本文選題：動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò) + 波動(dòng)性　； 參考：《浙江工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)》2015年03期

【摘要】：股票市場(chǎng)的波動(dòng)性一直是金融領(lǐng)域的一個(gè)研究重點(diǎn),行業(yè)因素對(duì)股市波動(dòng)性的影響也是投資者關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn).從復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角出發(fā),以行業(yè)內(nèi)股票相關(guān)性強(qiáng)弱(RIL)為指標(biāo)實(shí)證研究了行業(yè)因素與股票波動(dòng)性之間的聯(lián)系.研究發(fā)現(xiàn)不同行業(yè)的RIL指標(biāo)有不同的參考標(biāo)準(zhǔn),于是對(duì)原有的RIL指標(biāo)進(jìn)行了改進(jìn)得到新指標(biāo)RIL*.在以滬深300樣本股為例的實(shí)證研究中發(fā)現(xiàn)采礦業(yè)、金融業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)的股票受行業(yè)因素影響最強(qiáng).研究還發(fā)現(xiàn)股票網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)變化和股市波動(dòng)性之間存在聯(lián)系,當(dāng)行業(yè)因素影響急劇降低時(shí),行業(yè)內(nèi)的股票走勢(shì)會(huì)猛烈上升或下降.
[Abstract]:Volatility in the stock market has always been a research focus in the financial field, and the impact of industry factors on the volatility of the stock market is also a focus of investors' attention. From the point of view of complex network, this paper empirically studies the relationship between industry factors and stock volatility with the index of strong or weak correlation of stock in industry. It is found that there are different reference standards for RIL index in different industries, so the original RIL index is improved to get a new index rill. In the empirical study of 300 sample stocks in Shanghai and Shenzhen, it is found that the stocks in the financial and real estate sectors are the most affected by industry factors. It is also found that there is a link between the change of the stock network structure and the volatility of the stock market. When the influence of the industry factors drops sharply, the trend of the stocks in the industry will rise or fall sharply.
【作者單位】： 浙江工業(yè)大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：浙江省重大科技專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目(2011C11048)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1858470