本文選題：商業(yè)銀行　切入點(diǎn)：系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)　出處：《南方金融》2016年02期

【摘要】：銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量是有效金融監(jiān)管的前提條件。本文提出了符合當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融特征的銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)定義,結(jié)合中國(guó)金融發(fā)展特征,以貨幣市場(chǎng)壓力指數(shù)波動(dòng)率作為中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo),利用1996-2014年的數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算,發(fā)現(xiàn)中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)在1996-2001年間較高,隨后呈現(xiàn)下降趨勢(shì),2008年國(guó)際金融危機(jī)后再次趨于上升。在此基礎(chǔ)上,運(yùn)用VAR模型對(duì)中國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)銀行體系自身對(duì)風(fēng)險(xiǎn)水平的影響最為重要,而在外部風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源中,房地產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是較為顯著的影響因素。
[Abstract]:To measure the risk of the banking system is a prerequisite for effective financial supervision. This paper proposes a systemic banking risk definition China conforms to the current economic and financial characteristics, combined with the development characteristics of China financial metrics as China banking system risk in the money market pressure index volatility, measured by the data for 1996-2014 years found China Banking Systemic Risk in 1996-2001 years high, then showed a downward trend, in 2008 after the international financial crisis once again to rise. On this basis, the influence factors of the VAR model of Chinese banking system risk empirically, found the banking system and their impact on the level of risk is the most important, the external risk the source, the real estate price risk is the prominent factors.

【作者單位】： 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院;中國(guó)科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;中國(guó)石油大學(xué)(北京)商學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目《新時(shí)期國(guó)際資本流動(dòng)特征及我國(guó)跨境資本流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警》(項(xiàng)目編號(hào):71273257)、國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目《大數(shù)據(jù)環(huán)境下金融風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)與防范研究》(項(xiàng)目編號(hào):71532013)的階段性研究成果
【分類號(hào)】：F832.3

【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1708532