本文選題：商業(yè)銀行　切入點：系統(tǒng)性金融風險　出處：《南方金融》2016年02期

【摘要】：銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的度量是有效金融監(jiān)管的前提條件。本文提出了符合當前中國經(jīng)濟金融特征的銀行業(yè)系統(tǒng)性風險定義,結合中國金融發(fā)展特征,以貨幣市場壓力指數(shù)波動率作為中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的度量指標,利用1996-2014年的數(shù)據(jù)進行測算,發(fā)現(xiàn)中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險在1996-2001年間較高,隨后呈現(xiàn)下降趨勢,2008年國際金融危機后再次趨于上升。在此基礎上,運用VAR模型對中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的影響因素進行實證檢驗,發(fā)現(xiàn)銀行體系自身對風險水平的影響最為重要,而在外部風險來源中,房地產(chǎn)價格風險是較為顯著的影響因素。
[Abstract]:To measure the risk of the banking system is a prerequisite for effective financial supervision. This paper proposes a systemic banking risk definition China conforms to the current economic and financial characteristics, combined with the development characteristics of China financial metrics as China banking system risk in the money market pressure index volatility, measured by the data for 1996-2014 years found China Banking Systemic Risk in 1996-2001 years high, then showed a downward trend, in 2008 after the international financial crisis once again to rise. On this basis, the influence factors of the VAR model of Chinese banking system risk empirically, found the banking system and their impact on the level of risk is the most important, the external risk the source, the real estate price risk is the prominent factors.

【作者單位】： 中央財經(jīng)大學管理科學與工程學院;中國科學院大學經(jīng)濟與管理學院;中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院;中國石油大學(北京)商學院;
【基金】：國家自然科學基金面上項目《新時期國際資本流動特征及我國跨境資本流動風險預警》(項目編號:71273257)、國家自然科學基金重點項目《大數(shù)據(jù)環(huán)境下金融風險傳導與防范研究》(項目編號:71532013)的階段性研究成果
【分類號】：F832.3

【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號：1708532