發(fā)布時間：2022-02-17 16:06

　　房地產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，與人民的生活質(zhì)量息息相關(guān)，而且房地產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟的許多行業(yè)都有著密切的聯(lián)系，在現(xiàn)代中國社會經(jīng)濟中起著舉足輕重的作用。住房商品化在新中國的歷史不長，但近些年房價呈現(xiàn)的快速上漲的趨勢無疑對目前經(jīng)濟、社會影響巨大，國家為了調(diào)控房價相繼出臺了一系列的措施。通過理論和實證對房價的變動趨勢進行分析是非常有意義的課題。本文以廣州市全市（十個區(qū)及增城、從化）及十個區(qū)的商品住宅銷售均價（銷售額除以銷售面積）為研究對象，較完整地收集了多年來房價相關(guān)數(shù)據(jù)，對廣州市的房價變動進行分析。本文的工作主要有：第一，對廣州房地產(chǎn)市場進行弱式有效性分析。利用廣州市房價相關(guān)數(shù)據(jù)通過多種統(tǒng)計檢驗方法，主要是利用序列相關(guān)性檢驗和游程檢驗，實際驗證廣州市及各區(qū)縣是否拒絕弱式有效性。我們實證的結(jié)果是除全市和番禺區(qū)外各區(qū)（市）都不滿足弱式有效性。這個結(jié)論是我們可能分析房價變動預測的基礎(chǔ)。第二，對前面實證已拒絕了弱式有效性的區(qū)（市），建立它們的房價變動模型。首先，對不滿足弱式有效性的區(qū)（市）房價數(shù)據(jù)進行平穩(wěn)性檢驗，主要用單位根檢驗來對這九個區(qū)的房價對數(shù)序列進行檢驗，結(jié)果表明它們都是一階平穩(wěn)的序列。接著... 

【文章來源】：華南理工大學廣東省211工程院校985工程院校教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：67 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 本文研究思路
    1.4 本章小結(jié)
第二章 房價分析與預測的相關(guān)經(jīng)濟和數(shù)學理論
    2.1 房地產(chǎn)市場有效性理論
        2.1.1 有效市場假說和鞅模型[39]
        2.1.2 隨機游走模型
    2.2 房價時間序列的平穩(wěn)性檢驗[40]
        2.2.1 利用序列圖判斷序列的平穩(wěn)性
        2.2.2 利用樣本自相關(guān)函數(shù)進行平穩(wěn)性判斷
        2.2.3 單位根檢驗
    2.3 ARIMA 模型
    2.4 利用 ARIMA 模型進行建模的 B-J 方法論
        2.4.1 模型的識別
        2.4.2 模型的估計
        2.4.3 模型的診斷
        2.4.4 模型的預測
    2.5 本章小結(jié)
第三章 房地產(chǎn)市場有效性檢驗
    3.1 房地產(chǎn)市場有效性檢驗理論
        3.1.1 序列相關(guān)檢驗理論介紹[21]
        3.1.2 非參數(shù)游程檢驗理論介紹[41]
    3.2 數(shù)據(jù)來源及描述性統(tǒng)計
    3.3 廣州市房地產(chǎn)價格有效性檢驗結(jié)果
        3.3.1 序列相關(guān)性檢驗結(jié)果
        3.3.2 非參數(shù)游程檢驗結(jié)果
    3.4 本章小結(jié)
第四章 廣州市房價預測的模型建立及預測
    4.1 房地產(chǎn)價格平穩(wěn)性檢驗
    4.2 房價預測的 ARIMA 模型的建立及診斷
    4.3 房價的預測及評估
    4.4 本章小結(jié)
第五章 基于狀態(tài)空間模型的房價預測
    5.1 狀態(tài)空間模型
    5.2 卡爾曼濾波
    5.3 廣州市房價的狀態(tài)空間模型估計
    5.4 利用狀態(tài)空間模型進行預測及預測評估
    5.5 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻
攻讀碩士學位期間取得的研究成果
致謝
附錄


【參考文獻】：
期刊論文
[1]房價影響因素分析:分位數(shù)回歸方法[J]. 羅玉波.  統(tǒng)計與決策. 2011(06)
[2]基于狀態(tài)空間模型的中國房價變動的影響因素研究[J]. 李勇,王有貴.  南方經(jīng)濟. 2011(02)
[3]基于灰色線性回歸組合模型的長沙、武漢房地產(chǎn)投資預測研究[J]. 蔡曉春,伍雋.  經(jīng)濟數(shù)學. 2008(03)
[4]我國房地產(chǎn)價格發(fā)展趨勢研究[J]. "房地產(chǎn)價格發(fā)展趨勢研究"課題組,程學斌,黃秉信,牟耀虎,劉小寧.  統(tǒng)計研究. 2008(05)
[5]基于ARIMA模型的廣州市商品房價格預測[J]. 龍會典,張海燕.  商業(yè)研究. 2007(07)
[6]中國房地產(chǎn)價格指數(shù)的模擬和預測[J]. 曾五一,孫蕾.  統(tǒng)計研究. 2006(09)
[7]中國房地產(chǎn)預警模型的建立與應(yīng)用[J]. 胡健穎,蘇良軍,金賽男,姜萬軍.  統(tǒng)計研究. 2006(05)
[8]中國房地產(chǎn)價格有幾成泡沫[J]. 胡健穎,蘇良軍,金賽男,姜萬軍.  統(tǒng)計研究. 2006(01)
[9]結(jié)構(gòu)時間序列模型在經(jīng)濟預測方面的應(yīng)用研究[J]. 陳飛,高鐵梅.  數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究. 2005(02)
[10]基于灰色-馬爾柯夫模型預測房地產(chǎn)價格[J]. 鐘昌寶.  統(tǒng)計與決策. 2005(02)

博士論文
[1]房地產(chǎn)市場有效性的理論與實證研究[D]. 段芳.華東師范大學 2011
[2]商品住宅特征價格模型與指數(shù)的應(yīng)用研究[D]. 周麗萍.西安建筑科技大學 2008
[3]基于GARCH和COPULA的天津房地產(chǎn)市場預測[D]. 葛龍.天津大學 2008

碩士論文
[1]中國房地產(chǎn)銷售價格指數(shù)的預測[D]. 姚興存.廈門大學 2009
[2]MRS組合預測模型在房價預測中的應(yīng)用研究[D]. 陳瑩.武漢理工大學 2008
[3]成都商品住宅價格影響因素分析與房價預測[D]. 楊貴中.西華大學 2007



本文編號：3629705