本文關(guān)鍵詞：基于動(dòng)態(tài)因子模型的房?jī)r(jià)結(jié)構(gòu)突變測(cè)度　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2015年19期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 動(dòng)態(tài)因子模型 結(jié)構(gòu)突變 Supwald檢驗(yàn) 遞歸估計(jì)

【摘要】：文章構(gòu)建了針對(duì)多維時(shí)間序列數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)突變檢驗(yàn)的動(dòng)態(tài)因子模型方法,分別從整體和城市兩個(gè)角度對(duì)中國(guó)房?jī)r(jià)結(jié)構(gòu)突變進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了樣本期內(nèi)的外部信息沖擊對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)趨勢(shì)變動(dòng)的影響,進(jìn)而從時(shí)間和空間兩個(gè)方面分析了房?jī)r(jià)突變特征,為房?jī)r(jià)波動(dòng)的異質(zhì)性提供了新的證據(jù)。
[Abstract]:This paper constructs a dynamic factor model method to test the structural mutation of multi-dimensional time series data, and empirically tests the structural change of China's housing price from the perspective of the whole and the city. This paper finds out the impact of the external information shock in the sample period on the trend change of the real estate market, and then analyzes the abrupt characteristics of the house price from two aspects of time and space, which provides new evidence for the heterogeneity of the house price fluctuation.
【作者單位】： 安徽工業(yè)大學(xué)商學(xué)院;南京審計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金青年項(xiàng)目(12CJY018) 第54批博士后面上項(xiàng)目(2013M541628) 江蘇省博士后項(xiàng)目(1301015C)
【分類號(hào)】：F299.23;F224
【正文快照】： 0引言房地產(chǎn)市場(chǎng)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,房?jī)r(jià)序列的平穩(wěn)性直接反映出市場(chǎng)的穩(wěn)定性,是觀測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)的重要指標(biāo)。然而,現(xiàn)實(shí)中一些隨機(jī)性重大事件,諸如金融危機(jī)、宏觀調(diào)控等都會(huì)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)形成外部沖擊,進(jìn)而改變房?jī)r(jià)序列的單位根特征,甚至造成結(jié)構(gòu)突變。同時(shí),就某個(gè)具體

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1424953