相關(guān)數(shù)據(jù)通過(guò)多種統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)方法，主要是利用序列相關(guān)性檢驗(yàn)和游程檢驗(yàn)，實(shí)際驗(yàn)證廣州市及各區(qū)縣是否拒絕弱式有效性。我們實(shí)證的結(jié)果是除全市和番禺區(qū)外各區(qū)（市）都不滿足弱式有效性。這個(gè)結(jié)論是我們可能分析房?jī)r(jià)變動(dòng)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)。第二，對(duì)前面實(shí)證已拒絕了弱式有效性的區(qū)（市），建立它們的房?jī)r(jià)變動(dòng)模型。首先，對(duì)不滿足弱式有效性的區(qū)（市）房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，主要用單位根檢驗(yàn)來(lái)對(duì)這九個(gè)區(qū)的房?jī)r(jià)對(duì)數(shù)序列進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果表明它們都是一階平穩(wěn)的序列。接著... 

【文章來(lái)源】：華南理工大學(xué)廣東省211工程院校985工程院校教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：67 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 本文研究思路
    1.4 本章小結(jié)
第二章 房?jī)r(jià)分析與預(yù)測(cè)的相關(guān)經(jīng)濟(jì)和數(shù)學(xué)理論
    2.1 房地產(chǎn)市場(chǎng)有效性理論
        2.1.1 有效市場(chǎng)假說(shuō)和鞅模型[39]
        2.1.2 隨機(jī)游走模型
    2.2 房?jī)r(jià)時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)[40]
        2.2.1 利用序列圖判斷序列的平穩(wěn)性
        2.2.2 利用樣本自相關(guān)函數(shù)進(jìn)行平穩(wěn)性判斷
        2.2.3 單位根檢驗(yàn)
    2.3 ARIMA 模型
    2.4 利用 ARIMA 模型進(jìn)行建模的 B-J 方法論
        2.4.1 模型的識(shí)別
        2.4.2 模型的估計(jì)
        2.4.3 模型的診斷
        2.4.4 模型的預(yù)測(cè)
    2.5 本章小結(jié)
第三章 房地產(chǎn)市場(chǎng)有效性檢驗(yàn)
    3.1 房地產(chǎn)市場(chǎng)有效性檢驗(yàn)理論
        3.1.1 序列相關(guān)檢驗(yàn)理論介紹[21]
        3.1.2 非參數(shù)游程檢驗(yàn)理論介紹[41]
    3.2 數(shù)據(jù)來(lái)源及描述性統(tǒng)計(jì)
    3.3 廣州市房地產(chǎn)價(jià)格有效性檢驗(yàn)結(jié)果
        3.3.1 序列相關(guān)性檢驗(yàn)結(jié)果
        3.3.2 非參數(shù)游程檢驗(yàn)結(jié)果
    3.4 本章小結(jié)
第四章 廣州市房?jī)r(jià)預(yù)測(cè)的模型建立及預(yù)測(cè)
    4.1 房地產(chǎn)價(jià)格平穩(wěn)性檢驗(yàn)
    4.2 房?jī)r(jià)預(yù)測(cè)的 ARIMA 模型的建立及診斷
    4.3 房?jī)r(jià)的預(yù)測(cè)及評(píng)估
    4.4 本章小結(jié)
第五章 基于狀態(tài)空間模型的房?jī)r(jià)預(yù)測(cè)
    5.1 狀態(tài)空間模型
    5.2 卡爾曼濾波
    5.3 廣州市房?jī)r(jià)的狀態(tài)空間模型估計(jì)
    5.4 利用狀態(tài)空間模型進(jìn)行預(yù)測(cè)及預(yù)測(cè)評(píng)估
    5.5 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果
致謝
附錄


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]房?jī)r(jià)影響因素分析:分位數(shù)回歸方法[J]. 羅玉波.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2011(06)
[2]基于狀態(tài)空間模型的中國(guó)房?jī)r(jià)變動(dòng)的影響因素研究[J]. 李勇,王有貴.  南方經(jīng)濟(jì). 2011(02)
[3]基于灰色線性回歸組合模型的長(zhǎng)沙、武漢房地產(chǎn)投資預(yù)測(cè)研究[J]. 蔡曉春,伍雋.  經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué). 2008(03)
[4]我國(guó)房地產(chǎn)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì)研究[J]. "房地產(chǎn)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì)研究"課題組,程學(xué)斌,黃秉信,牟耀虎,劉小寧.  統(tǒng)計(jì)研究. 2008(05)
[5]基于ARIMA模型的廣州市商品房?jī)r(jià)格預(yù)測(cè)[J]. 龍會(huì)典,張海燕.  商業(yè)研究. 2007(07)
[6]中國(guó)房地產(chǎn)價(jià)格指數(shù)的模擬和預(yù)測(cè)[J]. 曾五一,孫蕾.  統(tǒng)計(jì)研究. 2006(09)
[7]中國(guó)房地產(chǎn)預(yù)警模型的建立與應(yīng)用[J]. 胡健穎,蘇良軍,金賽男,姜萬(wàn)軍.  統(tǒng)計(jì)研究. 2006(05)
[8]中國(guó)房地產(chǎn)價(jià)格有幾成泡沫[J]. 胡健穎,蘇良軍,金賽男,姜萬(wàn)軍.  統(tǒng)計(jì)研究. 2006(01)
[9]結(jié)構(gòu)時(shí)間序列模型在經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)方面的應(yīng)用研究[J]. 陳飛,高鐵梅.  數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究. 2005(02)
[10]基于灰色-馬爾柯夫模型預(yù)測(cè)房地產(chǎn)價(jià)格[J]. 鐘昌寶.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2005(02)

博士論文
[1]房地產(chǎn)市場(chǎng)有效性的理論與實(shí)證研究[D]. 段芳.華東師范大學(xué) 2011
[2]商品住宅特征價(jià)格模型與指數(shù)的應(yīng)用研究[D]. 周麗萍.西安建筑科技大學(xué) 2008
[3]基于GARCH和COPULA的天津房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)[D]. 葛龍.天津大學(xué) 2008

碩士論文
[1]中國(guó)房地產(chǎn)銷售價(jià)格指數(shù)的預(yù)測(cè)[D]. 姚興存.廈門大學(xué) 2009
[2]MRS組合預(yù)測(cè)模型在房?jī)r(jià)預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究[D]. 陳瑩.武漢理工大學(xué) 2008
[3]成都商品住宅價(jià)格影響因素分析與房?jī)r(jià)預(yù)測(cè)[D]. 楊貴中.西華大學(xué) 2007



本文編號(hào)：3629705