本文關(guān)鍵詞：基于動態(tài)因子模型的房價結(jié)構(gòu)突變測度　出處：《統(tǒng)計與決策》2015年19期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 動態(tài)因子模型 結(jié)構(gòu)突變 Supwald檢驗 遞歸估計

【摘要】：文章構(gòu)建了針對多維時間序列數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)突變檢驗的動態(tài)因子模型方法,分別從整體和城市兩個角度對中國房價結(jié)構(gòu)突變進(jìn)行了實證檢驗,發(fā)現(xiàn)了樣本期內(nèi)的外部信息沖擊對房地產(chǎn)市場趨勢變動的影響,進(jìn)而從時間和空間兩個方面分析了房價突變特征,為房價波動的異質(zhì)性提供了新的證據(jù)。
[Abstract]:This paper constructs a dynamic factor model method to test the structural mutation of multi-dimensional time series data, and empirically tests the structural change of China's housing price from the perspective of the whole and the city. This paper finds out the impact of the external information shock in the sample period on the trend change of the real estate market, and then analyzes the abrupt characteristics of the house price from two aspects of time and space, which provides new evidence for the heterogeneity of the house price fluctuation.
【作者單位】： 安徽工業(yè)大學(xué)商學(xué)院;南京審計學(xué)院會計學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金青年項目(12CJY018) 第54批博士后面上項目(2013M541628) 江蘇省博士后項目(1301015C)
【分類號】：F299.23;F224
【正文快照】： 0引言房地產(chǎn)市場是中國經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,房價序列的平穩(wěn)性直接反映出市場的穩(wěn)定性,是觀測宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢的重要指標(biāo)。然而,現(xiàn)實中一些隨機(jī)性重大事件,諸如金融危機(jī)、宏觀調(diào)控等都會對房地產(chǎn)市場形成外部沖擊,進(jìn)而改變房價序列的單位根特征,甚至造成結(jié)構(gòu)突變。同時,就某個具體

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 王少平,李子奈;結(jié)構(gòu)突變與人民幣匯率的經(jīng)驗分析[J];世界經(jīng)濟(jì);2003年08期

2 王敬勇;;中國宏觀經(jīng)濟(jì)變量的結(jié)構(gòu)突變單位根檢驗[J];統(tǒng)計與決策;2011年14期

3 張言方;聶銳;王迪;;我國煤炭供給缺口度量及其結(jié)構(gòu)突變研究[J];統(tǒng)計與決策;2013年15期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 儲慧斌;李科;馬超群;周四清;;中國能源需求的結(jié)構(gòu)突變研究[J];系統(tǒng)工程;2005年11期

2 余秀琴;鄭少智;;改革開放30年廣東省經(jīng)濟(jì)增長的實證分析——基于結(jié)構(gòu)突變理論[J];改革與戰(zhàn)略;2009年03期

3 肖宏偉;王振全;;人民幣匯率的結(jié)構(gòu)突變研究[J];區(qū)域金融研究;2009年10期

4 孟繁偉;胡璇;;人民幣匯率長期走勢的結(jié)構(gòu)變化檢驗[J];廣西財經(jīng)學(xué)院學(xué)報;2014年04期

5 陳龍江;;結(jié)構(gòu)突變對實證估計方法選擇的影響:以人民幣匯率為例[J];海南金融;2008年12期

6 肖宏偉;王振全;;關(guān)于人民幣匯率結(jié)構(gòu)突變的研究[J];海南金融;2009年09期

7 張純威;人民幣升值預(yù)期壓力下的匯率政策取向[J];華南金融研究;2004年01期

8 項后軍;孟祥飛;潘錫泉;;開放框架下的中國貨幣需求函數(shù)穩(wěn)定性問題研究——基于結(jié)構(gòu)突變的視角[J];經(jīng)濟(jì)評論;2011年05期

9 王成勇;艾春榮;;中國經(jīng)濟(jì)周期階段的非線性平滑轉(zhuǎn)換[J];經(jīng)濟(jì)研究;2010年03期

10 邱國景;龔曉鶯;郭秀衛(wèi);;匯率制度不穩(wěn)定對人民幣名義匯率的影響[J];理論與當(dāng)代;2007年09期

相關(guān)會議論文 前1條

1 王靜;汪同三;;中國外貿(mào)體制改革的政策效應(yīng)——基于單變量的結(jié)構(gòu)突變點的檢驗[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第7卷）[C];2006年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 陳文政;中國國際儲備適度規(guī)模研究[D];南開大學(xué);2010年

2 張馨月;基于收入變遷的城鎮(zhèn)居民乘用車需求演化規(guī)律研究[D];吉林大學(xué);2011年

3 李楠;我國通貨膨脹過程的形成機(jī)理分析與傳導(dǎo)機(jī)制檢驗[D];吉林大學(xué);2011年

4 陳漢利;中國電力結(jié)構(gòu)及其市場風(fēng)險度量研究[D];湖南大學(xué);2011年

5 左秀霞;單位根檢驗的理論及應(yīng)用研究[D];華中科技大學(xué);2012年

6 姚耀軍;轉(zhuǎn)型中的我國農(nóng)村金融發(fā)展研究[D];浙江大學(xué);2005年

7 陳龍江;人民幣匯率變動的農(nóng)產(chǎn)品出口效應(yīng)：理論與實證研究[D];浙江大學(xué);2007年

8 黃志剛;宏觀調(diào)控效應(yīng)的匯率制度分析[D];福建師范大學(xué);2008年

9 胡錫健;股票量價漸近分布及其變點的統(tǒng)計過程控制監(jiān)測[D];新疆大學(xué);2008年

10 李何;供求特征、策略性行為對市場結(jié)構(gòu)的作用機(jī)理研究[D];吉林大學(xué);2009年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 王曉英;人民幣匯率變動對中國園藝產(chǎn)品出口的影響分析[D];華中農(nóng)業(yè)大學(xué);2010年

2 莫盛良;我國外匯儲備與人民幣匯率相關(guān)性研究[D];浙江大學(xué);2011年

3 周莉;GMDH結(jié)構(gòu)突變搜索模型及實證研究[D];電子科技大學(xué);2006年

4 黃榮哲;中國貨幣政策規(guī)則性與相機(jī)抉擇性的選擇與實證分析[D];廣西大學(xué);2006年

5 陳達(dá)忠;人民幣匯率形成新機(jī)制的特征及其實證分析[D];華東師范大學(xué);2007年

6 周靖;隨機(jī)時間序列模型在商品國際價格預(yù)測中的適用性研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2007年

7 黃斌;人民幣匯率均衡水平研究[D];鄭州大學(xué);2007年

8 周義;關(guān)于中國通貨膨脹持續(xù)性的實證研究[D];廣東外語外貿(mào)大學(xué);2007年

9 李濤;區(qū)間結(jié)構(gòu)突變的單位根檢驗和蒙特卡洛模擬[D];新疆大學(xué);2007年

10 田延賓;中國國際收支指標(biāo)的結(jié)構(gòu)變化研究[D];北京化工大學(xué);2008年

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前8條

1 梁琪;滕建州;;中國宏觀經(jīng)濟(jì)和金融總量結(jié)構(gòu)變化及因果關(guān)系研究[J];經(jīng)濟(jì)研究;2006年01期

2 王世進(jìn);周敏;;國際能源價格波動對我國能源價格的影響研究——基于對能源整體指數(shù)的分析[J];價格理論與實踐;2012年07期

3 嚴(yán)云鴻;易波波;;國際能源價格波動對中國經(jīng)濟(jì)的影響[J];社會科學(xué)家;2011年07期

4 王少平,李子奈;結(jié)構(gòu)突變與人民幣匯率的經(jīng)驗分析[J];世界經(jīng)濟(jì);2003年08期

5 房林;鄒衛(wèi)星;;多種單位根檢驗法的比較研究[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2007年01期

6 任玉瓏;吳文建;尹新哲;;基于潛在產(chǎn)出的電力供給缺口度量研究[J];軟科學(xué);2012年01期

7 戰(zhàn)彥領(lǐng);;國際油價走勢及對國內(nèi)煤炭價格的影響分析[J];中國煤炭;2008年09期

8 焦建玲,范英,張九天,魏一鳴;中國原油價格與國際原油價格的互動關(guān)系研究[J];管理評論;2004年07期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 夏南新;;匯率結(jié)構(gòu)突變的誘因及給人民幣加速升值的警示——來自人民幣和日元兌換美元匯率的證據(jù)[J];中山大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2010年06期

2 陳云;;人民幣匯率與中美股市之間的信息溢出效應(yīng)——基于內(nèi)生結(jié)構(gòu)突變的實證研究[J];經(jīng)濟(jì)評論;2013年02期

3 王虹;王建強(qiáng);;基于結(jié)構(gòu)突變理論對我國工業(yè)增長與能源消耗的響應(yīng)關(guān)系研究[J];中國市場;2010年18期

4 王志剛;周永剛;曾令濤;;修正大豆期現(xiàn)貨價格的長短期關(guān)系:一個結(jié)構(gòu)突變理論的應(yīng)用[J];農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理;2013年05期

5 李志輝;;結(jié)構(gòu)突變理論對外商直接投資的實證分析[J];臺聲.新視角;2005年07期

6 丁睿;;非平穩(wěn)時間序列外生性結(jié)構(gòu)突變檢驗設(shè)計的一個實例[J];統(tǒng)計與信息論壇;2006年02期

7 沈惠娟;;結(jié)構(gòu)突變理論在中國就業(yè)結(jié)構(gòu)分析中的應(yīng)用[J];統(tǒng)計與信息論壇;2010年03期

8 譚忠富;謝品杰;侯建朝;;慮及結(jié)構(gòu)突變的我國能源需求模型研究[J];技術(shù)經(jīng)濟(jì);2008年10期

9 徐永利;胡錫健;;基于結(jié)構(gòu)突變的兵團(tuán)和新疆經(jīng)濟(jì)增長的協(xié)整分析[J];石河子大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版);2009年05期

10 袁軍;;基于結(jié)構(gòu)突變的存貨質(zhì)押融資流動性風(fēng)險實證研究——以中國東方絲綢市場交易所坯布動產(chǎn)為例[J];系統(tǒng)工程;2010年02期

相關(guān)會議論文 前2條

1 姚宏偉;蒲成毅;;結(jié)構(gòu)突變下中國股市收益的波動性分析[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第14卷）[C];2013年

2 王一鳴;趙華;;我國滬深300指數(shù)波動率結(jié)構(gòu)突變的檢驗[A];數(shù)學(xué)·力學(xué)·物理學(xué)·高新技術(shù)交叉研究進(jìn)展——2010（13）卷[C];2010年

相關(guān)重要報紙文章 前2條

1 加州大學(xué)洛杉磯分校安德森管理學(xué)院研究“企業(yè)與社會”的教授 Richard P.Rumelt;“結(jié)構(gòu)突變”中的戰(zhàn)略[N];國際商報;2009年

2 本報記者 姜華;產(chǎn)業(yè)“健身”仍不可荒廢[N];中國黃金報;2009年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前4條

1 張陽;內(nèi)生結(jié)構(gòu)突變理論與應(yīng)用研究[D];南開大學(xué);2013年

2 何文平;動力學(xué)結(jié)構(gòu)突變檢測方法的研究及其應(yīng)用[D];蘭州大學(xué);2008年

3 王津港;動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型估計及其內(nèi)生結(jié)構(gòu)突變檢驗理論與應(yīng)用[D];華中科技大學(xué);2009年

4 鄧露;長記憶理論及其在金融市場建模中的應(yīng)用[D];南開大學(xué);2009年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 萬埠磊;基于結(jié)構(gòu)突變的歐盟碳排放權(quán)價格影響因素和風(fēng)險分析[D];北方工業(yè)大學(xué);2014年

2 覃川桃;結(jié)構(gòu)突變下的中國股票市場與房地產(chǎn)市場[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

3 鐘春仿;結(jié)構(gòu)突變理論及其對上證指數(shù)的實證[D];東北財經(jīng)大學(xué);2003年

4 楊云帆;購買力平價理論與結(jié)構(gòu)突變—中美實際匯率的實證研究[D];山西財經(jīng)大學(xué);2010年

5 劉東峰;區(qū)間結(jié)構(gòu)突變模型的推廣[D];新疆大學(xué);2008年

6 薛景;基于結(jié)構(gòu)突變和截面相關(guān)的面板協(xié)整檢驗方法研究[D];東北財經(jīng)大學(xué);2012年

7 張新國;基于結(jié)構(gòu)突變理論的我國GDP時間序列實證分析[D];山東大學(xué);2011年

8 馮娜;基于滯后系數(shù)突變的結(jié)構(gòu)突變AR（p）模型的上證指數(shù)變點研究[D];華僑大學(xué);2013年

9 胡俊娟;單位根檢驗—在結(jié)構(gòu)突變與具有EGARCH誤差項條件下的研究[D];浙江大學(xué);2008年

10 董宇晴;我國GDP與碳排放關(guān)系的結(jié)構(gòu)突變貝葉斯分析[D];東北財經(jīng)大學(xué);2011年

，

本文編號：1424953